均衡與理性

內(nèi)容概要

均衡與理性：決策規(guī)則修訂的博弈理論，ISBN：9787505823471，作者：（美）保羅·魏里希（Paul Weirich）著；黃濤譯

書籍目錄

前言1 博弈和解  1．1  均衡的缺失  1．2  標(biāo)準(zhǔn)型博弈  1．3  博弈及其表示  1．4  解的定義  1．5  條件理性2 理想化   2．1  理想化的標(biāo)準(zhǔn)  2．2  關(guān)于理性的理想化  2．3  預(yù)見性  2．4  解的存在性3  均衡  3．1  所定義的均衡  3．2  策略推理  3．3  反對(duì)納什均衡的案例  3．4  納什均衡的辯護(hù)4  理由和動(dòng)機(jī)  4．1  無益的動(dòng)機(jī)追求  4．2  充分動(dòng)機(jī)  4．3  動(dòng)機(jī)樹中的終止  4．4  對(duì)于被迫求動(dòng)機(jī)的終止  4．5  決策原則的比較5  策略型均衡  5．1  相對(duì)動(dòng)機(jī)路徑  5．2  均衡的存在性  5．3  存在性證明6  尋找均衡  6．1  組動(dòng)機(jī)路徑  6．2  博弈的部分版本7  應(yīng)用  7．1  疑問案例的再次討論  7．2  混合案例8  其他解標(biāo)準(zhǔn)  8．1  策略型均衡和納什均衡  8．2  對(duì)納什均衡的替代  8．3  策略型均衡和非優(yōu)超參考文獻(xiàn)索引

