金融時(shí)間序列的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)模型

內(nèi)容概要

本書(shū)是一本理論和實(shí)踐結(jié)合得比較好的著作，從理論到實(shí)踐，從方法到技巧，數(shù)學(xué)工作者（首先是統(tǒng)計(jì)學(xué)家）和經(jīng)濟(jì)工作者都可以從本書(shū)中學(xué)習(xí)到很多東西。經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社將本書(shū)引進(jìn)并譯成中文，對(duì)于我國(guó)有志于研究現(xiàn)代金融理論與方法的研究人員，以及對(duì)于擴(kuò)大金融數(shù)學(xué)的影響無(wú)疑是一件極為有益且值得稱道的工作。本書(shū)也可作為本科高年級(jí)學(xué)生或研究生學(xué)習(xí)類似“金融時(shí)間序列分析”課程時(shí)的一本十分優(yōu)秀的教學(xué)參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

特倫斯·米爾斯是拉夫伯勒大學(xué)（LoughboroughUniversity）的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他在沃里克大學(xué)（UniversityofWarwick）獲得博士學(xué)位，曾在里茲大學(xué)（UniversityofLeeds）講學(xué)，并在城市大學(xué)商學(xué)院（CityUniversityBusinessSshool）和赫爾大學(xué)（UniversityofHull）擔(dān)任教授。他發(fā)表

書(shū)籍目錄

從書(shū)總序中文版序言作者中文版序言本書(shū)簡(jiǎn)介第二版序方1、引言2、單變量線性隨機(jī)模型：基本概念　2.1 隨機(jī)過(guò)程、遍歷性和平穩(wěn)性　2.2 隨機(jī)差分方程　2.3 ARMA過(guò)程　2.4 線性隨機(jī)過(guò)程　2.5 ARMA模型的建立　2.6 非平穩(wěn)過(guò)程和ARIMA模型　2.7 ARIMA模型的建立　2.8 利用ARIMA模型預(yù)測(cè)3、單變量線性隨便機(jī)模型：深入課題　3.1 確定時(shí)間序列的積分次　3.2 分解時(shí)間序列：不可風(fēng)成分模型和信號(hào)提取　3.3 持久性和趨勢(shì)回歸的測(cè)量4、單變量非線性隨機(jī)模型5、擬合收益率分布6、非積他金融時(shí)間序列的回歸方法7、積分金融時(shí)間序列的回歸方法8、積分金融時(shí)間序列分析的深入課題

圖書(shū)封面

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