期貨價(jià)差套利

內(nèi)容概要

期貨市場的價(jià)差套利行為促使市場價(jià)格趨于正常、增加市場流動(dòng)性并降低市場風(fēng)險(xiǎn)，足期貨訂丁場功能得到有效發(fā)揮的重要保障。期貨市場價(jià)差套利跫期貨市場最主要的投資方式和風(fēng)險(xiǎn)管理手段之一，它是一個(gè)綜合的、全面的和連續(xù)的投資決策過程，其間不儀包括對市場的內(nèi)在機(jī)理和微觀結(jié)構(gòu)的認(rèn)識和把握、價(jià)差套利機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)、投資組合與決策的優(yōu)化，還包括預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)管理，一個(gè)完整的價(jià)差套利交易過程必須包括以上各環(huán)節(jié)，形成最終的價(jià)差套利執(zhí)行策略，并在實(shí)行過程中不斷根據(jù)新的情況加以調(diào)整和修正。本書圍繞期貨價(jià)差套利，理論與應(yīng)用相結(jié)合，吸取國內(nèi)外金融、期貨理論研究的最新成果，全面系統(tǒng)地研究了期貨價(jià)差套利投資決策中的相關(guān)基本理論與方法，內(nèi)容涌蓋期貨市場發(fā)展的現(xiàn)狀、期貨交易、期貨市場特征分析、期貨定價(jià)原理、價(jià)差套利定價(jià)原理、最優(yōu)期貨價(jià)差套利頭寸比例、價(jià)差套利預(yù)測、價(jià)差套利風(fēng)險(xiǎn)管理與價(jià)差套利交易策略，并附有實(shí)證研究結(jié)果。

作者簡介

唐衍偉，1970年生，山東青島人；經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、管理學(xué)博士?，F(xiàn)為青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授、碩士導(dǎo)師；同濟(jì)大學(xué)金融衍生品研究所研究員。致力于資本市場與投融資管理、衍生品市場和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的研究；具有多家期貨公司、投資公司的實(shí)習(xí)或從業(yè)經(jīng)歷。在主要研究領(lǐng)域發(fā)表了二十多篇學(xué)術(shù)論文；主持和主要參與了十多項(xiàng)國家和省部級研究項(xiàng)目，并與政府機(jī)構(gòu)和金融企業(yè)合作完成了多項(xiàng)證券、期貨領(lǐng)域的重要應(yīng)用研究課題。

書籍目錄

第1章　引論　1.1　研究背景　1.2　研究意義　1.3　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀　1.4　研究基本思路及主要研究內(nèi)容第2章　期貨市場概述　2.1　期貨的定義　2.2　期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展　2.3　我國期貨市場的發(fā)展情況　2.4　期貨、現(xiàn)貨與遠(yuǎn)期的關(guān)系　2.5　期貨市場的功能和作用　2.6　期貨市場的組織結(jié)構(gòu)　2.7　期貨品種與合約　2.8　期貨交易制度與交易流程　2.9　我國商品期貨市場的概況第3章　期貨交易　3.1　套期保值　3.2　期貨投機(jī)　3.3　價(jià)差套利交易第4章　期貨市場價(jià)格特征分析　4.1　期貨市場有效性　4.2　期貨價(jià)格的波動(dòng)聚集性　4.3　期貨價(jià)格的長程相關(guān)性　4.4　期貨市場量價(jià)關(guān)系　4.5　周日效應(yīng)與月度效應(yīng)　4.6　期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能　4.7　國內(nèi)外期貨市場相關(guān)性第5章　期貨定價(jià)原理第7章　最優(yōu)期貨價(jià)差套利頭寸比例第8章　期貨價(jià)格預(yù)測第9章　期貨價(jià)差套利風(fēng)險(xiǎn)管理第10章　期貨價(jià)差套利交易策略第11章　期貨價(jià)差套利實(shí)證研究參考文獻(xiàn)

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