機構(gòu)投資者投資風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

本書全面系統(tǒng)地分析了現(xiàn)代機構(gòu)投資者的特性，風(fēng)險度量與管理的模型和方法，從一般的機理、理論和模型和實證分析三個層次上，通過對風(fēng)險的性質(zhì)和風(fēng)險構(gòu)成的進(jìn)行了理論分析，探討了機構(gòu)投資者的來源，根據(jù)機構(gòu)投資者的特點，從風(fēng)險度量方法、投資風(fēng)險分析了內(nèi)部風(fēng)險控制管理體系等方面進(jìn)行了理論和實證分析。

作者簡介

杜本鋒，男，1963年出生，河南通許人，經(jīng)濟學(xué)博士，中辦民大學(xué)副教授，先后就讀于河南大學(xué)靈敏學(xué)系，清華大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院和中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)系，于1984年、1997年和2003年分別獲得了理學(xué)學(xué)士、工商管理碩士和經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，主要從事政策分析與管理、調(diào)查統(tǒng)計分析與管

書籍目錄

第一章   導(dǎo)論  第一節(jié)   選題意義及國內(nèi)外研究綜述  第二節(jié)   研究思路、方法及主要內(nèi)容第二章  機構(gòu)投資者風(fēng)險形成機理  第一節(jié)  機構(gòu)投資者的概念、性質(zhì)及經(jīng)濟特征  第二節(jié)  機構(gòu)投資者的投資行為分析  第三節(jié)  機構(gòu)投資者投資風(fēng)險構(gòu)成分析  第四節(jié)  機構(gòu)投資者風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及分析經(jīng)濟功能分析第三章  機構(gòu)投資者市場風(fēng)險度量方法  第一節(jié)  市場風(fēng)險量方法及其發(fā)展  第二節(jié)  機構(gòu)投資者風(fēng)險度量方法分析  第三節(jié)  風(fēng)險度量模型實證分析與比較第四章  機構(gòu)投資風(fēng)險預(yù)算分析與控制  第一節(jié)  風(fēng)險預(yù)算與投資風(fēng)險分解  第二節(jié)  投資組合風(fēng)險分析與控制  第三節(jié)  風(fēng)險預(yù)算分析與經(jīng)理人結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型第五章   機構(gòu)投資者投資內(nèi)部控制治理分析  第一節(jié)  機構(gòu)投資者投資內(nèi)部的控制治理的不可或缺性  第二節(jié)  我國機構(gòu)投資者投資管理現(xiàn)狀及問題  第三節(jié)  機構(gòu)投資風(fēng)險內(nèi)部的控制治理框架構(gòu)建與運行參考文獻(xiàn)

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