數(shù)理金融分析

內(nèi)容概要

本書(shū)是數(shù)理金融學(xué)的基礎(chǔ)性著作，內(nèi)容涵蓋了現(xiàn)代貨幣金融理論，消費(fèi)（包括家庭理財(cái)）與投資（包括公司理財(cái)）理論，金融市場(chǎng)與資產(chǎn)組合理論，各種資產(chǎn)（期貨、證券、期權(quán)和債券）的定價(jià)理論，金融風(fēng)險(xiǎn)理論，現(xiàn)代金融學(xué)研究的方法和模型以及金融實(shí)務(wù)的數(shù)學(xué)分析方法，等等。 　　本書(shū)可供高等院校經(jīng)濟(jì)、管理和應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)師生使用，尤其適合本科高年級(jí)和研究生一年級(jí)學(xué)生使用。本書(shū)也是經(jīng)濟(jì)和金融專業(yè)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)參考書(shū)。

書(shū)籍目錄

第1章	現(xiàn)代貨幣金融理論和消費(fèi)——投資組合分析  1.1 引言  1.2 現(xiàn)代貨幣需求原理與效用和生產(chǎn)模型  1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值、利率與資產(chǎn)收益率  1.4 單時(shí)期消費(fèi)和投資  1.5 多時(shí)期消費(fèi)和投資  1.6 生命周期原理與家庭理財(cái)  附錄1 單時(shí)期投資組合模型  思考題第2章 金融市場(chǎng)和資產(chǎn)組合分析  2.1 引言  2.2 金融市場(chǎng)與金融資產(chǎn)的基本概念  2.3 不確定的市場(chǎng)與資產(chǎn)價(jià)值  2.4 不確定性與金融風(fēng)險(xiǎn)  2.5 風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)投資模型  2.6 公司理財(cái)與莫迪利亞尼——米勒定理（M-M定理）  2.7 金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與效率分析  附錄2 金融市場(chǎng)一般均衡理論  思考題第3章 均值—方差原理和資產(chǎn)定價(jià)  3.1 引言  3.2 最優(yōu)資產(chǎn)組合與資產(chǎn)定價(jià)原理  3.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型  3.4 一般金融資產(chǎn)定價(jià)模型  3.5 多時(shí)期資產(chǎn)選擇與二凡樹(shù)定價(jià)模型  附錄3 資本市場(chǎng)一般均衡型及其應(yīng)用  思考題第4章 期權(quán)定價(jià)理論和套利分析  4.1 引言  4.2 期權(quán)、期貨與衍生金融資產(chǎn)  4.3 期權(quán)的動(dòng)作與期權(quán)定價(jià)原理  4.4 期權(quán)價(jià)格的維納——布郎過(guò)程與Black-Scholes定價(jià)理論  4.5 二叉樹(shù)模型與期權(quán)定價(jià)  4.6 期權(quán)價(jià)格與套利理論  4.7 套利定價(jià)（APT）模型與有效市場(chǎng)理論  附錄4 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式的簡(jiǎn)單推導(dǎo)  思考題第5章 利率理論和債券定價(jià)  5.1 引言  5.2 利率衍生證券和債券定價(jià)原理  5.3 利率期限結(jié)構(gòu)理論  5.4 利率、收益率和債券定價(jià)模型  附錄5 公司債務(wù)定價(jià)和未定權(quán)益定價(jià)理論  思考題第6章 最優(yōu)化理論和現(xiàn)代金融分析  6.1 引言  6.2 消費(fèi)——投資組合最優(yōu)化模型  6.3 資產(chǎn)組合的最優(yōu)化模型與線性規(guī)劃方法  6.4 金融研究的博弈論模型  6.5 新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論和現(xiàn)代金融研究  思考題參考文獻(xiàn)

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