商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)理論及相關(guān)模型研究

前言

　　與現(xiàn)有的有關(guān)銀行評(píng)級(jí)方面的書籍相比，本書做到理論和實(shí)務(wù)相結(jié)合，詳細(xì)研究銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)的理論分析框架、目前流行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型以及商業(yè)銀行個(gè)人和中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要流程；并結(jié)合農(nóng)戶貸款和上市中小企業(yè)數(shù)據(jù)分別構(gòu)建了個(gè)人和中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型。本書的特色和創(chuàng)新之處在于利用偏相關(guān)分析對(duì)樣本指標(biāo)變量進(jìn)行篩選，比普通相關(guān)分析可以更加深入地避免指標(biāo)變量包含信息的重復(fù)，同時(shí)達(dá)到指標(biāo)變量的適用性和簡(jiǎn)潔性。由于缺乏違約樣本數(shù)據(jù)，本書的大部分模型是基于自上而下的方法構(gòu)建的，缺少評(píng)級(jí)與違約概率的對(duì)應(yīng)，這也是本書的不足之處?！　∮捎谧髡咚接邢?，本書的錯(cuò)誤和不足之處在所難免，懇請(qǐng)讀者批評(píng)指正?！　”緯玫搅酥袊?guó)銀監(jiān)會(huì)項(xiàng)目（小企業(yè)違約數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)研究，編號(hào)：2012_4_004）、小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與貸款定價(jià)系統(tǒng)研究（編號(hào)：2012_4-005）、遼寧省博士后集聚工程項(xiàng)目（銀行客戶信用評(píng)級(jí)模型研究，編號(hào)：2011921001）以及沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)博士啟動(dòng)基金聯(lián)合資助?！　　?/pre>


內(nèi)容概要
　　《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)理論及相關(guān)模型研究》共分為8章。第1章簡(jiǎn)要介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的背景、評(píng)級(jí)指標(biāo)分類以及模型等；第2章詳細(xì)介紹了巴塞爾新資本協(xié)議的形成背景、基本框架以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的基本要素等；第3章闡述了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的理論框架和回顧了有關(guān)文獻(xiàn)；第4章介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)用較多的幾個(gè)模型，如判別分析、Logistic回歸以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等；第5章介紹了個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的成因以及個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)模型的分類和開發(fā)等；第6章基于AHP、判別分析等方法分別構(gòu)建個(gè)人消費(fèi)信貸以及農(nóng)戶貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型；第7章介紹了中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)以及模型開發(fā)步驟，并基于Logistic回歸以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型分別構(gòu)建上市中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型；第8章簡(jiǎn)要介紹了商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型和中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證和校準(zhǔn)方法。


作者簡(jiǎn)介
　　許文，1964年4月出生，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所博士后，工學(xué)博士，教授研究員級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。先后畢業(yè)于遼寧師范大學(xué)和大連理工大學(xué)管理學(xué)院?，F(xiàn)擔(dān)任大連銀行董事、常務(wù)副行長(zhǎng)、博士后工作站指導(dǎo)委員會(huì)主任，兼任中國(guó)銀監(jiān)會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理高層指導(dǎo)委員會(huì)委員，大連理工大學(xué)客座教授、博士生導(dǎo)師，《銀行家》特約編委，大連市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，享受大連市政府特殊津貼，被評(píng)為大連市首批領(lǐng)軍人才。長(zhǎng)期以來(lái)，在教育學(xué)、心理學(xué)和管理學(xué)方面進(jìn)行研究，近年來(lái)主要致力于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究。先后出版《個(gè)性發(fā)展與教育》、《中國(guó)教育百科全書》、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：理論與實(shí)踐》、《商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化模型研究》、《金融學(xué)》、《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化管理》等二十余部著作。先后在《管理學(xué)報(bào)》、《控制與決策》、《管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《預(yù)測(cè)》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文近百篇。
　　
　　朱天星，1970年出生，遼寧鐵嶺人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，大連理工大學(xué)與大連銀行聯(lián)合培養(yǎng)博士后，沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教師，入選遼寧省“百千萬(wàn)人才工程”千人層次，高級(jí)市場(chǎng)調(diào)查分析師，發(fā)表論文三十余篇，主持和參與項(xiàng)目十三項(xiàng)。
　　
　　徐明圣，1971年8月出生，江蘇南通人，金融學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所博士后，主要研究方向?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)理論與管理實(shí)踐。主持或參與完成國(guó)家級(jí)課題四項(xiàng)、省部級(jí)課題八項(xiàng)，合作出版專著三部、教材三部、譯著一部。曾獲遼寧省人民政府哲學(xué)社會(huì)科學(xué)二等獎(jiǎng)、大連市人民政府科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，入選遼寧省“百千萬(wàn)人才工程”千人層次。


