保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理

內(nèi)容概要

本書的內(nèi)容大致可分為三大部分：首先，前三章概述性地介紹了資產(chǎn)負債管理在保險企業(yè)經(jīng)營管理中的地位、資產(chǎn)負債管理理論的發(fā)展脈絡以及這一概念本身的內(nèi)涵，特別是明確了資產(chǎn)負債管理和風險管理。償付能力管理之間的關系。其次，在第四章至第九章的內(nèi)容中，重點闡述了資產(chǎn)負債管理技術模型的理論基礎、方法及在保險公司中的應用。技術方面的應用，主要從保險企業(yè)利率風險的規(guī)避、資產(chǎn)負債組合結構的優(yōu)化選擇、風險資本要求的確定三個方面展開，這三方面基本囊括了保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理的主要技術工作，并將當今學術界和實踐界所研究和應用的各種資產(chǎn)負債管理技術總結成四種類型，即免疫技術、均值方差分析技術。風險價值技術以及動態(tài)技術，其中動態(tài)技術實際上是作為前三者的補充和輔助。再次，第十章和第十一章則重點討論了圍繞資產(chǎn)負債管理的組織體系架構問題，通過對組織設計的原則和目標以及對傳統(tǒng)保險企業(yè)決策弊端的分析，進一步明確了資產(chǎn)負債管理在管理層面上包括組織結構、決策流程、信息溝通和激勵約束機制四個方面。

書籍目錄

第一章保險企業(yè)經(jīng)營與資產(chǎn)負債管理  第一節(jié) 保險企業(yè)業(yè)務特征   第二節(jié) 保險企業(yè)的資和和負債  第三節(jié) 保險企業(yè)的風險  第四節(jié) 保險企業(yè)加強資產(chǎn)負債管理的必要性第二章資產(chǎn)負債管理理論的歷史演進  第一節(jié) 資產(chǎn)管理理論  第二節(jié) 負債管理理論  第三節(jié) 傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債管理理論  第四節(jié) 集成化資產(chǎn)負債管理理論  第五節(jié) 保險業(yè)資產(chǎn)負債管理理論的發(fā)展過程第三章資產(chǎn)負債管理的涵義  第一節(jié) 資產(chǎn)負債管理的定義  第二節(jié) 資產(chǎn)負債管理與風險管理的關系  第三節(jié) 資產(chǎn)負債管理與償付能力管理的關系  第四節(jié) 保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理體系架構第四章 利率風險及免疫理論  第一節(jié) 利率、利率期限結構、利率風險    第二節(jié) 利率風險的度量  第三節(jié) 免疫基本模型及單因素模型  第四節(jié) 多因素模型和無限因素模型  第五節(jié) 擴展條件下的免疫  附錄：組合價值隨利率變動下限的證明第五章免疫技術在保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理中的應用  第一節(jié) 現(xiàn)金流匹配  第二節(jié) 持期匹配  第三節(jié) 缺口分析  第四節(jié) 條件免疫第六章投資組合理論  第一節(jié) 有效組合的構造  第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）  第三節(jié) 套利定價理論（APT）  第四節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論的新進展  第五節(jié) 投資組合理論與效用理論、集合風險理論的關系第七章均值方差分析在保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理中的應用  第一節(jié) 資產(chǎn)負債定價模型（ALPM）  第二節(jié) 財產(chǎn)險機會約束模型  第三節(jié) 基于破產(chǎn)約束條年的多階段均值方差模型  第四節(jié) 對均值方差分析技術的評價  附錄：求資產(chǎn)負債定價模型的組合解第八章風險價值技術在保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理中的應用第九章動態(tài)技術在保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理中的應用第十章保險企業(yè)組織體系概述第十一章保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理組織體系設計結束語參考文獻

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