宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析方法與模型

內(nèi)容概要

宏觀經(jīng)濟(jì)是從宏觀、總體上研究國民經(jīng)濟(jì)水平、結(jié)構(gòu)、均衡、運(yùn)行、穩(wěn)定、調(diào)控和增長等的一個(gè)經(jīng)濟(jì)研究范疇或領(lǐng)域。從宏觀、總體上研究國民經(jīng)濟(jì)或者其某一方面，必然要和一些宏觀經(jīng)濟(jì)變量及其所反映出的數(shù)據(jù)資料打交道，研究這些經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系及其所反映出的宏觀經(jīng)濟(jì)或其某一方面所具有的規(guī)律性，而這就需要采用宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析模型，并應(yīng)用之。因此，所謂宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析，不過是指運(yùn)用經(jīng)濟(jì)理論、事實(shí)和統(tǒng)計(jì)理論，度量宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，并對其進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的過程和一整套模型方法體系。     宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析方法與模型在宏觀經(jīng)濟(jì)研究中具有重要地位，它無論是在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展過程、理論研究，還是實(shí)際應(yīng)用中都起到了重要作用。它不僅是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的核心內(nèi)容，同時(shí)，也是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分。    本書具有的顯著特點(diǎn)是：對各種不同經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析模型的提出，強(qiáng)調(diào)了它應(yīng)滿足的條件，這樣既有利于實(shí)際工作者在宏觀經(jīng)濟(jì)研究中應(yīng)用，又便于在實(shí)際應(yīng)用中對模型進(jìn)行選擇；在模型的計(jì)量分析方法的寫作上，注重必要的計(jì)算過程，忽略較繁瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，這樣便于閱讀和理解；對同一計(jì)量分析模型，盡可能地把所有可能的計(jì)理分析方法都安排在同一章中，這樣做便于讀者學(xué)會(huì)如何瘵這些方法和模型運(yùn)用在宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析研究中。

書籍目錄

導(dǎo) 論  一、宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析釋義  二、宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析模型范式  三、宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析模型構(gòu)造  四、宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析方法體系  五、宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析方法與模型的應(yīng)用第一篇 經(jīng)典計(jì)量分析方法與模型  第1章 單方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型    1.1 單方程模型計(jì)量分析基本原理    1.2 生產(chǎn)函數(shù)    1.3 消費(fèi)函數(shù)    1.4 需求函數(shù)    1.5 投資函數(shù)    1.6 貨幣需求函數(shù)  第2章 單方程模型的計(jì)量分析方法    2.1 經(jīng)典假設(shè)條件下的最小二乘估計(jì)(OLS)    2.2 經(jīng)典假設(shè)條件下的極大似然估計(jì)(ML)    2.3 經(jīng)典假設(shè)帶約束條件下單方程模型的估計(jì)    2.4 義矩估計(jì)法(GMM)    2.5 貝葉斯估計(jì)法(BAYES)  第3章 聯(lián)立方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型    3.1 聯(lián)立方程模型概述    3.2 聯(lián)立方程模型計(jì)量分析基本原理    3.3 聯(lián)立方程模型的識別  第4章 聯(lián)立方程模型的計(jì)量分析方法    4.1 聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)式模型單方程估計(jì)法(一)     4.2 聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)式模型單方程估計(jì)法(二)    4.3 聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)式模型聯(lián)立方程估計(jì)法  第5章 宏觀經(jīng)濟(jì)的一般均衡分析    5.1 瓦爾拉斯一般均衡    5.2 一般均衡的穩(wěn)定性分析    5.3 供給與需求的一般均衡分析第二篇 非經(jīng)典計(jì)量分析方法與模型  第6章 非經(jīng)典假設(shè)下單方程模型計(jì)量分析方法    6.1 非球面擾動(dòng)模型及其計(jì)量分析    6.2 非正態(tài)擾動(dòng)模型的漸近分析    6.3 多重共線性模型及其計(jì)量分析    6.4 隨機(jī)解釋變量模型的漸近分析  第7章 非線性回歸模型的計(jì)量分析    7.1 非線性經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型概述    7.2 可線性化的非線性經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型    7.3 不可線性化的非線性經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型    7.4 非線性聯(lián)立方程模型  第8章 變參數(shù)線性模型的計(jì)量分析    8.1 變參數(shù)線性回歸模型概述    8.2 確定性變參數(shù)線性回歸模型    8.3 隨機(jī)性變參數(shù)線性回歸模型  第9章 無參數(shù)回歸模型及其計(jì)量分析    9.1 無參數(shù)回歸模型概述    9.2 單方程無參數(shù)回歸模型的估計(jì)    9.3 聯(lián)立方程無參數(shù)模型的估計(jì)  第10章 半?yún)?shù)回歸模型的計(jì)量分析    10.1 線性回歸半?yún)?shù)模型的估計(jì)    10.2 線性半?yún)?shù)回歸模型的OLS估計(jì)    10.3 非線性半?yún)?shù)回歸模型的OLS估計(jì)  第11章 平行數(shù)據(jù)模型及其計(jì)量分析    11.1 平行數(shù)據(jù)模型概述    11.2 固定效應(yīng)模型及其計(jì)量分析    11.3 隨機(jī)效應(yīng)模型及其計(jì)量分析    11.4 平行數(shù)據(jù)擴(kuò)展模型    11.5 兼顧地區(qū)比較的居民消費(fèi)模型  第12章 宏觀經(jīng)濟(jì)非均衡分析    12.1 非均衡經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)基本模型    12.2 單一市場非均衡經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的估計(jì)    12.3 多市場非均衡經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的估計(jì)    12.4 宏觀經(jīng)濟(jì)非均衡模型實(shí)例第三篇 動(dòng)態(tài)計(jì)量分析方法與模型  第13章 平穩(wěn)序列與ARMA模型    13.1 平穩(wěn)時(shí)間序列與ARMA模型    13.2 ARMA模型的計(jì)量分析    13.3 ARMA模型建模步驟及實(shí)例    13.4 ARIMA模型及實(shí)例  第14章 自回歸與分布滯后模型    14.1 分布滯后模型及其計(jì)量分析    14.2 貨幣存量與產(chǎn)出變動(dòng)反應(yīng)的分布滯后模型    14.3 自回歸分布滯后模型(ADL)及其計(jì)量分析    14.4 向量自回歸模型(VAR(p))     14.5 誤差校正模型及其估計(jì)  第15章 單位根過程及其檢驗(yàn)    15.1 非平穩(wěn)過程與中心極限定理的失效    15.2 單位根過程的極限分布    15.3 單變量單位根過程的假設(shè)檢驗(yàn)    15.4 GDP時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)    15.5 AR(p)模型的單位根檢驗(yàn)  第16章 協(xié)整過程及其計(jì)量分析    16.1 協(xié)整過程及Granger表示定理    16.2 協(xié)整向量的估計(jì)    16.3 協(xié)整性檢驗(yàn)    16.4 協(xié)整系統(tǒng)的ML估計(jì)及協(xié)整向量的檢驗(yàn)    16.5 購買力平價(jià)的協(xié)整分析  第17章 自回歸條件異方差模型    17.1 自回歸條件異方差模型(ARCH)    17.2 線性ARCH(q)模型的計(jì)量分析    17.4 即日收益易變性過程的GARCH分析附表參考文獻(xiàn)

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