章節(jié)摘錄

書摘    行為人如果可能則聯(lián)合理性的假設(shè)是否是合適的理想化而不僅僅是一種限制呢?如第2．1節(jié)所指出的，一種假設(shè)是否能證實(shí)為一種理想化取決于客觀解的性質(zhì)。一些理想化對(duì)一種類型客觀解而被證實(shí)，對(duì)另一種則不。例如，不同類型的預(yù)見性對(duì)相對(duì)解和非相對(duì)解是適當(dāng)?shù)摹Ｎ覀兊奶嶙h是，行為人如果可能則聯(lián)合理性的假設(shè)是針對(duì)相對(duì)客觀解的一種理想化，這些是具有聯(lián)合理性策略作為它們主觀對(duì)應(yīng)的客觀解。關(guān)于這些客觀解的基本直覺是它們必然有針對(duì)解的每個(gè)行為人的理性。    行為人如果可能則為聯(lián)合理性的假設(shè)是針對(duì)相對(duì)客觀解的適當(dāng)理想化。理想化消除了客觀解實(shí)現(xiàn)的障礙。一次性消除相對(duì)客觀解的所有障礙但不假設(shè)解存在性的方法是，讓理想化包含行為人如果可能則為聯(lián)合理性的假設(shè)。這樣在理想博弈中，如果存在相對(duì)客觀解，則行為人就會(huì)實(shí)現(xiàn)它，原因是如果存在相對(duì)主觀解則他們會(huì)實(shí)現(xiàn)它，而給定其他理想化時(shí)相對(duì)主觀解是一種相對(duì)客觀解。當(dāng)聯(lián)合理性可能時(shí)，沒能獲得它是對(duì)相對(duì)客觀解實(shí)現(xiàn)的一種障礙。我們可以對(duì)此有信心，即便沒有對(duì)相對(duì)客觀解的完全把握。行為人如果可能則為聯(lián)合理性因此消除了相對(duì)客觀解實(shí)現(xiàn)的一種障礙，從而得到理想化所需的證實(shí)。    關(guān)于聯(lián)合理性的理想化可能具有比解存在性必要條件更大的效力。它具有足夠效力保證解的實(shí)現(xiàn)，只要解存在，這樣它具有足夠效力處理解的實(shí)現(xiàn)，而不僅是解的存在性。不過，使用此理想化處理解存在性不會(huì)有害，這是因?yàn)槔硐牖幢愫苡辛?，也不?huì)在解存在性上循環(huán)論證。    我們關(guān)于博弈中行為人的理想化對(duì)整體而不是對(duì)個(gè)體進(jìn)行。是否可能重新構(gòu)造理想化使得它適用于每個(gè)行為人個(gè)體而不是所有行為人整體呢?關(guān)于聯(lián)合理性的理想化并不是集體性的，原因是聯(lián)合理性涉及到條件理性而非集體理性。然而從更深層關(guān)于個(gè)體行為人的理想化導(dǎo)出這一理想化仍然是受歡迎的。更進(jìn)一步，從對(duì)個(gè)體的一般性理想化(它可以描述即便是不可能所有人形成聯(lián)合理性的博弈中的行為)中導(dǎo)出這一理想化是比較理想的。盡管我們的理想化缺乏一般性在理想博弈中沒有什么問題，其中如我們所論述的，聯(lián)合理性是可能的，但獨(dú)立于其他理想化從而具有一般性，并對(duì)非理想博弈具有效果的理想化具有理論上的吸引力。我們關(guān)于聯(lián)合理性的理想化是否能從其他更為基本的理想化中導(dǎo)出呢?行為人如果可能則為聯(lián)合理性的理想化是否能從諸如行為人理性的理想化中導(dǎo)出呢?    從行為人的理性，我們事實(shí)上可以很容易導(dǎo)出如果可能則他們是聯(lián)合理性的。行為人的理性必然導(dǎo)致他們?cè)诮o定所實(shí)現(xiàn)組合下的理性，從而得到他們的聯(lián)合理性。這樣如果行為人是理性的，則他們是聯(lián)合理性的，從而如果可能則為聯(lián)合理性的。穩(wěn)健理性類似地必然會(huì)導(dǎo)致如果可能則是穩(wěn)健聯(lián)合理性的。然而普遍理性的理想化對(duì)于我們采用理想化使得解在理想博弈中的存在性成為一種討論課題的目標(biāo)來說過強(qiáng)。解存在性直接可從普遍理性中導(dǎo)出，這是因?yàn)槠毡槔硇员厝粚?dǎo)致聯(lián)合理性從而導(dǎo)致解，因而我們放棄每個(gè)行為人理性的理想化。    我們將注意力集中在標(biāo)準(zhǔn)型博弈的納什均衡標(biāo)準(zhǔn)之上，而不是針對(duì)所有類型博弈的更為一般的動(dòng)機(jī)防止性標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)型博弈中均衡或聯(lián)合自我支持是納什均衡的推理是，自我支持缺乏改換策略的充分動(dòng)機(jī)，而改換動(dòng)機(jī)就是進(jìn)行改換的充分理由。這一推理的第一個(gè)論斷根據(jù)定義成立，行為人的策略正是在他沒有充分理由改換它時(shí)是自我支持的。改換離開一種策略的理由假設(shè)那一策略，并在此假設(shè)下針對(duì)其他策略對(duì)該策略進(jìn)行評(píng)價(jià)。自我支持正是在該策略被采用的假設(shè)下對(duì)該策略的正評(píng)價(jià)。