現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論與資本市場(chǎng)均衡模型

作者簡(jiǎn)介

作者簡(jiǎn)介
劉志強(qiáng) 1965年
2月生于湖北，1994年
獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾
在大學(xué)任教，講授經(jīng)濟(jì)
計(jì)量學(xué)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和決
策等課程；后在君安證
券有限責(zé)任公司研究所
從事證券研究工作，在
大鵬證券有限責(zé)任公司
從事證券自營(yíng)和總裁業(yè)
務(wù)秘書(shū)工作?，F(xiàn)為中國(guó)
社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與
政治研究所博士后研究
人員。已在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)
核心期刊發(fā)表論文十
余篇。

書(shū)籍目錄

目錄
導(dǎo)言
上篇 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
第1章 組合資產(chǎn)的收益、風(fēng)險(xiǎn)與有效邊界的形狀
1.1收益、風(fēng)險(xiǎn)與投資決策
1.2組合資產(chǎn)的收益率和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算
1.3有效邊界的形狀
第2章 有效邊界的確定方法
2.1借助存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)導(dǎo)出有效邊界的方法
2.2用規(guī)劃法確定有效邊界
第3章 資產(chǎn)收益的相關(guān)結(jié)構(gòu)與效用分析
3.1單指數(shù)模型
3.2中國(guó)股市的一些相關(guān)性分析
3.3多因素模型和總平均模型
3.4效用分析
第4章 確定有效邊界的簡(jiǎn)化技術(shù)及其靈敏度分析
4.1單指數(shù)模型下的簡(jiǎn)化技術(shù)及其靈敏度分析
4.2總平均模型下的簡(jiǎn)化技術(shù)及其靈敏度分析
下篇 資本市場(chǎng)均衡模型
第5章 標(biāo)準(zhǔn)CAPM及其應(yīng)用
5.1資本市場(chǎng)線
5.2標(biāo)準(zhǔn)CAPM
5.3利用標(biāo)準(zhǔn)CAPM修正資產(chǎn)組合的優(yōu)化模型
5.4標(biāo)準(zhǔn)CAPM的應(yīng)用
第6章 非標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的CAPM
6.1違反允許賣(mài)空、無(wú)交易費(fèi)用、資產(chǎn)無(wú)限可分、存在
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)假定時(shí)的CAPM
6.2存在個(gè)人收入稅時(shí)的CAPM
6.3存在非適銷(xiāo)資產(chǎn)、價(jià)格影響者時(shí)的CAPM
6.4投資者預(yù)期不一致時(shí)的CAPM和在多個(gè)持有
期下的CAPM
6.5存在不確定的通貨膨脹時(shí)的CAPM
第7章 CAPM的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)
7.1事前預(yù)期和事后檢驗(yàn)
7.2CAPM的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)
7.3對(duì)CAPM的傳統(tǒng)檢驗(yàn)的評(píng)論
第8章 套利定價(jià)理論
8.1套利定價(jià)理論概述
8.2套利定價(jià)模型的參數(shù)估計(jì)
第9章 APT的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)
9.1經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的假定與方法
9.2經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的實(shí)例
結(jié)束語(yǔ) 試析現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論應(yīng)用中存在的一些問(wèn)題及解決辦法
參考文獻(xiàn)

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