投資管理學(xué)(第二版)

內(nèi)容概要

投資管理學(xué)（第二版），ISBN：9787505814523，作者：（美）弗蘭克·J.法博齊（Frank J.Fabozzi）著；周剛[等]譯

作者簡(jiǎn)介

作 者 簡(jiǎn) 介
弗蘭克?J?法博齊（Frank J.Fabozzi） 是《投資組合管理雜
志》（Journal of P0rtfolio Management） 的編輯和耶魯大學(xué)管理學(xué)
院的金融學(xué)副教授，在1986～1992年間還曾是麻省理工學(xué)院金融教
學(xué)組的專職成員。法博齊博士撰寫(xiě)和編著了許多廣為世人稱贊的金
融學(xué)著作，其中包括與Franco Modidliani合著的《資本市場(chǎng)：機(jī)構(gòu)
與工具》（Capita1 Markets：Institutions and Instruments） 以及與
Franco Modigliani和Michael Ferri合著的《金融市場(chǎng)與機(jī)構(gòu)》
（Financial Markets and Instituti0ns）。他還是Black Rock基金集團(tuán)
和Guardian基金集團(tuán)的董事。他于1972年在紐約城市大學(xué)的研究
生中心獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并且是注冊(cè)金融分析師 （CFA）。1994
年被諾瓦東南大學(xué)授予人文學(xué)科名譽(yù)博士學(xué)位。