這樣推理中的關(guān)鍵點(diǎn)是它的第二個(gè)論斷，即任何改換動(dòng)機(jī)是改換策略的充分理由。    以上推理的關(guān)鍵假設(shè)是可信的。事實(shí)上如果行為人偏好于另一種策略，則很難說行為人的策略是理性的。如果行為人具有改換到另一種策略的動(dòng)機(jī)，則行為人采用該策略似乎是非理性的。然而如果我們可以顯示，和表面相反，具有改換策略動(dòng)機(jī)的行為人可能缺乏改換策略的充分理由，那么這一推理就被駁倒了。一種良好的開始是是硬幣配對(duì)博弈的理想版本，其中無論行為人如何做，他都有改換策略的動(dòng)機(jī)。行為人不可能采用一種策略而沒有改換策略的動(dòng)機(jī)。因此如果缺乏改換的充分理由要求沒有改換動(dòng)機(jī)的話，則他無法采用理性策略。為了提供理性選擇的可能性，我認(rèn)為這是命令式的任務(wù)，因此我們必須識(shí)別并非改換充分理由的改換動(dòng)機(jī)。    本節(jié)剩余部分精煉了上述對(duì)納什均衡的決策理論推理的反駁，引入對(duì)納什均衡的批評(píng)，和納什均衡不存在與非納什均衡的解有關(guān)。反對(duì)納什均衡的論點(diǎn)使用了三個(gè)例子進(jìn)行闡述。第一個(gè)和第二個(gè)涉及到納什均衡不存在和對(duì)納什均衡的決策論推理的反駁。第三個(gè)涉及到非納什均衡的解。在這些例子之后，我總結(jié)了反對(duì)納什均衡的案例。    我們的理性選擇必要條件的直接推論是，如果一種選擇沒能滿足它，從而開始了動(dòng)機(jī)的終止路徑，則終止路徑中的任意選擇中除了最后一個(gè)之外也均未能滿足它。終止路徑的構(gòu)成破壞了它的元素。為了更精確地對(duì)此進(jìn)行表述，讓我們說一種路徑是另一種路徑的子路徑當(dāng)且僅當(dāng)在第一種路徑中位置的重新編號(hào)下它是第二種路徑的構(gòu)成部分。例如，第一種路徑的第一個(gè)選擇可能是第二種路徑的第28個(gè)元素。終止路徑的任意閉子路徑也是一種終止博弈（除非僅用終止選擇本身）。這樣任意閉子路徑構(gòu)成了反對(duì)其初始元素的結(jié)論性情形。閉子路徑顯示，它的初始元素開始了一種終止路徑。    我們由一系列位置和它們的占用者來識(shí)別一種路徑。這樣假設(shè)動(dòng)機(jī)從A1到A2而后回來無限循環(huán)。在動(dòng)機(jī)路徑Al，A2,A1，……中，A1的第一次出現(xiàn)占據(jù)了路徑的第一個(gè)位置，而A1的第二次出現(xiàn)占據(jù)了路徑的第三個(gè)位置。A1的每一次出現(xiàn)先于不同的閉子路徑，由整個(gè)路徑中的位置和那些位置的占用者識(shí)別。循環(huán)動(dòng)機(jī)并沒有產(chǎn)生循環(huán)路徑，而是選擇重復(fù)出現(xiàn)的無限路徑，所涉及的選擇沒有形成終止路徑。    讓我們現(xiàn)在顯示所提出的理性選擇必要條件，事實(shí)上可以在任意決策問題中得到滿足。也就是，讓我們顯示在任意決策問題中存在至少一種選擇滿足該條件。作為開始，考察任意決策問題。如果任意選擇均未能滿足該必要條件，則存在離開它的終止動(dòng)機(jī)路徑。終止路徑的最后一個(gè)選擇滿足該必要條件。由于它是一種終止選擇，故而不存在離開它的動(dòng)機(jī)，更不用說也不存在離開它的終止動(dòng)機(jī)路徑。因此，不會(huì)出現(xiàn)決策問題中任意選擇均不能滿足該必要條件的情形。為了使任一選擇不能滿足該條件，必然需要某種選擇滿足它。    說選擇規(guī)則是全局而非局部的所涉及的是它的輸入和輸出。選擇規(guī)則輸入的是行為人的未縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)，它的輸出則是行為人的部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)。它對(duì)輸人和輸出之間的關(guān)系施加了一種約束。選擇規(guī)則的一種局部版本具有的輸人為行為人未縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，而輸出則為其部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)的相應(yīng)節(jié)點(diǎn)。它對(duì)輸人和輸出節(jié)點(diǎn)之間的關(guān)系施加了一種約束。它對(duì)節(jié)點(diǎn)處的充分動(dòng)機(jī)給予了優(yōu)先性。由于動(dòng)機(jī)追求和充分性之間的相互依賴，一個(gè)行為人可能會(huì)在其未縮減結(jié)構(gòu)中的每個(gè)節(jié)點(diǎn)處滿足局部選擇規(guī)則，但仍然不能滿足全局選擇規(guī)則。在滿足了一個(gè)節(jié)點(diǎn)處的局部選擇規(guī)則后，之前節(jié)點(diǎn)處的動(dòng)機(jī)狀態(tài)可能從充分變?yōu)椴怀浞?。由于這種變化，全局選擇規(guī)則可能會(huì)被違背。    