商業(yè)銀行綜合經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)控制研究

內(nèi)容概要

　　本書是作者在長期的銀行監(jiān)管實(shí)踐過程中對商業(yè)銀行綜合經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)控制的思考。書中深入探析商業(yè)銀行的特性、財(cái)務(wù)政策、風(fēng)險(xiǎn)管理體系等諸多微觀層面，從公司治理結(jié)構(gòu)的一般理論入手，結(jié)合商業(yè)銀行在組織架構(gòu)、股權(quán)制衡、董事會結(jié)構(gòu)等方面的特征，從內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理視角研究公司治理和風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”對商業(yè)銀行綜合經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制機(jī)制，提出從整體上構(gòu)建完善的公司治理鏈條，以控制各級子公司風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新思路。全書分為五大部分，包括導(dǎo)論、商業(yè)銀行綜合經(jīng)營現(xiàn)狀、商業(yè)銀行綜合經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其成因、商業(yè)銀行綜合經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)控制、我國商業(yè)銀行綜合經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證分析。

作者簡介

　　康華平，男，20世紀(jì)70年代前期出生于四川，漢族。1995年7月畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)專業(yè)。經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，金融學(xué)碩士，管理學(xué)博士，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后；高級經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)兼職教授，研究員。先后在中國人民銀行總行、中共中央金融工作委員會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會工作。1996年前后，曾在山東省泰安市鍛煉1年。2004年秋開始，參加中組部、團(tuán)中央組織的“博士服務(wù)團(tuán)”，掛職廣西壯族自治區(qū)柳州市市長助理近1年半。曾參加中組部、國資委調(diào)研組工作半余年。多次到香港、歐美等地考察、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。2006年由中國經(jīng)濟(jì)出版社出版30余萬字的專著《金融控股公司風(fēng)險(xiǎn)控制研究》，2008年由中國社會出版社出版《百姓視角看銀行》、《百姓視角看保險(xiǎn)》、《百姓視角看證券》、《百姓視角看基金》、《百姓視角看外匯》、《百姓視角看合作金融》等專業(yè)書籍。由作家出版社、中國文聯(lián)出版社出版詩集《回歸與出發(fā)》、
《性靈的祈禱》、《山河在望》、《大愛無邊》、《澤被春天》等，系中國詩歌學(xué)會會員、中國詩歌網(wǎng)駐站詩人，多部作品被收入《21世紀(jì)中國詩人大辭典》。熱心公益事業(yè)，系北京綠十字核心成員。

書籍目錄

1導(dǎo)論
　1.1研究背景
　1.2研究意義
　1.3全書結(jié)構(gòu)安排
　1.4創(chuàng)新與不足之處
2商業(yè)銀行綜合經(jīng)營現(xiàn)狀
　2.1西方國家商業(yè)銀行綜合經(jīng)營現(xiàn)狀
　　2.1.1美國商業(yè)銀行綜合經(jīng)營現(xiàn)狀
　　2.1.2英國商業(yè)銀行綜合經(jīng)營現(xiàn)狀
　　2.1.3日本商業(yè)銀行綜合經(jīng)營現(xiàn)狀
　　2.1.4德國商業(yè)銀行綜合經(jīng)營現(xiàn)狀　
　　2.1.5次貸危機(jī)前后西方國家商業(yè)銀行綜合經(jīng)營發(fā)展趨勢
　2.2我國商業(yè)銀行綜合經(jīng)營現(xiàn)狀概述
　　2.2.1“繞道香港”階段
　　2.2.2“政策推動”階段
　　2.2.3各商業(yè)銀行綜合經(jīng)營情況實(shí)證分析　
3商業(yè)銀行綜合經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其成因
　3.1業(yè)務(wù)綜合化風(fēng)險(xiǎn)
　　3.1.1業(yè)務(wù)綜合化風(fēng)險(xiǎn)成因　
　　3.1.2業(yè)務(wù)綜合化風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
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4商業(yè)銀行綜合經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)控制
5我國商業(yè)銀行綜合經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)證分析
參考文獻(xiàn)
后記

章節(jié)摘錄

　　商業(yè)銀行綜合經(jīng)營趨勢不僅僅是對商業(yè)銀行自身經(jīng)營管理的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是對金融監(jiān)管體制的挑戰(zhàn)。次貸危機(jī)的爆發(fā)對全球金融監(jiān)管當(dāng)局提出一個(gè)重大命題：面對日益綜合化的商業(yè)銀行以及金融產(chǎn)品，現(xiàn)有監(jiān)管體制能否應(yīng)對全面市場風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。下文將從監(jiān)管框架、監(jiān)管模式和監(jiān)管法規(guī)三個(gè)角度分析外部監(jiān)管與商業(yè)銀行綜合經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系?！　?.4.1 《巴塞爾新資本協(xié)議》與綜合經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)　　作為全球銀行業(yè)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，《巴塞爾新資本協(xié)議》主要通過資本約束機(jī)制引導(dǎo)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理。盡管與《巴塞爾資本協(xié)議》相比，《巴塞爾新資本協(xié)議》建立了風(fēng)險(xiǎn)更敏感的資本要求體系，但從次貸危機(jī)的情況來看，現(xiàn)有監(jiān)管框架尚不能全面監(jiān)管商業(yè)銀行綜合經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，存在以下幾個(gè)方面的漏洞?！　?.無法有效應(yīng)對商業(yè)銀行“發(fā)放一分銷”經(jīng)營模式產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)　　如前文所述，金融創(chuàng)新推動商業(yè)銀行的經(jīng)營模式由“發(fā)放一持有”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤鞍l(fā)起一分銷”，但這一過程只是將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，其風(fēng)險(xiǎn)暴露并未消失，且更不易為市場所真正了解。雖然《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了“信用風(fēng)險(xiǎn)-資產(chǎn)證券化”框架，討論了確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的操作要求、對資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露的處理和資產(chǎn)證券化的內(nèi)部評級法，但并未對由于經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)意識下降以及由交易賬戶引起的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)增加作出充分的考慮。次貸危機(jī)爆發(fā)前，一方面，受到近年來市場對金融衍生品信心高漲的影響，商業(yè)銀行大都低估了交易賬戶上的融資風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、流動性不強(qiáng)的信貸產(chǎn)品在交易賬戶結(jié)構(gòu)中的比重也迅速攀升；另一方面，隨著金融衍生品市場的逐漸繁榮，參與交易的機(jī)構(gòu)也越來越多，許多衍生品合同可交易轉(zhuǎn)手十幾次甚至幾十次，眾多交易者之間的相互了解程度大大降低，從而放大了交易對手風(fēng)險(xiǎn)。而《巴塞爾新資本協(xié)議》并未針對銀行賬戶資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性變化進(jìn)行有效的監(jiān)管，對交易賬戶資產(chǎn)的監(jiān)管不足導(dǎo)致了交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)在次貸危機(jī)中大量爆發(fā)?！　　?/pre>








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