投資管理學(第二版)

內(nèi)容概要

投資管理學（第二版），ISBN：9787505814523，作者：（美）弗蘭克·J.法博齊（Frank J.Fabozzi）著；周剛[等]譯

作者簡介

作 者 簡 介
弗蘭克?J?法博齊（Frank J.Fabozzi） 是《投資組合管理雜
志》（Journal of P0rtfolio Management） 的編輯和耶魯大學管理學
院的金融學副教授，在1986～1992年間還曾是麻省理工學院金融教
學組的專職成員。法博齊博士撰寫和編著了許多廣為世人稱贊的金
融學著作，其中包括與Franco Modidliani合著的《資本市場：機構(gòu)
與工具》（Capita1 Markets：Institutions and Instruments） 以及與
Franco Modigliani和Michael Ferri合著的《金融市場與機構(gòu)》
（Financial Markets and Instituti0ns）。他還是Black Rock基金集團
和Guardian基金集團的董事。他于1972年在紐約城市大學的研究
生中心獲得經(jīng)濟學博士學位，并且是注冊金融分析師 （CFA）。1994
年被諾瓦東南大學授予人文學科名譽博士學位。

書籍目錄

目錄
叢書序言
中文版序言
作者簡介
原版前言
第一篇 背景
第一章 導論
投資管理過程
資金管理行業(yè)的結(jié)構(gòu)
投資管理中的道德問題
本書的內(nèi)容編排
主要術(shù)語
問題
第二章 金融市場與投資概述
金融資產(chǎn)
金融市場
世界普通股市場
世界債券市場
貨幣市場
期貨與期權(quán)市場
其他市場
股票和債券的歷史表現(xiàn)
交易機制概述
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二篇 投資組合理論與資產(chǎn)定價
第三章 投資組合理論
若干基本概念
衡量投資組合的期望收益率
衡量投資組合的風險
使用歷史數(shù)據(jù)估計投入要素
投資組合的分散化
選擇風險資產(chǎn)組合
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第四章 資本市場理論與資本資產(chǎn)定價模型
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)
資本市場理論
資本資產(chǎn)定價模型
資本資產(chǎn)定價模型的檢驗
理論要點
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第五章 其他資產(chǎn)定價模型
布萊克的零貝塔CAPM模型
默頓的多要素CAPM
套利定價理論模型
一些普遍原則
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第三篇 機構(gòu)投資者及其目標
第六章 資產(chǎn)/負債管理的一般原則
與投資金融資產(chǎn)有關(guān)的風險
負債的性質(zhì)
資產(chǎn)/負債管理概述
非負債驅(qū)動型實體的基準
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第七章 保險公司
保險行業(yè)的基本特點
人壽保險公司
財產(chǎn)與責任保險公司
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第八章 養(yǎng)老基金和捐贈基金
養(yǎng)老基金
捐贈基金
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第九章 投資公司
投資公司的類型
基金的結(jié)構(gòu)與費用
資金管理人對基金的利用
基金的目標與政策
監(jiān)管
管理投資公司
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第十章 存款機構(gòu)
存款機構(gòu)的資產(chǎn)/負債問題
商業(yè)銀行
儲蓄與貸款協(xié)會
信用合作社
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第四篇 普通股分析與投資組合管理
第十一章 股票組合管理概述
積極的投資組合管理概述
市場效率
股票市場指數(shù)
流行的股票市場策略以及其表現(xiàn)
消極策略的概述
開發(fā)和選擇策略過程中要考慮的因素
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第十二章 基本分析
每股收益分析
盈利能力分析
銷售額分析
公司債務(wù)分析
現(xiàn)金流量分析
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
MONTICELLO公司
第十三章 預(yù)測收益
分析師
收益預(yù)測在哪里公布
分析師的收益預(yù)測
分析師EPS預(yù)測和股票收益率
分析師收益率預(yù)測
評價分析師的工作業(yè)績
分析師與資本市場
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第十四章 股票指數(shù)法
股票指數(shù)法的動機
選擇基準指標
對于構(gòu)造復制性投資組合的分析
構(gòu)造有代表性的復制性投資組合的方法
交易成本
與積極股票投資策略的聯(lián)系
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第十五章 股利貼現(xiàn)模型
基本股利貼現(xiàn)模型
固定增長模型
三階段DDM
隨機DDM
預(yù)期收益率
DDM假設(shè)
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第十六章 股票風格管理
股票風格的種類
風格分類體系
價值型和增長型股票的相對業(yè)績
