固定收益證券的投資價(jià)值分析

內(nèi)容概要

　　本書(shū)以現(xiàn)代金融理論為基礎(chǔ)，從一個(gè)全新的視角研究固定收益證券的投資價(jià)值。作者研究了利率期限的結(jié)構(gòu)理論，重點(diǎn)研究了固定收益證券的定價(jià)，多側(cè)面地研究固定收益證券的定價(jià)，多側(cè)面地研究固定收益證券的利率風(fēng)險(xiǎn)管理和違約風(fēng)險(xiǎn)管理等固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)管理理論。全書(shū)理論聯(lián)系實(shí)際，針對(duì)我國(guó)債券市場(chǎng)的現(xiàn)狀，提出了解決我國(guó)債券問(wèn)題的對(duì)策和建議。

作者簡(jiǎn)介

　　文忠橋，1964年4月生于湖南祁陽(yáng)。1988年畢業(yè)于湖南師范大學(xué)數(shù)學(xué)系，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；1996年畢業(yè)于安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院金融系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；2003年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)金學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院副教授、金融研究所副所長(zhǎng)。主要從事金融資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的理論研究。近年來(lái)，在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究》、《國(guó)際金融研究》等雜志發(fā)表論文多篇，主持和參加安徽省社會(huì)科學(xué)基金、安徽省教育廳自然科學(xué)基金、安徽省人文重點(diǎn)研究基地等項(xiàng)目研究。

書(shū)籍目錄

第1章　導(dǎo)論1.1　本書(shū)的基本框架和內(nèi)容概要1.2　學(xué)術(shù)探索與創(chuàng)新1.3　研究方法第2章　利率期限結(jié)構(gòu)理論、模型和實(shí)證分析2.1　利率期限結(jié)構(gòu)理論2.1.1　預(yù)期假說(shuō)2.1.2　市場(chǎng)分割理論2.1.3　流動(dòng)性偏好假說(shuō)2.2　名義利率期限結(jié)構(gòu)模型2.2.1　單因子模型2.2.2　多因子模型2.3　實(shí)際利率期限結(jié)構(gòu)2.3.1　確定性背景下的實(shí)際利率期限結(jié)構(gòu)2.3.2　不確定性背景下的實(shí)際利率期限結(jié)構(gòu)2.4　我國(guó)固定收益證券利率期限結(jié)構(gòu)的實(shí)證分析第3章　固定收益證券的定價(jià)3.1　無(wú)套利均衡分析3。2　風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)3.3　利用期限結(jié)構(gòu)模型定價(jià)3.3.1　利用單因子期限結(jié)構(gòu)模型定價(jià)3.3.2　利用多因子模型定價(jià)3.4　公司債券的定價(jià)3.4.1　普通公司債券的定價(jià)3.4.2　可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)3.5　固定收益證券定價(jià)的實(shí)證分析3.5.1　國(guó)債無(wú)風(fēng)險(xiǎn)隨機(jī)利率動(dòng)態(tài)方程3.5.2　國(guó)債定價(jià)結(jié)果分析第4章　固定收益證券定價(jià)的數(shù)值解法4.1　網(wǎng)格分析方法4.1.1　單期二項(xiàng)式定價(jià)方法4.1.2　多期二項(xiàng)式定價(jià)及其極限4.2　有限差分方法4.2.1　顯式差分格式4.2.2　隱式差分格式4.2.3　 crank—Nicolson差分格式4.2.4　有限差分方法的邊界條件4.3　蒙特卡羅模擬方法4.3.1　蒙特卡羅模擬的基本步驟4.3.2　蒙特卡羅模擬的方差技術(shù)4.4　數(shù)值方法定價(jià)實(shí)例第5章　固定收益證券的利率風(fēng)險(xiǎn)5.1　久期和凸性5.2　非隨機(jī)利率期限結(jié)構(gòu)時(shí)的債券免疫5.2.1　利率結(jié)構(gòu)平行移動(dòng)時(shí)的免疫5.2.2　利率期限結(jié)構(gòu)倍數(shù)增減時(shí)的免疫5.2.3　利率期限結(jié)構(gòu)受到倍數(shù)增減和平行移動(dòng)沖擊時(shí)的債券免疫5.2.4　利率期限結(jié)構(gòu)受到非線性沖擊時(shí)的債券免疫5.3　隨機(jī)利率期限結(jié)構(gòu)模型下的債券免疫5.3.1 HJM遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)下債券的免疫5.3.2　瓦西塞克利率期限結(jié)構(gòu)模型下的債券免疫5.4　債券的利率風(fēng)險(xiǎn)免疫實(shí)例分析第6章　固定收益證券的違約風(fēng)險(xiǎn)6.1　公司債券的信用評(píng)級(jí)6.2　KMV模型6.3　保險(xiǎn)模型6.3.1　死亡率模型6.3.2　信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型6.4　債券組合管理的違約風(fēng)險(xiǎn)6.4.1　奧特曼的方法6.4.2　 Moody’s公司的債券組合模型6.5　中國(guó)公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)參考文獻(xiàn)后記

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