商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級理論及相關(guān)模型研究

前言

　　與現(xiàn)有的有關(guān)銀行評級方面的書籍相比，本書做到理論和實務(wù)相結(jié)合，詳細(xì)研究銀行內(nèi)部評級的理論分析框架、目前流行的信用風(fēng)險評級模型以及商業(yè)銀行個人和中小企業(yè)信用風(fēng)險評級的主要流程；并結(jié)合農(nóng)戶貸款和上市中小企業(yè)數(shù)據(jù)分別構(gòu)建了個人和中小企業(yè)信用風(fēng)險評級模型。本書的特色和創(chuàng)新之處在于利用偏相關(guān)分析對樣本指標(biāo)變量進(jìn)行篩選，比普通相關(guān)分析可以更加深入地避免指標(biāo)變量包含信息的重復(fù)，同時達(dá)到指標(biāo)變量的適用性和簡潔性。由于缺乏違約樣本數(shù)據(jù)，本書的大部分模型是基于自上而下的方法構(gòu)建的，缺少評級與違約概率的對應(yīng)，這也是本書的不足之處?！　∮捎谧髡咚接邢?，本書的錯誤和不足之處在所難免，懇請讀者批評指正?！　”緯玫搅酥袊y監(jiān)會項目（小企業(yè)違約數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)庫建設(shè)研究，編號：2012_4_004）、小企業(yè)信用風(fēng)險評價與貸款定價系統(tǒng)研究（編號：2012_4-005）、遼寧省博士后集聚工程項目（銀行客戶信用評級模型研究，編號：2011921001）以及沈陽工業(yè)大學(xué)博士啟動基金聯(lián)合資助。　　……

內(nèi)容概要

　　《商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級理論及相關(guān)模型研究》共分為8章。第1章簡要介紹了信用風(fēng)險評級的背景、評級指標(biāo)分類以及模型等；第2章詳細(xì)介紹了巴塞爾新資本協(xié)議的形成背景、基本框架以及內(nèi)部評級的基本要素等；第3章闡述了信用風(fēng)險評級的理論框架和回顧了有關(guān)文獻(xiàn)；第4章介紹了信用風(fēng)險評級應(yīng)用較多的幾個模型，如判別分析、Logistic回歸以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等；第5章介紹了個人信用風(fēng)險的成因以及個人信用風(fēng)險模型的分類和開發(fā)等；第6章基于AHP、判別分析等方法分別構(gòu)建個人消費信貸以及農(nóng)戶貸款信用風(fēng)險評分模型；第7章介紹了中小企業(yè)信用風(fēng)險特點以及模型開發(fā)步驟，并基于Logistic回歸以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型分別構(gòu)建上市中小企業(yè)信用風(fēng)險評級模型；第8章簡要介紹了商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險評級模型和中小企業(yè)信用風(fēng)險評級模型的驗證和校準(zhǔn)方法。

作者簡介

　　許文，1964年4月出生，中國社會科學(xué)院金融研究所博士后，工學(xué)博士，教授研究員級高級經(jīng)濟(jì)師。先后畢業(yè)于遼寧師范大學(xué)和大連理工大學(xué)管理學(xué)院?，F(xiàn)擔(dān)任大連銀行董事、常務(wù)副行長、博士后工作站指導(dǎo)委員會主任，兼任中國銀監(jiān)會信息科技風(fēng)險管理高層指導(dǎo)委員會委員，大連理工大學(xué)客座教授、博士生導(dǎo)師，《銀行家》特約編委，大連市會計學(xué)會副會長，享受大連市政府特殊津貼，被評為大連市首批領(lǐng)軍人才。長期以來，在教育學(xué)、心理學(xué)和管理學(xué)方面進(jìn)行研究，近年來主要致力于商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究。先后出版《個性發(fā)展與教育》、《中國教育百科全書》、《商業(yè)銀行風(fēng)險管理：理論與實踐》、《商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化模型研究》、《金融學(xué)》、《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化管理》等二十余部著作。先后在《管理學(xué)報》、《控制與決策》、《管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《預(yù)測》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文近百篇。
　　
　　朱天星，1970年出生，遼寧鐵嶺人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，大連理工大學(xué)與大連銀行聯(lián)合培養(yǎng)博士后，沈陽工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教師，入選遼寧省“百千萬人才工程”千人層次，高級市場調(diào)查分析師，發(fā)表論文三十余篇，主持和參與項目十三項。
　　
　　徐明圣，1971年8月出生，江蘇南通人，金融學(xué)博士，高級經(jīng)濟(jì)師，中國社會科學(xué)院金融研究所博士后，主要研究方向為商業(yè)銀行風(fēng)險理論與管理實踐。主持或參與完成國家級課題四項、省部級課題八項，合作出版專著三部、教材三部、譯著一部。曾獲遼寧省人民政府哲學(xué)社會科學(xué)二等獎、大連市人民政府科技進(jìn)步三等獎，入選遼寧省“百千萬人才工程”千人層次。