積極的風格管理
風格指數(shù)
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第十七章 股票組合管理的要素方法
要素模型的種類
要素模型的結(jié)果和輸入變量
用要素模型構(gòu)造投資組合
要素模型的收益表現(xiàn)潛力
定價模型如何應(yīng)用
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第十八章 股票交易
交易場所
二級股票市場中造市者的作用
二級股票市場中的政府干預(yù)
訂單種類
交易所對于賣空交易的限制
保證金要求
對機構(gòu)投資者的特殊交易安排
交易成本
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第十九章 投資管理中股票指數(shù)期貨的應(yīng)用
期貨合約
股票指數(shù)期貨合約
期貨合約的定價
應(yīng)用
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十章 在投資管理中股票期權(quán)的應(yīng)用
交易所交易期權(quán)與場外市場交易期權(quán)
期權(quán)和期貨合約的區(qū)別
股票期權(quán)的基本特征
期權(quán)的價格
期權(quán)的風險與收益特性
期權(quán)策略
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十一章 股票期權(quán)定價模型
賣權(quán)－買權(quán)平價關(guān)系
期權(quán)定價模型
期權(quán)價格對因素變動的敏感性
估計期望的價格波動性
股票期權(quán)市場的定價效率
期權(quán)復制策略
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第五篇 固定收入證券分析與投資組臺管理
第二十二章 固定收入證券
債券基礎(chǔ)知識
美國政府證券
聯(lián)邦機構(gòu)證券
公司債券
債券的安全性
市政證券
歐洲債券
優(yōu)先股
抵押和抵押支持證券
資產(chǎn)支持證券
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十三章 債券定價
債券的定價
常用的收益率衡量方法
投資組合收益率的衡量
總收益率
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十四章 債券價格的波動性
影響債券價格波動性的因素
價格波動性的衡量
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十五章 影響債券收益率的因素
基礎(chǔ)利率
風險補償
利率的期限結(jié)構(gòu)
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十六章 對含有嵌入期權(quán)債券的估價
可提前贖回債券
可轉(zhuǎn)換證券
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十七章 債券組合管理策略
積極的組合策略
債券指數(shù)化策略
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十八章 負債融資策略
免疫投資組合以償付一種單一債務(wù)
創(chuàng)建一種組合以償付多種債務(wù)
負債融資策略的推廣
積極的策略與免疫策略的結(jié)合
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第二十九章 在投資管理中應(yīng)用利率期權(quán)與期貨
利率期貨和遠期合約
利率期權(quán)
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第三十章 在投資管理中使用互換 上限期權(quán)和下限期權(quán)
利率互換
股票互換
利率協(xié)議（上限期權(quán)和下限期權(quán)）
股票上限期權(quán)和下限期權(quán)
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第六篇 資產(chǎn)分配與業(yè)績評估
第三十一章 資產(chǎn)分配
政策性資產(chǎn)分配
動態(tài)資產(chǎn)分配
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)分配
資產(chǎn)分配優(yōu)化模型
利用衍生產(chǎn)品促進資產(chǎn)分配決策
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第三十二章 衡量業(yè)績
衡量收益的各種方法
AIMR業(yè)績提交標準
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
第三十三章 評估業(yè)績
基準投資組合
評估業(yè)績的單一指數(shù)
股票業(yè)績歸屬模型
固定收入業(yè)績歸屬模型
使用夏普基準進行業(yè)績評估
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
附錄A 統(tǒng)計概念
概率理論
回歸分析
相關(guān)性分析
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
附錄B 對損益表與資產(chǎn)負債表的回顧
分析公司時所能獲得的信息來源
審計師的職能
損益表
資產(chǎn)負債表分析
小結(jié)
主要術(shù)語
問題
術(shù)語匯編
主題索引
譯者后記

圖書封面

圖書標簽Tags

無

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