金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新與風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

　　《金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新與風(fēng)險管理》內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的動因與風(fēng)險、金融機(jī)構(gòu)規(guī)模與系統(tǒng)性風(fēng)險管理、商業(yè)銀行理財產(chǎn)品定價與風(fēng)險管理、商業(yè)銀行貸款違約損失估計與定價、商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力與治理水平、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率及風(fēng)險防范等。

書籍目錄

主題篇
緒論
　　一、問題的提出
　　二、金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的動因與風(fēng)險
　　三、“影子銀行”的發(fā)展與金融風(fēng)險的增大
　　四、“太大不能倒”與系統(tǒng)性風(fēng)險
　　五、美國金融監(jiān)管的改革與金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的取向
　　六、我國金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的成就與問題
　　七、金融危機(jī)給我國金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
　　八、我國金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新與風(fēng)險防范
　第一章　金融機(jī)構(gòu)規(guī)模與系統(tǒng)性風(fēng)險管理
　　一、問題的提出
　　二、文獻(xiàn)綜述
　　三、金融機(jī)構(gòu)“太大不能倒”：美國的實踐
　　四、金融機(jī)構(gòu)“太大不能倒”：救助理由與救助困難
　　五、金融機(jī)構(gòu)“太大不能倒”：為什么必須終結(jié)
　　六、金融機(jī)構(gòu)規(guī)模與風(fēng)險的實證分析：以中國商業(yè)銀行為例
　　七、結(jié)論與政策建議
　第二章　商業(yè)銀行理財產(chǎn)品定價與風(fēng)險管理
　　一、問題的提出
　　二、結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品定價與價值損失的風(fēng)險管理
　　三、結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品定價與聲譽(yù)損失的風(fēng)險管理
　　四、案例分析
　　五、結(jié)論
　第三章　商業(yè)銀行貸款違約損失估計與定價
　　一、問題的提出
　　二、單期違約損失率的估計
　　三、《巴塞爾新資本協(xié)議》框架下的貸款定價：文獻(xiàn)回顧
　　四、多期零息票違約損失與貸款定價方法
　　五、不同償還計劃的可調(diào)整風(fēng)險價格的估算方法
　　六、結(jié)論及進(jìn)一步研究方向
　第四章　商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力與治理水平
　　一、文獻(xiàn)綜述
　　二、研究假設(shè)與變量選取
　　三、研究樣本與統(tǒng)計描述
　　四、模型構(gòu)建與實證檢驗
　　五、結(jié)論
　第五章　商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率及風(fēng)險防范
　　一、中國商業(yè)銀行國際化經(jīng)營發(fā)展及現(xiàn)狀
　　二、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率及風(fēng)險防范：文獻(xiàn)述評
　　三、商業(yè)銀行效率的測算方法：三階段DEA模型
　　四、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率的實證分析
　　五、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營效率的影響因素
　　六、商業(yè)銀行國際化經(jīng)營的風(fēng)險
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專題篇　

章節(jié)摘錄

　　緒論　　一、問題的提出　　發(fā)軔于美國的全球金融危機(jī)引發(fā)了金融學(xué)界乃至于整個經(jīng)濟(jì)學(xué)界對金融創(chuàng)新與金融風(fēng)險的熱烈討論。美國、英國等國的金融監(jiān)管部門以及國際貨幣基金組織等國際組織紛紛對全球金融危機(jī)的成因進(jìn)行分析，并對現(xiàn)行的金融監(jiān)管模式和方法進(jìn)行檢討，以期加強(qiáng)對金融風(fēng)險的預(yù)防與控制。如國際貨幣基金組織于2008年4月發(fā)布的《全球金融穩(wěn)定報告》（GFSR）認(rèn)為私人部門風(fēng)險管理、信息披露和金融部門監(jiān)管都滯后于迅速的創(chuàng)新和商業(yè)模式的變化，導(dǎo)致過度冒險、擔(dān)保薄弱、期限錯配和資產(chǎn)價格通脹，是全球金融危機(jī)的重要原因。2010年7月美國總統(tǒng)簽署自20世紀(jì)大蕭條以來力度最大的金融監(jiān)管改革法案，提出了創(chuàng)立一個跨機(jī)構(gòu)的委員會以控制經(jīng)濟(jì)中的系統(tǒng)性風(fēng)險、加強(qiáng)對于對沖基金和信貸評級機(jī)構(gòu)的管理、建立金融消費監(jiān)管機(jī)構(gòu)等一系列改革舉措?！　〗鹑跈C(jī)構(gòu)是金融創(chuàng)新的主體，一些大的金融機(jī)構(gòu)，如AIG、雷曼兄弟公司，或破產(chǎn)倒閉或需要政府救助，成為美國及全球金融危機(jī)的標(biāo)志性事件，這不能不使人們將關(guān)于金融危機(jī)的討論聚焦于金融機(jī)構(gòu)。近年來，關(guān)于金融機(jī)構(gòu)盼討論很多。如有的學(xué)者認(rèn)為，影子銀行迅速發(fā)展，幾乎包攬了大部分的金融創(chuàng)新，而金融監(jiān)管部門忽視了對它們的監(jiān)管，是造成金融危機(jī)的主要原因；有的學(xué)者認(rèn)為，美國l999年通過的《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》，使金融機(jī)構(gòu)由分業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)向混業(yè)經(jīng)營，而金融監(jiān)管仍采取雙重多頭的傳統(tǒng)模式，不能對金融機(jī)構(gòu)實施有效的監(jiān)管，是造成金融危機(jī)的重要原因；有的學(xué)者認(rèn)為，大型金融機(jī)構(gòu)倒閉將引起一系列連鎖反應(yīng)，以至“太大不能倒”迫使政府不得不采取某種救助措施，金融監(jiān)管的困難在于防范系統(tǒng)性風(fēng)險；有的學(xué)者認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)跨國經(jīng)營的迅速發(fā)展，促進(jìn)金融市場國際化程度的提高，同時使金融危機(jī)可能在全球范圍迅速蔓延。此外，金融機(jī)構(gòu)的道德風(fēng)險也受到人們的廣泛關(guān)注。　　……

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