書籍目錄

第1章 引言
第2章 巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行信用風(fēng)險評緲
2.1 巴塞爾新資本協(xié)議
2.1.1 巴塞爾新資本協(xié)議的形成背景
2.1.2 巴塞爾新資本協(xié)議的基本框架
2.2 內(nèi)部評級法
2.2.1 內(nèi)部評級的基本要素
2.2.2 信用評級主體結(jié)構(gòu)
2.2.3 關(guān)鍵指標(biāo)
2.2.4 風(fēng)險權(quán)重
2.2.5 技術(shù)要求
第3章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級理論及相關(guān)文獻(xiàn)概述
3.1 信用評級的概念
3.2 信用評級的特點與分類
3.2.1 信用評級的特點
3.2.2 信用評級的分類
3.3 信用評級產(chǎn)生和發(fā)展的理論基礎(chǔ)
3.4 信用風(fēng)險評級概念解讀和理論分析框架
3.4.1 信用風(fēng)險評級的概念解讀
3.4.2 評級分析框架
3.5 信用風(fēng)險評級相關(guān)文獻(xiàn)概述
第4章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級相關(guān)模型介紹
4.1 判別分析
4.1.1 簡介
4.1.2 幾種主要的判別分析方法簡介
4.2 Logistic回歸
4.2.1 Logistic回歸概述
4.2.2 Logistic回歸簡介
4.2.3 Probit模型
4.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
4.3.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型概述
4.3.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型介紹
4.4 判別分析、Logistic回歸及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)三種方法優(yōu)缺點的比較
4.4.1 判別分析的優(yōu)缺點
4.4.2 Logistic回歸的優(yōu)缺點
4.4.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的優(yōu)缺點
第5章 商業(yè)銀行個人信用風(fēng)險評級理論與模型研究
5.1 個人信用風(fēng)險的特征和成因
5.2 個人信用風(fēng)險評分卡的分類與開發(fā)
5.2.1 個人信用評分卡的分類
5.2.2 個人信用評分卡的模型開發(fā)
5.3 個人信用風(fēng)險評級模型文獻(xiàn)回顧
第6章 個人信用風(fēng)險評級模型構(gòu)建實踐
第7章 商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風(fēng)險評級模型
第8章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級模型的驗證與校準(zhǔn)
參考文獻(xiàn)
圖錄
表錄

章節(jié)摘錄

　　企業(yè)在向銀行申請貸款時，銀行會按其授信制度嚴(yán)格要求企業(yè)提供有關(guān)信息資料、財務(wù)報表等，而在企業(yè)的賒銷中，授信企業(yè)不太可能要求受信企業(yè)提供那么多的資料和數(shù)據(jù)，同時也缺乏專業(yè)評估人員。這就加大了授信企業(yè)與受信企業(yè)之間事前的信息不對稱程度，授信方處于十分被動的地位。在商業(yè)信用風(fēng)險的管理中，事中階段要進(jìn)行賬齡分析、回款期分析、償還計劃等項工作。然而，在實際操作過程中，這些工作也僅僅是授信方內(nèi)部對可能產(chǎn)生的信用風(fēng)險的一種描述，用以提醒自己應(yīng)關(guān)注哪些交易的應(yīng)收賬款回收問題，但它卻不能揭示這些應(yīng)收賬款出現(xiàn)拖欠甚至壞賬的原因。根本問題還在于對受信企業(yè)運營狀況的信息了解不夠，致使到事后階段，盡管有關(guān)人員采取催收、法律訴訟等手段，但收效甚微?！　‰S著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資本市場誕生并快速發(fā)展。企業(yè)為了取得發(fā)展，開始在資本市場上籌資。在資本市場上的交易是一個企業(yè)與廣大的投資者間的交易，因而存在很嚴(yán)重的信息不對稱。最早開始進(jìn)行信用評級就是美國當(dāng)時各鐵路公司發(fā)行的債券存在嚴(yán)重的信息不對稱性，為了向投資者提供更充分的信息，才開始設(shè)計和開展債券的評級活動的。隨著證券市場的發(fā)展和完善，人們已經(jīng)開始認(rèn)識到了信息不對稱性的危害?！　o論在銀行信貸市場和其他商業(yè)交易領(lǐng)域，還是資本市場的交易過程中，都同樣存在廣泛的信息不對稱問題。信用評估機構(gòu)在解決信息不對稱性方面可以發(fā)揮重要作用?！　　?/pre>








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