第三版巴塞爾協(xié)議

內(nèi)容概要

《第三版巴塞爾協(xié)議》主要內(nèi)容簡(jiǎn)介：本輪國(guó)際金融危機(jī)暴露了歐美國(guó)家金融體系和金融監(jiān)管的重大制度性漏洞。危機(jī)以來，金融穩(wěn)定理事會(huì)和巴塞爾委員會(huì)按照二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人確定的方向，對(duì)國(guó)際金融監(jiān)管框架進(jìn)行了一系列根本性的改革，增強(qiáng)銀行業(yè)的穩(wěn)健性。在國(guó)際社會(huì)的共同努力下，2010年12月16日巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了第三版巴塞爾協(xié)議（BaselⅢ）；最近巴塞爾委員會(huì)和金融穩(wěn)定理事會(huì)就全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFI）的評(píng)估方法論和附加資本要求（capital Surcharge）達(dá)成了原則性共識(shí)。這標(biāo)志著國(guó)際金融監(jiān)管改革取得重大進(jìn)展，確立了銀行監(jiān)管的新標(biāo)桿。十一屆人大四次會(huì)議通過的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》（以下簡(jiǎn)稱《“十二五”規(guī)劃綱要》）對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變作出了全面部署，并對(duì)建立逆周期的宏觀審慎監(jiān)管框架、參與國(guó)際金融準(zhǔn)則新一輪修訂、提升我國(guó)金融業(yè)穩(wěn)健性標(biāo)準(zhǔn)提出了明確要求。吸取全球金融危機(jī)的教訓(xùn)，借鑒包括第三版巴塞爾協(xié)議在內(nèi)的國(guó)際金融監(jiān)管改革最新成果，完善我國(guó)銀行業(yè)審慎監(jiān)管制度，對(duì)于促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、維護(hù)我國(guó)銀行體系長(zhǎng)期穩(wěn)健運(yùn)行、提高金融資源配置效率、支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。

書籍目錄

新聞公報(bào)：巴塞爾委員會(huì)發(fā)布第三版巴塞爾協(xié)議和定量測(cè)算結(jié)果(2010年12月16 13)
第三版巴塞爾協(xié)議：更具穩(wěn)健性的銀行和銀行體系的全球監(jiān)管框架
第三版巴塞爾協(xié)議：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國(guó)際框架
各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局實(shí)施逆周期超額資本的指引
新聞公報(bào)：巴塞爾委員會(huì)發(fā)布提高監(jiān)管資本質(zhì)量的最終改革方案(201 1年1月13 13)
新聞公報(bào)：巴塞爾委員會(huì)確定雙邊交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求 (2011年6月1日)
第三版巴塞爾協(xié)議文本問答
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后記

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：插圖：20.第二版巴塞爾協(xié)議框架提高了風(fēng)險(xiǎn)敏感性和擴(kuò)大了監(jiān)管資本的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍。事實(shí)上，危機(jī)之前親周期的最重要?jiǎng)右蛑痪褪秋L(fēng)險(xiǎn)管理和資本框架未能有效捕捉關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)暴露，如復(fù)雜交易行為、再證券化和表外工具風(fēng)險(xiǎn)暴露。然而，要在不引起因最低資本要求時(shí)變性而導(dǎo)致親周期性的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)特定時(shí)點(diǎn)下更高風(fēng)險(xiǎn)敏感度是不可能的。委員會(huì)在設(shè)計(jì)第二版巴塞爾協(xié)議框架時(shí)已經(jīng)意識(shí)到了這一問題，并引入了若干保障措施應(yīng)對(duì)最低資本要求的過度親周期問題，其中包括使用長(zhǎng)期數(shù)據(jù)估計(jì)違約率、引入衰退期違約損失率（LCD），以及適當(dāng)校準(zhǔn)將損失估計(jì)轉(zhuǎn)換為監(jiān)管資本要求的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)。委員會(huì)還要求銀行進(jìn)行壓力測(cè)試，考慮衰退期信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)遷移。21.此外，委員會(huì)已經(jīng)啟動(dòng)了全面數(shù)據(jù)收集工作，評(píng)估第二版巴塞爾協(xié)議框架對(duì)成員經(jīng)濟(jì)體信貸周期的影響。如果最低資本要求的親周期程度超過監(jiān)管者的預(yù)期，委員會(huì)將考慮使用其他措施緩解親周期效應(yīng)。

編輯推薦

《第三版巴塞爾協(xié)議》：更具穩(wěn)健性的銀行和銀行體系的全球監(jiān)管框架，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國(guó)際框架。

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