期權(quán)投資學(xué)

內(nèi)容概要

　　期權(quán)交易相對于股票與期貨交易要復(fù)雜些，了解它有一定的困難，本書用通俗易懂的語言介紹了基本概念與交易術(shù)語，在介紹期權(quán)的概念與術(shù)語時，采用了與國內(nèi)現(xiàn)有的期貨交易對比的方法，例如對十分重要又難以理解的期權(quán)合約，作者就是根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的期貨合約對比來闡述的，而且合約的每一條款都有相應(yīng)的小例子予以說明，這有助于讀者輕松理解期權(quán)的基本概念與交易術(shù)語。本書所采用的所有的期權(quán)交易品種、期權(quán)交易數(shù)據(jù)、期權(quán)交易規(guī)則都是現(xiàn)在國外各交易所正在采用的，該書采用的資料絕大部分是2003-2004年的；本書的資料實用還表現(xiàn)在采用了大量的例子，且很多例子上的數(shù)據(jù)都是來自期權(quán)交易市場的最近的真實交易數(shù)據(jù)，這使得讀者在閱讀本書的同時能培養(yǎng)對期權(quán)價格的感覺，這點對以后要真正從事期權(quán)交易的讀者尤為有用。

書籍目錄

第1章 期權(quán)交易基礎(chǔ)知識1.1 期權(quán)交易的產(chǎn)生與發(fā)展1.2 期權(quán)交易的基本概念1.3 期權(quán)的分類1.4 期權(quán)交易的合約1.5 期權(quán)交易機(jī)制1.6 期權(quán)與期貨的比較第2章 世界期權(quán)市場2.1 美國期權(quán)市場2.2 歐洲期權(quán)市場2.3 亞洲期權(quán)市場2.4 其他期權(quán)市場2.5 中國期權(quán)市場第3章 期權(quán)定價理論3.1 期權(quán)價格的特性3.2 期權(quán)定價的理論基礎(chǔ)3.3 布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型3.4 標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率3.5 二叉樹期定價模型導(dǎo)論3.6 二叉樹期權(quán)定價及應(yīng)用3.7 期權(quán)價值的敏感性指標(biāo)第4章 期權(quán)產(chǎn)品4.1 股票期權(quán)4.2 股票指數(shù)期權(quán)4.3 利率期權(quán)4.4 外匯期權(quán)4.5 期貨期權(quán)第5章 期權(quán)交易策略5.1 期權(quán)盈虧結(jié)構(gòu)圖5.2 期權(quán)的基本交易方式的盈虧狀況5.3 期權(quán)交易價差策略5.4 組合期權(quán)5.5 其他策略附錄1 美國期權(quán)交易代碼附錄2 累計正態(tài)分布表附錄3 期權(quán)交易策略一覽表主要參考文獻(xiàn)

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