股指期貨交易策略與市場質(zhì)量研究

內(nèi)容概要

　　中國金融期貨交易所主辦了“第二屆金融期貨與期權(quán)研究征文大賽”，涌現(xiàn)出了一批理論功底扎實、貼近市場實際、具有指導(dǎo)意義的優(yōu)秀研究成果。本書選取部分獲獎作品，共計16篇，內(nèi)容主要集中在基礎(chǔ)理論研究、策略應(yīng)用及產(chǎn)品開發(fā)、套保套利研究等幾方面。文章內(nèi)容密切結(jié)合股指期貨市場最新發(fā)展情況，反映了股指期貨上市后各方對于金融期貨市場的思考及研究，具有一定實踐價值和參考意義。

書籍目錄

第一類　基礎(chǔ)理論研究
　滬深300股指期貨市場質(zhì)量研究
 股指期貨對股票市場影響研究
 中國大陸、香港和臺灣股指期貨市場之間的信息傳遞效應(yīng)研究
 中國期貨市場超高頻時間序列ACD-GARCH-V-OI模型研究與數(shù)據(jù)分析
第二類　策略應(yīng)用與產(chǎn)品開發(fā)
 中小盤股指期貨標的選擇與合約設(shè)計研究
　基于股指期貨的開放式基金流動性風(fēng)險管理
 阿爾法策略國內(nèi)應(yīng)用的理論與實證研究
 機構(gòu)參與股指期貨的資金管理
 保護性賣權(quán)的股指期貨復(fù)制策略
第三類　套保套剝專題研究
　股指期貨套期保值方案研究與應(yīng)用
　分形理論下的股指期貨套期保值策略研究
　考慮尾相關(guān)的套保比確定模型研究
　股指期貨展期套期保值策略
　可降低基金套保風(fēng)險的非對稱套保策略
　中國金融期貨市場的特性和套期保值功能的提高
　股指期貨期現(xiàn)套利策略研究

圖書封面

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