現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論與資本市場均衡模型

作者簡介

作者簡介
劉志強 1965年
2月生于湖北，1994年
獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。曾
在大學(xué)任教，講授經(jīng)濟
計量學(xué)、經(jīng)濟預(yù)測和決
策等課程；后在君安證
券有限責(zé)任公司研究所
從事證券研究工作，在
大鵬證券有限責(zé)任公司
從事證券自營和總裁業(yè)
務(wù)秘書工作。現(xiàn)為中國
社會科學(xué)院世界經(jīng)濟與
政治研究所博士后研究
人員。已在國內(nèi)經(jīng)濟學(xué)
核心期刊發(fā)表論文十
余篇。

書籍目錄

目錄
導(dǎo)言
上篇 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
第1章 組合資產(chǎn)的收益、風(fēng)險與有效邊界的形狀
1.1收益、風(fēng)險與投資決策
1.2組合資產(chǎn)的收益率和風(fēng)險的計算
1.3有效邊界的形狀
第2章 有效邊界的確定方法
2.1借助存在無風(fēng)險資產(chǎn)導(dǎo)出有效邊界的方法
2.2用規(guī)劃法確定有效邊界
第3章 資產(chǎn)收益的相關(guān)結(jié)構(gòu)與效用分析
3.1單指數(shù)模型
3.2中國股市的一些相關(guān)性分析
3.3多因素模型和總平均模型
3.4效用分析
第4章 確定有效邊界的簡化技術(shù)及其靈敏度分析
4.1單指數(shù)模型下的簡化技術(shù)及其靈敏度分析
4.2總平均模型下的簡化技術(shù)及其靈敏度分析
下篇 資本市場均衡模型
第5章 標(biāo)準(zhǔn)CAPM及其應(yīng)用
5.1資本市場線
5.2標(biāo)準(zhǔn)CAPM
5.3利用標(biāo)準(zhǔn)CAPM修正資產(chǎn)組合的優(yōu)化模型
5.4標(biāo)準(zhǔn)CAPM的應(yīng)用
第6章 非標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的CAPM
6.1違反允許賣空、無交易費用、資產(chǎn)無限可分、存在
無風(fēng)險資產(chǎn)假定時的CAPM
6.2存在個人收入稅時的CAPM
6.3存在非適銷資產(chǎn)、價格影響者時的CAPM
6.4投資者預(yù)期不一致時的CAPM和在多個持有
期下的CAPM
6.5存在不確定的通貨膨脹時的CAPM
第7章 CAPM的經(jīng)驗檢驗
7.1事前預(yù)期和事后檢驗
7.2CAPM的經(jīng)驗檢驗
7.3對CAPM的傳統(tǒng)檢驗的評論
第8章 套利定價理論
8.1套利定價理論概述
8.2套利定價模型的參數(shù)估計
第9章 APT的經(jīng)驗檢驗
9.1經(jīng)驗檢驗的假定與方法
9.2經(jīng)驗檢驗的實例
結(jié)束語 試析現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論應(yīng)用中存在的一些問題及解決辦法
參考文獻

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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