金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　《金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理》內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的動因與風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)規(guī)模與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行貸款違約損失估計(jì)與定價(jià)、商業(yè)銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力與治理水平、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率及風(fēng)險(xiǎn)防范等。

書籍目錄

主題篇
緒論
　　一、問題的提出
　　二、金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的動因與風(fēng)險(xiǎn)
　　三、“影子銀行”的發(fā)展與金融風(fēng)險(xiǎn)的增大
　　四、“太大不能倒”與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　五、美國金融監(jiān)管的改革與金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的取向
　　六、我國金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的成就與問題
　　七、金融危機(jī)給我國金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
　　八、我國金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范
　第一章　金融機(jī)構(gòu)規(guī)模與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、問題的提出
　　二、文獻(xiàn)綜述
　　三、金融機(jī)構(gòu)“太大不能倒”：美國的實(shí)踐
　　四、金融機(jī)構(gòu)“太大不能倒”：救助理由與救助困難
　　五、金融機(jī)構(gòu)“太大不能倒”：為什么必須終結(jié)
　　六、金融機(jī)構(gòu)規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析：以中國商業(yè)銀行為例
　　七、結(jié)論與政策建議
　第二章　商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、問題的提出
　　二、結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)與價(jià)值損失的風(fēng)險(xiǎn)管理
　　三、結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)與聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理
　　四、案例分析
　　五、結(jié)論
　第三章　商業(yè)銀行貸款違約損失估計(jì)與定價(jià)
　　一、問題的提出
　　二、單期違約損失率的估計(jì)
　　三、《巴塞爾新資本協(xié)議》框架下的貸款定價(jià)：文獻(xiàn)回顧
　　四、多期零息票違約損失與貸款定價(jià)方法
　　五、不同償還計(jì)劃的可調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的估算方法
　　六、結(jié)論及進(jìn)一步研究方向
　第四章　商業(yè)銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力與治理水平
　　一、文獻(xiàn)綜述
　　二、研究假設(shè)與變量選取
　　三、研究樣本與統(tǒng)計(jì)描述
　　四、模型構(gòu)建與實(shí)證檢驗(yàn)
　　五、結(jié)論
　第五章　商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率及風(fēng)險(xiǎn)防范
　　一、中國商業(yè)銀行國際化經(jīng)營發(fā)展及現(xiàn)狀
　　二、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率及風(fēng)險(xiǎn)防范：文獻(xiàn)述評
　　三、商業(yè)銀行效率的測算方法：三階段DEA模型
　　四、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率的實(shí)證分析
　　五、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率的影響因素
　　六、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)
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專題篇　

章節(jié)摘錄

　　緒論　　一、問題的提出　　發(fā)軔于美國的全球金融危機(jī)引發(fā)了金融學(xué)界乃至于整個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)界對金融創(chuàng)新與金融風(fēng)險(xiǎn)的熱烈討論。美國、英國等國的金融監(jiān)管部門以及國際貨幣基金組織等國際組織紛紛對全球金融危機(jī)的成因進(jìn)行分析，并對現(xiàn)行的金融監(jiān)管模式和方法進(jìn)行檢討，以期加強(qiáng)對金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防與控制。如國際貨幣基金組織于2008年4月發(fā)布的《全球金融穩(wěn)定報(bào)告》（GFSR）認(rèn)為私人部門風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露和金融部門監(jiān)管都滯后于迅速的創(chuàng)新和商業(yè)模式的變化，導(dǎo)致過度冒險(xiǎn)、擔(dān)保薄弱、期限錯(cuò)配和資產(chǎn)價(jià)格通脹，是全球金融危機(jī)的重要原因。2010年7月美國總統(tǒng)簽署自20世紀(jì)大蕭條以來力度最大的金融監(jiān)管改革法案，提出了創(chuàng)立一個(gè)跨機(jī)構(gòu)的委員會以控制經(jīng)濟(jì)中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)對于對沖基金和信貸評級機(jī)構(gòu)的管理、建立金融消費(fèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)等一系列改革舉措。　　金融機(jī)構(gòu)是金融創(chuàng)新的主體，一些大的金融機(jī)構(gòu)，如AIG、雷曼兄弟公司，或破產(chǎn)倒閉或需要政府救助，成為美國及全球金融危機(jī)的標(biāo)志性事件，這不能不使人們將關(guān)于金融危機(jī)的討論聚焦于金融機(jī)構(gòu)。近年來，關(guān)于金融機(jī)構(gòu)盼討論很多。如有的學(xué)者認(rèn)為，影子銀行迅速發(fā)展，幾乎包攬了大部分的金融創(chuàng)新，而金融監(jiān)管部門忽視了對它們的監(jiān)管，是造成金融危機(jī)的主要原因；有的學(xué)者認(rèn)為，美國l999年通過的《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》，使金融機(jī)構(gòu)由分業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)向混業(yè)經(jīng)營，而金融監(jiān)管仍采取雙重多頭的傳統(tǒng)模式，不能對金融機(jī)構(gòu)實(shí)施有效的監(jiān)管，是造成金融危機(jī)的重要原因；有的學(xué)者認(rèn)為，大型金融機(jī)構(gòu)倒閉將引起一系列連鎖反應(yīng)，以至“太大不能倒”迫使政府不得不采取某種救助措施，金融監(jiān)管的困難在于防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；有的學(xué)者認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)跨國經(jīng)營的迅速發(fā)展，促進(jìn)金融市場國際化程度的提高，同時(shí)使金融危機(jī)可能在全球范圍迅速蔓延。此外，金融機(jī)構(gòu)的道德風(fēng)險(xiǎn)也受到人們的廣泛關(guān)注?！　?hellip;…

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