現(xiàn)代金融學(xué)前沿問題研究

內(nèi)容概要

本書按照市場的信息和資源的對稱程度、參與者的理性程度等，運用數(shù)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計工具，從市場為完全理性、部分理性、非理性三個層次，依次研究了完全理性、非完全理性和非理性市場中的資產(chǎn)價等相關(guān)問題。    由于筆者最近幾年在深圳證券交易所從事市場監(jiān)察的研究和實踐工作，對中國股市的操縱行為有了深入了解，中國股市的操縱模式與國外學(xué)者所研究的操縱模式存在很大的差異。以上模型代表了中國股市股價操縱行為的典型特征和行為過程，雖然近年來由于市場低迷，莊家有所減少，但股價操縱行的模式還是以該理論模型為基礎(chǔ)，2000年以來出現(xiàn)的億安科技、中科創(chuàng)業(yè)、德隆系以及最近的格林柯爾系等重大操縱案件都被包括在該理論模型之中。非理性市場中的資產(chǎn)定價問題因為參與者非理性行為的多樣性而變得復(fù)雜起來第四章的研究只是進入市場非理性領(lǐng)域研究的嘗試性工作，目的是希望能引起這一類的研究。相信關(guān)于市場的非理性行為的研究在將來會受到越來越多的人的重視。

作者簡介

何基報，1973年1月生，博士，高級經(jīng)濟師，副研究員。2000年畢業(yè)于華東師范大學(xué)統(tǒng)計學(xué)系，獲得學(xué)博士學(xué)位。2000年8月到2002年5月，入中國人民大學(xué)博士后流動站、深圳證券交易所博士后工作站進行市場交易監(jiān)管的博士后研究工作，成為深圳證券交易所博士后工作站每批博士后。2002

書籍目錄

第一章 引言  1.1 現(xiàn)代證券組合理論與資本資產(chǎn)定價模型  1.2 資本資產(chǎn)定價模型研究進展  1.3 理性預(yù)期模型  1.4 本書主要工作概述第二章 完全理性市場情況下的資本資產(chǎn)價格模型——條件CAPM、非參數(shù)估計方法  2.1 條件CAPM  2.2 條件CAPM的參數(shù)、非參數(shù)估計方法  2.3 三種基于CAPM的量優(yōu)資組合構(gòu)造方案及其比較  2.4 時變β條件CAPM中的β系數(shù)函數(shù)非參數(shù)估計的漸近性質(zhì)  2.5 m（v，vm），β（v，vm）涵數(shù)估計的漸近偏差和漸近方差第三章 非安全理性市場情況下的資產(chǎn)價格模型——非對稱信息場合下的理性預(yù)期平衡價格模型  3.0 引言  3.2 基本假定及引理  3.3 n人的平衡價格模型  3.4 n的的平衡價格模型的性質(zhì)及其在金融研究中的意義  3.5 價格生成模型及參數(shù)估計  3.6 完全競爭情況下的多個資產(chǎn)的平衡價格模型  3.7 結(jié)論以及進一步研究的問題第四章 非理性市場中的資產(chǎn)價格形成和投資行為研究——莊家操縱股票價格模型  4.1 引言以及基本假定  4.2 以價格模型作為預(yù)測模型時的最優(yōu)操縱戰(zhàn)略  4.3 以收益率模型作為預(yù)測模型時的最優(yōu)操縱戰(zhàn)略參考文獻

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