全局選擇規(guī)則要求部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)中具有一種凝聚性。動(dòng)機(jī)追求凝聚性的一般原則表明，行為人對(duì)待每種動(dòng)機(jī)的方式必須在給定他對(duì)待其他動(dòng)機(jī)方式的情況下是理性的。動(dòng)機(jī)追求的理性因此是（至少部分是）一種條件理性問題。動(dòng)機(jī)追求的模式只有在每種動(dòng)機(jī)的處理在給定該模式的情況下是理性的時(shí)候才是理性的。全局選擇規(guī)則來自于根據(jù)涉及充分動(dòng)機(jī)的理性規(guī)則而對(duì)此一般原則的應(yīng)用。    現(xiàn)在讓我們考察從部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)到完全縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)移。完全縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)通過刪除行為人部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)中不予追求的改換策略動(dòng)機(jī)而獲得。未縮減結(jié)構(gòu)中被部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)舍棄的動(dòng)機(jī)，不會(huì)在完全縮減結(jié)構(gòu)中復(fù)活，而是更多動(dòng)機(jī)被刪除。以往被刪除的動(dòng)機(jī)不會(huì)被追求，即便沒有替代品被追求時(shí)也是如此。由于并非所有部分縮減結(jié)構(gòu)中具有無窮路徑的動(dòng)機(jī)均會(huì)實(shí)際追求，未追求動(dòng)機(jī)的刪除停止了那些路徑。在行為人的部分縮減結(jié)構(gòu)中，他具有至多一種離開某選擇的動(dòng)機(jī)，而沒有追求它意味著停止在該選擇處的動(dòng)機(jī)追求。    停止動(dòng)機(jī)追求只有在未追求動(dòng)機(jī)在部分縮減結(jié)構(gòu)中是不充分的之時(shí)才是理性的，也就是說，只有在它不會(huì)開始終止動(dòng)機(jī)路徑時(shí)才是理性的。由于動(dòng)機(jī)在部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)中正好開始一種閉路徑，所以一種選擇沒能在該結(jié)構(gòu)中開始終止路徑等價(jià)于它開始的閉路徑的非終止性，而這導(dǎo)致該閉路徑是無窮的。我們稱追求部分縮減結(jié)構(gòu)的充分動(dòng)機(jī)的命令為連止鯉貝l。它要求追求部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)的動(dòng)機(jī)，除非它們是針對(duì)該結(jié)構(gòu)不充分的。換言之，它施加了以下約束：    完全縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)包括部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)的所有充分動(dòng)機(jī)。    停止規(guī)則的推理是直接的。行為人如果只要有機(jī)會(huì)就追求動(dòng)機(jī)，則其部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)提供了行為人動(dòng)機(jī)追求的模式。這一模式確定了該模式中動(dòng)機(jī)的追求是否是無益的。理性要求在并非無益時(shí)追求動(dòng)機(jī)，從而僅在動(dòng)機(jī)追求無益時(shí)才認(rèn)可停止動(dòng)機(jī)的追求。    如其他理性規(guī)則一般，停止規(guī)則假設(shè)它的輸人是理性的，從而假設(shè)行為人的部分縮減動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)是理性的。在非理性輸入情形中，對(duì)非理性的補(bǔ)償可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)該規(guī)則的偏離。    停止規(guī)則和選擇規(guī)則一樣，是一種全局規(guī)則。它的輸人和輸出是整個(gè)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)。該規(guī)則的輸人是部分縮減結(jié)構(gòu)，而其輸出是完全縮減結(jié)構(gòu)。該規(guī)則對(duì)輸人和輸出的關(guān)系施加了一種約束。部分縮減結(jié)構(gòu)的任意充分動(dòng)機(jī)在完全縮減結(jié)構(gòu)中得到保留。不過，該規(guī)則的局部版本僅在全局版本得到滿足時(shí)才能得到滿足，所以該規(guī)則的全局和局部版本之間的差異是不重要的。    ……

