數(shù)理金融分析

內容概要

本書是數(shù)理金融學的基礎性著作，內容涵蓋了現(xiàn)代貨幣金融理論，消費（包括家庭理財）與投資（包括公司理財）理論，金融市場與資產組合理論，各種資產（期貨、證券、期權和債券）的定價理論，金融風險理論，現(xiàn)代金融學研究的方法和模型以及金融實務的數(shù)學分析方法，等等。 　　本書可供高等院校經(jīng)濟、管理和應用數(shù)學專業(yè)師生使用，尤其適合本科高年級和研究生一年級學生使用。本書也是經(jīng)濟和金融專業(yè)從業(yè)人員的業(yè)務參考書。

書籍目錄

第1章	現(xiàn)代貨幣金融理論和消費——投資組合分析  1.1 引言  1.2 現(xiàn)代貨幣需求原理與效用和生產模型  1.3 貨幣的時間價值、利率與資產收益率  1.4 單時期消費和投資  1.5 多時期消費和投資  1.6 生命周期原理與家庭理財  附錄1 單時期投資組合模型  思考題第2章 金融市場和資產組合分析  2.1 引言  2.2 金融市場與金融資產的基本概念  2.3 不確定的市場與資產價值  2.4 不確定性與金融風險  2.5 風險管理與風險投資模型  2.6 公司理財與莫迪利亞尼——米勒定理（M-M定理）  2.7 金融市場結構與效率分析  附錄2 金融市場一般均衡理論  思考題第3章 均值—方差原理和資產定價  3.1 引言  3.2 最優(yōu)資產組合與資產定價原理  3.3 資本資產定價模型  3.4 一般金融資產定價模型  3.5 多時期資產選擇與二凡樹定價模型  附錄3 資本市場一般均衡型及其應用  思考題第4章 期權定價理論和套利分析  4.1 引言  4.2 期權、期貨與衍生金融資產  4.3 期權的動作與期權定價原理  4.4 期權價格的維納——布郎過程與Black-Scholes定價理論  4.5 二叉樹模型與期權定價  4.6 期權價格與套利理論  4.7 套利定價（APT）模型與有效市場理論  附錄4 Black-Scholes期權定價公式的簡單推導  思考題第5章 利率理論和債券定價  5.1 引言  5.2 利率衍生證券和債券定價原理  5.3 利率期限結構理論  5.4 利率、收益率和債券定價模型  附錄5 公司債務定價和未定權益定價理論  思考題第6章 最優(yōu)化理論和現(xiàn)代金融分析  6.1 引言  6.2 消費——投資組合最優(yōu)化模型  6.3 資產組合的最優(yōu)化模型與線性規(guī)劃方法  6.4 金融研究的博弈論模型  6.5 新經(jīng)濟增長理論和現(xiàn)代金融研究  思考題參考文獻

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