商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化管理

內(nèi)容概要

　  資產(chǎn)負(fù)債管理是一種總體風(fēng)險控制與資源配給方法，是把資產(chǎn)與負(fù)債組合視為有機(jī)整體，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債在總量上平衡、結(jié)構(gòu)上對稱、質(zhì)量上優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)利潤最大化的方法。利率市場化是大勢所趨，這使得商業(yè)銀行以前所享有的穩(wěn)定的利差空間逐漸消失，貸款收益日益減少，迫使銀行大力發(fā)展依靠以手續(xù)費(fèi)收入為主要來源的中間業(yè)務(wù)。近年來，雖然商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占銀行總收入的比重日益增大，但是息差收入仍為銀行收入的主要組成部分，這種現(xiàn)象在短期內(nèi)將繼續(xù)存在，所以商業(yè)銀行傳統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)仍然是資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)，如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債的精細(xì)化管理對銀行具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

作者簡介

　  許文，1964年4月出生，中國社會科學(xué)院金融研究所博士后，工學(xué)博士，教授研究員級高級經(jīng)濟(jì)師。先后畢業(yè)于遼寧師范大學(xué)和大連理工大學(xué)管理學(xué)院?，F(xiàn)擔(dān)任大連銀行董事、常務(wù)副行長、博士后工作站指導(dǎo)委員會主任，兼任大連理工大學(xué)客座教授、博士生導(dǎo)師，《銀行家》特約編委，享受大連市政府特殊津貼。長期以來，在教育學(xué)、心理學(xué)和管理學(xué)方面進(jìn)行研究，近年來主要致力于商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究。先后出版了《個性發(fā)展與教育》、《中國教育百科全書》、《商業(yè)銀行風(fēng)險管理：理論與實(shí)踐》、《商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化模型研究》、《金融學(xué)》等二十余部著作。先后在《管理學(xué)報(bào)》、《控制與決策》、《管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《預(yù)測》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文近百篇。

書籍目錄

第一章 緒論
　第一節(jié)　研究背景
　第二節(jié)　研究意義
　第三節(jié) 研究框架
　第四節(jié) 創(chuàng)新觀點(diǎn)
第二章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理進(jìn)展分析
　第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論概述
　第二節(jié) 國外銀行的先進(jìn)做法
　第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型的研究現(xiàn)狀
　第四節(jié) 現(xiàn)有研究存在的主要問
第三章 基于風(fēng)險最小化的資產(chǎn)負(fù)債管理
　第一節(jié) 基于全部貸款綜合風(fēng)險度控制的新增資產(chǎn)組合優(yōu)化模型
　第二節(jié) 基于信用風(fēng)險遷移條件的風(fēng)險價值最小化的貸款組合優(yōu)化模型
　第三節(jié) 基于存量與增量全部組合風(fēng)險最小化的貸款優(yōu)化決策模型
　第四節(jié) 兼控利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險的資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化模型
第四章　基于收益最大化的資產(chǎn)負(fù)債管理
第五章　基于單位風(fēng)險收益的資產(chǎn)負(fù)債管理
第六章　基于流動性約束的資產(chǎn)負(fù)債管理
第七章　商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債組合的流動性壓力測試研究
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　  一、資產(chǎn)負(fù)債組合風(fēng)險最小化的研究創(chuàng)新　  通過控制新增貸款組合的綜合風(fēng)險度來控制全部貸款組合的綜合風(fēng)險度，解決了在一組新的貸款發(fā)放時，全部新、舊貸款組合風(fēng)險的控制問題，改變了現(xiàn)有研究和實(shí)踐僅僅立足于新增貸款組合自身風(fēng)險控制的問題，開拓了金融資產(chǎn)組合優(yōu)化的新思路?！? 把企業(yè)信用風(fēng)險遷移的思路引入貸款收益率標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算中，反映了企業(yè)信用等級遷移對企業(yè)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的影響，更加客觀地反映了貸款的真實(shí)風(fēng)險，解決了現(xiàn)有研究僅簡單求解各筆貸款的收益率標(biāo)準(zhǔn)差而忽略信用風(fēng)險遷移的問題?！? 通過將VaR作為防范貸款風(fēng)險的一道防線，用組合的VaR來控制貸款收益率風(fēng)險限額，以0-1規(guī)劃為工具，以VaR風(fēng)險控制為約束條件，直接反映商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力，合理地考慮貸款存量組合與貸款增量組合的關(guān)系，真正地控制銀行全部貸款組合風(fēng)險?！? 通過持續(xù)期缺口的控制和免疫條件來控制利率風(fēng)險、保護(hù)銀行股東權(quán)益的安全，解決了資產(chǎn)與負(fù)債利率的協(xié)調(diào)與匹配的問題，使得銀行股東的權(quán)益在市場利率發(fā)生變化時不受到影響和損失，解決了決策模型與方法的服務(wù)對象問題。 二、資產(chǎn)負(fù)債組合收益最大化的研究創(chuàng)新 通過考慮不同區(qū)段貸款效益對全部區(qū)段貸款總體效益的相互影響，運(yùn)用逆向遞推原理，在考慮所有貸款區(qū)間全部收益最優(yōu)化的前提下，優(yōu)化配給區(qū)間段的貸款配給，使得全部區(qū)段的整體貸款配給達(dá)到最優(yōu)?！? ……

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