期貨價差套利

內(nèi)容概要

期貨市場的價差套利行為促使市場價格趨于正常、增加市場流動性并降低市場風險，足期貨訂丁場功能得到有效發(fā)揮的重要保障。期貨市場價差套利跫期貨市場最主要的投資方式和風險管理手段之一，它是一個綜合的、全面的和連續(xù)的投資決策過程，其間不儀包括對市場的內(nèi)在機理和微觀結(jié)構(gòu)的認識和把握、價差套利機會的發(fā)現(xiàn)、投資組合與決策的優(yōu)化，還包括預(yù)測與風險管理，一個完整的價差套利交易過程必須包括以上各環(huán)節(jié)，形成最終的價差套利執(zhí)行策略，并在實行過程中不斷根據(jù)新的情況加以調(diào)整和修正。本書圍繞期貨價差套利，理論與應(yīng)用相結(jié)合，吸取國內(nèi)外金融、期貨理論研究的最新成果，全面系統(tǒng)地研究了期貨價差套利投資決策中的相關(guān)基本理論與方法，內(nèi)容涌蓋期貨市場發(fā)展的現(xiàn)狀、期貨交易、期貨市場特征分析、期貨定價原理、價差套利定價原理、最優(yōu)期貨價差套利頭寸比例、價差套利預(yù)測、價差套利風險管理與價差套利交易策略，并附有實證研究結(jié)果。

作者簡介

唐衍偉，1970年生，山東青島人；經(jīng)濟學碩士、管理學博士?，F(xiàn)為青島大學經(jīng)濟學院副教授、碩士導(dǎo)師；同濟大學金融衍生品研究所研究員。致力于資本市場與投融資管理、衍生品市場和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟等領(lǐng)域的研究；具有多家期貨公司、投資公司的實習或從業(yè)經(jīng)歷。在主要研究領(lǐng)域發(fā)表了二十多篇學術(shù)論文；主持和主要參與了十多項國家和省部級研究項目，并與政府機構(gòu)和金融企業(yè)合作完成了多項證券、期貨領(lǐng)域的重要應(yīng)用研究課題。

書籍目錄

第1章　引論　1.1　研究背景　1.2　研究意義　1.3　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀　1.4　研究基本思路及主要研究內(nèi)容第2章　期貨市場概述　2.1　期貨的定義　2.2　期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展　2.3　我國期貨市場的發(fā)展情況　2.4　期貨、現(xiàn)貨與遠期的關(guān)系　2.5　期貨市場的功能和作用　2.6　期貨市場的組織結(jié)構(gòu)　2.7　期貨品種與合約　2.8　期貨交易制度與交易流程　2.9　我國商品期貨市場的概況第3章　期貨交易　3.1　套期保值　3.2　期貨投機　3.3　價差套利交易第4章　期貨市場價格特征分析　4.1　期貨市場有效性　4.2　期貨價格的波動聚集性　4.3　期貨價格的長程相關(guān)性　4.4　期貨市場量價關(guān)系　4.5　周日效應(yīng)與月度效應(yīng)　4.6　期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能　4.7　國內(nèi)外期貨市場相關(guān)性第5章　期貨定價原理第7章　最優(yōu)期貨價差套利頭寸比例第8章　期貨價格預(yù)測第9章　期貨價差套利風險管理第10章　期貨價差套利交易策略第11章　期貨價差套利實證研究參考文獻

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