經濟周期波動對我國銀行業(yè)的影響研究

內容概要

　　本書通過分析總供給與總需求的均衡變動探求經濟周期波動的原因，通過分析系統(tǒng)性風險和經營性風險確定經濟周期中銀行面臨的各類具體風險，并從政府調控和市場機制兩條主線出發(fā)，給出預防經濟周期波動、控制銀行風險的綜合性應對措施。

作者簡介

　　張東向，1958年10月出生，山東人，高級經濟師。1998年中國社會科學院貨幣銀行學專業(yè)研究生畢業(yè)，2006年獲得澳大利亞國立大學工商管理學碩士學位，2009年獲得華中科技大學經濟學博士學位。1990-1994年在中國銀行法蘭克福分行工作，現(xiàn)任中國銀行河南省分行副行長、中銀保險河南分公司黨委書記。曾出版專著《3M理論與實踐研究》、《管理階梯理論》，發(fā)表《科學化管理理論》等數(shù)十篇論文。主導研發(fā)了“工商入資E線通”、“全程風險管理系統(tǒng)”、“易貸通”等四十余項新產品。

書籍目錄

第一篇 經濟周期波動與銀行業(yè)宏觀環(huán)境變化
　第一章 經濟周期波動的主要理論與經驗
　　第一節(jié) 西方經濟周期的主要理論
　　　一、經濟周期的概念和類型
　　　二、古典經濟周期理論
　　　三、凱恩斯主義經濟周期理論
　　　四、現(xiàn)代貨幣主義的經濟周期理論
　　　五、理性預期學派的經濟周期理論
　　　六、真實經濟周期理論
　　第二節(jié) “二戰(zhàn)”后世界經濟衰退概況
　　　一、投資與貿易失衡導致的經濟衰退（1957-1958年）
　　　二、石油供給沖擊下的經濟衰退（1973-1975年）
　　　三、政策性因素導致的經濟衰退（1979-1982年）
　　　四、金融衍生品引發(fā)的經濟衰退（2007年至今）
　　　五、“二戰(zhàn)”后的世界經濟衰退綜述
　　第三節(jié) 我國經濟周期波動狀況
　　　一、我國經濟周期整體狀況
　　　二、計劃經濟時期的經濟波動
　　　三、改革開放時期的經濟波動
　　　四、我國新一輪經濟周期波動的特點
　　　五、國家重大改革與宏觀政策對我國經濟周期性增長的作用
　第二章 經濟周期波動的原因
　　第一節(jié) 供需失衡與經濟波動
　　　一、總供給與總需求
　　　二、資源配置與供需變動
　　　三、供需失衡產生經濟波動
　　第二節(jié) 供給沖擊引發(fā)的經濟波動
　　　一、資本供給變動對經濟周期波動的影響
　　　二、能源原材料短缺對經濟的沖擊
　　　三、勞動力供給結構失衡對經濟周期波動的影響
　　　四、制度變遷和技術創(chuàng)新對經濟周期波動的影響
　　第三節(jié) 需求變動導致的經濟波動
　　　一、投資需求變動與經濟周期波動
　　　二、消費需求變動與經濟周期波動
　　　三、出口需求變動與經濟周期波動
　第三章 經濟周期波動與銀行業(yè)的關聯(lián)性
　　第一節(jié) 經濟周期特征
　　　一、經濟周期特征的產生機理
　　　二、經濟擴張與通貨膨脹
　　　三、經濟衰退與通貨緊縮
　　　四、滯脹中的高通脹與低增長
　　第二節(jié) 銀行業(yè)的經濟功能與作用
　　　一、現(xiàn)代銀行業(yè)的歷史變遷
　　　二、銀行業(yè)的功能演變
　　　三、銀行業(yè)在經濟發(fā)展中的作用趨勢
　　第三節(jié) 經濟周期與銀行業(yè)發(fā)展的關聯(lián)性
　　　一、經濟擴張、通貨膨脹帶來銀行業(yè)務擴張
　　　二、經濟衰退、通貨緊縮導致銀行業(yè)務收縮
　　　三、滯脹中的銀行業(yè)務收縮與擴張
　……
第二篇 經濟周期波動對銀行業(yè)的影響
第三篇 應對經濟周期波動風險的政策建議

章節(jié)摘錄

　　經濟周期波動對銀行業(yè)經營風險的影響主要是由企業(yè)信用風險的加大引起的，主要體現(xiàn)為不良資產的增加。具體而言，宏觀經濟波動對銀行業(yè)經營風險的影響，主要是通過企業(yè)在經濟周期中貸款違約率上升使得銀行業(yè)面臨的信用風險加大引起的。在經濟危機前的繁榮時期，生產高漲引起信用擴張。生產企業(yè)借助于信用，采取諸如發(fā)行有價證券、利用銀行貸款和商業(yè)信用等形式，融入資金，擴大產出規(guī)模，而產出一旦超出需求的市場支付能力，就會形成大量商品積壓不能銷售，價格下跌，此時，企業(yè)的現(xiàn)金流會受到嚴重影響，償債能力下降，社會信用發(fā)生動搖。銀行在此環(huán)境中會更傾向于提前收回貸款，在企業(yè)資金流受限制下，借款企業(yè)會因不能償還債務而宣告破產。在繁榮時期，生產企業(yè)對信用依賴越強，這種情況就會越嚴重。此外，在繁榮時期，由于商品價格利潤大幅增長，企業(yè)投資會更趨盲目性，投機活動大量增加，信用資金被大量用于投機活動，從而使信用膨脹大大超過生產需要，形成經濟泡沫，孕育經濟風險。但此類投機活動及與其相關的信用擴張終究要破滅，一旦破滅勢必加深經濟危機和加速信用崩潰。　　此外，監(jiān)管部門對銀行業(yè)強制資本的順周期性也會加大銀行業(yè)在經濟周期中的信用風險，在經濟下行階段，由于違約率、損失率和風險暴露的提高，銀行預期損失將增加，非預期損失的不確定性趨于復雜。依照風險敏感性監(jiān)管要求（如《巴塞爾新資本協(xié)議》中內部評級法的資本要求），監(jiān)管部門將要求銀行提高資本金準備或提升資本充足率。銀行為了控制信用風險將緊縮信貸，控制貸款發(fā)放或提前收回貸款，企業(yè)的生產由于資金供給不足而　　發(fā)生萎縮，最終加劇了經濟衰退的程度。相反在經濟擴張階段，資本要求的放松會進一步刺激經濟的增長速度?？梢娰Y本要求的這種順周期效應擴大了經濟周期波動的幅度。因此，在經濟下行中資本要求的順周期特征會萎縮銀行業(yè)的信貸供給能力，從而進一步加大經濟蕭條，使得經濟周期與銀行業(yè)信用風險之間產生相互強化的惡性循環(huán)?！　　?/pre>








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