書籍目錄
第1章 引言
第2章 巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)緲
2.1 巴塞爾新資本協(xié)議
2.1.1 巴塞爾新資本協(xié)議的形成背景
2.1.2 巴塞爾新資本協(xié)議的基本框架
2.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
2.2.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)的基本要素
2.2.2 信用評(píng)級(jí)主體結(jié)構(gòu)
2.2.3 關(guān)鍵指標(biāo)
2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
2.2.5 技術(shù)要求
第3章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)理論及相關(guān)文獻(xiàn)概述
3.1 信用評(píng)級(jí)的概念
3.2 信用評(píng)級(jí)的特點(diǎn)與分類
3.2.1 信用評(píng)級(jí)的特點(diǎn)
3.2.2 信用評(píng)級(jí)的分類
3.3 信用評(píng)級(jí)產(chǎn)生和發(fā)展的理論基礎(chǔ)
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)概念解讀和理論分析框架
3.4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的概念解讀
3.4.2 評(píng)級(jí)分析框架
3.5 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)相關(guān)文獻(xiàn)概述
第4章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)相關(guān)模型介紹
4.1 判別分析
4.1.1 簡(jiǎn)介
4.1.2 幾種主要的判別分析方法簡(jiǎn)介
4.2 Logistic回歸
4.2.1 Logistic回歸概述
4.2.2 Logistic回歸簡(jiǎn)介
4.2.3 Probit模型
4.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
4.3.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型概述
4.3.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型介紹
4.4 判別分析、Logistic回歸及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)三種方法優(yōu)缺點(diǎn)的比較
4.4.1 判別分析的優(yōu)缺點(diǎn)
4.4.2 Logistic回歸的優(yōu)缺點(diǎn)
4.4.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的優(yōu)缺點(diǎn)
第5章 商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)理論與模型研究
5.1 個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的特征和成因
5.2 個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分卡的分類與開發(fā)
5.2.1 個(gè)人信用評(píng)分卡的分類
5.2.2 個(gè)人信用評(píng)分卡的模型開發(fā)
5.3 個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型文獻(xiàn)回顧
第6章 個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型構(gòu)建實(shí)踐
第7章 商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型
第8章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證與校準(zhǔn)
參考文獻(xiàn)
圖錄
表錄


章節(jié)摘錄
　　企業(yè)在向銀行申請(qǐng)貸款時(shí)，銀行會(huì)按其授信制度嚴(yán)格要求企業(yè)提供有關(guān)信息資料、財(cái)務(wù)報(bào)表等，而在企業(yè)的賒銷中，授信企業(yè)不太可能要求受信企業(yè)提供那么多的資料和數(shù)據(jù)，同時(shí)也缺乏專業(yè)評(píng)估人員。這就加大了授信企業(yè)與受信企業(yè)之間事前的信息不對(duì)稱程度，授信方處于十分被動(dòng)的地位。在商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理中，事中階段要進(jìn)行賬齡分析、回款期分析、償還計(jì)劃等項(xiàng)工作。然而，在實(shí)際操作過(guò)程中，這些工作也僅僅是授信方內(nèi)部對(duì)可能產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)的一種描述，用以提醒自己應(yīng)關(guān)注哪些交易的應(yīng)收賬款回收問(wèn)題，但它卻不能揭示這些應(yīng)收賬款出現(xiàn)拖欠甚至壞賬的原因。根本問(wèn)題還在于對(duì)受信企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況的信息了解不夠，致使到事后階段，盡管有關(guān)人員采取催收、法律訴訟等手段，但收效甚微。　　隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資本市場(chǎng)誕生并快速發(fā)展。企業(yè)為了取得發(fā)展，開始在資本市場(chǎng)上籌資。在資本市場(chǎng)上的交易是一個(gè)企業(yè)與廣大的投資者間的交易，因而存在很嚴(yán)重的信息不對(duì)稱。最早開始進(jìn)行信用評(píng)級(jí)就是美國(guó)當(dāng)時(shí)各鐵路公司發(fā)行的債券存在嚴(yán)重的信息不對(duì)稱性，為了向投資者提供更充分的信息，才開始設(shè)計(jì)和開展債券的評(píng)級(jí)活動(dòng)的。隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展和完善，人們已經(jīng)開始認(rèn)識(shí)到了信息不對(duì)稱性的危害?！　o(wú)論在銀行信貸市場(chǎng)和其他商業(yè)交易領(lǐng)域，還是資本市場(chǎng)的交易過(guò)程中，都同樣存在廣泛的信息不對(duì)稱問(wèn)題。信用評(píng)估機(jī)構(gòu)在解決信息不對(duì)稱性方面可以發(fā)揮重要作用?！　　?/pre>








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