媒體關(guān)注與評(píng)論

譯序這是一本很有特色的博弈論著作，和當(dāng)前博弈論研究中占據(jù)主導(dǎo)地位的思想不同，它對(duì)博弈論的核心概念——納什均衡——提出了質(zhì)疑，并試圖建立一種新的均衡概念——策略型均衡(strategic equilibrium)。本書中，作者使用了精確詳盡而近乎于繁瑣的概念推理來達(dá)到這一目的，譯者對(duì)此深有體會(huì)。    簡(jiǎn)單說來，作者的思路實(shí)際上并不復(fù)雜，他所依據(jù)的主要是對(duì)相關(guān)問題的直覺。首先他認(rèn)為，在任意決策形勢(shì)中均應(yīng)有理性選擇，換言之，不可能所有選擇均是非理性的。將此直覺應(yīng)用到博弈中就產(chǎn)生了問題，博弈論核心概念——納什均衡——斷言，博弈參與者的理性選擇必然會(huì)導(dǎo)致納什均衡，也就是說，只有是納什均衡，才有可能(但不一定)使得所有行為人的選擇均是理性的。然而在很多博弈局勢(shì)中不存在純策略的納什均衡，而僅存在混合策略的納什均衡。    作者顯然和許多博弈論研究者一樣，不喜歡混合策略，認(rèn)為決策者使用拋硬幣之類的隨機(jī)化方法來進(jìn)行選擇不像是個(gè)好主意，和直覺不符。他認(rèn)為，即便納什均衡不存在，博弈中仍然應(yīng)該有純策略對(duì)參與者來說是理性的，既然納什均衡否認(rèn)這種情況下純策略理性選擇的存在，那么就應(yīng)該放棄納什均衡概念，尋找新的均衡概念。    為了達(dá)到這一目的，需要檢查納什均衡不存在的博弈中是什么導(dǎo)致了這一結(jié)果。作者發(fā)現(xiàn)了關(guān)鍵之所在，就是動(dòng)機(jī)。博弈中有時(shí)不存在納什均衡是因?yàn)?，無論何種博弈結(jié)局，均有人具有改換策略從而追求更高支付的動(dòng)機(jī)，所以任何結(jié)局均會(huì)因?yàn)檫@種動(dòng)機(jī)的追求而被破壞。解決這一問題的方法在作者看來并不難，很容易觀察到，這種動(dòng)機(jī)追求有時(shí)是沒有意義的，原因在于，如果你追求這種動(dòng)機(jī)從而改換自己的策略，你并不能得到預(yù)想的支付更高的結(jié)局，這是因?yàn)?，你改換策略從而改變結(jié)局之后，其他人可能因此而產(chǎn)生了他們的改換動(dòng)機(jī)，從而進(jìn)一步改變結(jié)局，這樣會(huì)開始一種改換策略的連鎖反應(yīng)，最后的結(jié)果可能來說對(duì)你并不比不改換策略時(shí)更好。    找到問題的根源之后，解決問題的方法也就隨之而產(chǎn)生，那就是，考慮到動(dòng)機(jī)追求的連鎖反應(yīng)之后，決策者可以理性地不追求某種動(dòng)機(jī)。舉例而言，一筆錢放在眼前，但理性的選擇并不是伸手去拿，原因是，如果真的伸手去拿，另一個(gè)人會(huì)在你拿到手之前將錢收走。    找到這種解決思路后，作者認(rèn)為找到了比納什均衡更好的均衡概念，他稱之為策略型均衡，之所以如此稱呼是因?yàn)槠渲幸陨纤鋈伺c人之間的策略互動(dòng)是形成這一概念的關(guān)鍵。于是他用一本書的篇幅來規(guī)范說明，為什么說不追求動(dòng)機(jī)也可以是理性的。其中衍生的概念問題很多：首先要設(shè)定策略型均衡的舞臺(tái)，也就是一類特殊的博弈，理想標(biāo)準(zhǔn)型博弈；而后要規(guī)范表述相關(guān)的決策原則，修訂的自我支持決策原則；最后要驗(yàn)證所定義的均衡的存在性，并構(gòu)造尋找它的方法。    為了精確表述自己的思想，在闡述中作者使用了大量限定性從句，于是產(chǎn)生了可怕的長(zhǎng)段落。譯者試圖將其翻譯得容易理解一些，但事后看來，效果不佳，也是能力所限，不能如庖丁解牛一般分解長(zhǎng)句，只好在這里請(qǐng)讀者見諒。        對(duì)于作者所提出的概念，譯者覺得最大的長(zhǎng)處在于其啟發(fā)性，其中最突出的一點(diǎn)是：即便是簡(jiǎn)單的博弈局勢(shì)，也蘊(yùn)含著非常豐富的內(nèi)容，納什均衡遠(yuǎn)不是對(duì)其中的理性選擇問題的最終解不潮濕。納什均衡本身揭示了很多關(guān)于理性的困惑，而本書則提出了納什均衡所忽略的問題：人們是否能理性地放棄得到收益的機(jī)會(huì)。博弈中存在這樣的局勢(shì)，如果你不把握這種機(jī)會(huì)，則機(jī)會(huì)就在你眼前，而如果你把握住這種機(jī)會(huì)，則最終會(huì)發(fā)現(xiàn)，處境卻沒有改善，在這種情況下，什么是理性呢?    作者的思路也存在一些問題，最明顯的是，他所提出的策略型均衡不能從目前博弈論對(duì)博弈的抽象表示中直接得到，準(zhǔn)確地說，策略型均衡依賴標(biāo)準(zhǔn)型博弈所表示的之外的因素，例如心理、性情等等，而那些因素是很難加以規(guī)范表述的，這就極大地限制了這一概念的應(yīng)用。                                北京大學(xué)光華管理學(xué)院  黃  濤

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