書(shū)籍目錄

目錄
叢書(shū)序言
中文版序言
作者簡(jiǎn)介
原版前言
第一篇 背景
第一章 導(dǎo)論
投資管理過(guò)程
資金管理行業(yè)的結(jié)構(gòu)
投資管理中的道德問(wèn)題
本書(shū)的內(nèi)容編排
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二章 金融市場(chǎng)與投資概述
金融資產(chǎn)
金融市場(chǎng)
世界普通股市場(chǎng)
世界債券市場(chǎng)
貨幣市場(chǎng)
期貨與期權(quán)市場(chǎng)
其他市場(chǎng)
股票和債券的歷史表現(xiàn)
交易機(jī)制概述
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二篇 投資組合理論與資產(chǎn)定價(jià)
第三章 投資組合理論
若干基本概念
衡量投資組合的期望收益率
衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
使用歷史數(shù)據(jù)估計(jì)投入要素
投資組合的分散化
選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第四章 資本市場(chǎng)理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)
資本市場(chǎng)理論
資本資產(chǎn)定價(jià)模型
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)
理論要點(diǎn)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第五章 其他資產(chǎn)定價(jià)模型
布萊克的零貝塔CAPM模型
默頓的多要素CAPM
套利定價(jià)理論模型
一些普遍原則
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第三篇 機(jī)構(gòu)投資者及其目標(biāo)
第六章 資產(chǎn)/負(fù)債管理的一般原則
與投資金融資產(chǎn)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
負(fù)債的性質(zhì)
資產(chǎn)/負(fù)債管理概述
非負(fù)債驅(qū)動(dòng)型實(shí)體的基準(zhǔn)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第七章 保險(xiǎn)公司
保險(xiǎn)行業(yè)的基本特點(diǎn)
人壽保險(xiǎn)公司
財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)公司
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第八章 養(yǎng)老基金和捐贈(zèng)基金
養(yǎng)老基金
捐贈(zèng)基金
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第九章 投資公司
投資公司的類型
基金的結(jié)構(gòu)與費(fèi)用
資金管理人對(duì)基金的利用
基金的目標(biāo)與政策
監(jiān)管
管理投資公司
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第十章 存款機(jī)構(gòu)
存款機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)/負(fù)債問(wèn)題
商業(yè)銀行
儲(chǔ)蓄與貸款協(xié)會(huì)
信用合作社
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第四篇 普通股分析與投資組合管理
第十一章 股票組合管理概述
積極的投資組合管理概述
市場(chǎng)效率
股票市場(chǎng)指數(shù)
流行的股票市場(chǎng)策略以及其表現(xiàn)
消極策略的概述
開(kāi)發(fā)和選擇策略過(guò)程中要考慮的因素
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第十二章 基本分析
每股收益分析
盈利能力分析
銷售額分析
公司債務(wù)分析
現(xiàn)金流量分析
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
MONTICELLO公司
第十三章 預(yù)測(cè)收益
分析師
收益預(yù)測(cè)在哪里公布
分析師的收益預(yù)測(cè)
分析師EPS預(yù)測(cè)和股票收益率
分析師收益率預(yù)測(cè)
評(píng)價(jià)分析師的工作業(yè)績(jī)
分析師與資本市場(chǎng)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第十四章 股票指數(shù)法
股票指數(shù)法的動(dòng)機(jī)
選擇基準(zhǔn)指標(biāo)
對(duì)于構(gòu)造復(fù)制性投資組合的分析
構(gòu)造有代表性的復(fù)制性投資組合的方法
交易成本
與積極股票投資策略的聯(lián)系
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第十五章 股利貼現(xiàn)模型
基本股利貼現(xiàn)模型
固定增長(zhǎng)模型
三階段DDM
隨機(jī)DDM
預(yù)期收益率
DDM假設(shè)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第十六章 股票風(fēng)格管理
股票風(fēng)格的種類
風(fēng)格分類體系
價(jià)值型和增長(zhǎng)型股票的相對(duì)業(yè)績(jī)
積極的風(fēng)格管理
風(fēng)格指數(shù)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第十七章 股票組合管理的要素方法
要素模型的種類
要素模型的結(jié)果和輸入變量
用要素模型構(gòu)造投資組合
要素模型的收益表現(xiàn)潛力
定價(jià)模型如何應(yīng)用
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第十八章 股票交易
交易場(chǎng)所
二級(jí)股票市場(chǎng)中造市者的作用
二級(jí)股票市場(chǎng)中的政府干預(yù)
訂單種類
交易所對(duì)于賣(mài)空交易的限制
保證金要求
對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的特殊交易安排
交易成本
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第十九章 投資管理中股票指數(shù)期貨的應(yīng)用
期貨合約
股票指數(shù)期貨合約
期貨合約的定價(jià)
應(yīng)用
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十章 在投資管理中股票期權(quán)的應(yīng)用
交易所交易期權(quán)與場(chǎng)外市場(chǎng)交易期權(quán)
期權(quán)和期貨合約的區(qū)別
股票期權(quán)的基本特征
期權(quán)的價(jià)格
期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)與收益特性
期權(quán)策略
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十一章 股票期權(quán)定價(jià)模型
賣(mài)權(quán)－買(mǎi)權(quán)平價(jià)關(guān)系
期權(quán)定價(jià)模型
期權(quán)價(jià)格對(duì)因素變動(dòng)的敏感性
估計(jì)期望的價(jià)格波動(dòng)性
股票期權(quán)市場(chǎng)的定價(jià)效率
期權(quán)復(fù)制策略
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第五篇 固定收入證券分析與投資組臺(tái)管理
第二十二章 固定收入證券
債券基礎(chǔ)知識(shí)
美國(guó)政府證券
聯(lián)邦機(jī)構(gòu)證券
公司債券
債券的安全性
市政證券
歐洲債券
優(yōu)先股
抵押和抵押支持證券
資產(chǎn)支持證券
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十三章 債券定價(jià)
債券的定價(jià)
常用的收益率衡量方法
投資組合收益率的衡量
總收益率
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十四章 債券價(jià)格的波動(dòng)性
影響債券價(jià)格波動(dòng)性的因素
價(jià)格波動(dòng)性的衡量
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十五章 影響債券收益率的因素
基礎(chǔ)利率
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
利率的期限結(jié)構(gòu)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十六章 對(duì)含有嵌入期權(quán)債券的估價(jià)
可提前贖回債券
可轉(zhuǎn)換證券
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十七章 債券組合管理策略
積極的組合策略
債券指數(shù)化策略
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十八章 負(fù)債融資策略
免疫投資組合以償付一種單一債務(wù)
創(chuàng)建一種組合以償付多種債務(wù)
負(fù)債融資策略的推廣
積極的策略與免疫策略的結(jié)合
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第二十九章 在投資管理中應(yīng)用利率期權(quán)與期貨
利率期貨和遠(yuǎn)期合約
利率期權(quán)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第三十章 在投資管理中使用互換 上限期權(quán)和下限期權(quán)
利率互換
股票互換
利率協(xié)議（上限期權(quán)和下限期權(quán)）
股票上限期權(quán)和下限期權(quán)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第六篇 資產(chǎn)分配與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
第三十一章 資產(chǎn)分配
政策性資產(chǎn)分配
動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)分配
資產(chǎn)分配優(yōu)化模型
利用衍生產(chǎn)品促進(jìn)資產(chǎn)分配決策
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第三十二章 衡量業(yè)績(jī)
衡量收益的各種方法
AIMR業(yè)績(jī)提交標(biāo)準(zhǔn)
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
第三十三章 評(píng)估業(yè)績(jī)
基準(zhǔn)投資組合
評(píng)估業(yè)績(jī)的單一指數(shù)
股票業(yè)績(jī)歸屬模型
固定收入業(yè)績(jī)歸屬模型
使用夏普基準(zhǔn)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
附錄A 統(tǒng)計(jì)概念
概率理論
回歸分析
相關(guān)性分析
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
附錄B 對(duì)損益表與資產(chǎn)負(fù)債表的回顧
分析公司時(shí)所能獲得的信息來(lái)源
審計(jì)師的職能
損益表
資產(chǎn)負(fù)債表分析
小結(jié)
主要術(shù)語(yǔ)
問(wèn)題
術(shù)語(yǔ)匯編
主題索引
譯者后記

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評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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