金融資產(chǎn)組合中的投資型壽險(xiǎn)需求分析

內(nèi)容概要

　　本書從金融資產(chǎn)組合的視角，在連續(xù)時(shí)間動(dòng)態(tài)模型框架下，研究了投資型壽險(xiǎn)需求的規(guī)律。在Yaari（1965）、Richard（1975）、Ye（2003）、Merton（1969，1971）等模型的基礎(chǔ)上，本書將生命的不確定性特征與金融資產(chǎn)選擇問題連接在一起，構(gòu)建了一個(gè)分析投資型壽險(xiǎn)需求的理論分析框架。以往研究投資資產(chǎn)選擇問題的文獻(xiàn)，可能因?yàn)檠芯康哪康牟煌雎粤藘蓚€(gè)重要事實(shí)：一是人的壽命不確定，二是投資型壽險(xiǎn)也是一種重要的投資資產(chǎn)選擇形式。因此，這些模型難以處理壽險(xiǎn)需求尤其是投資型壽險(xiǎn)需求的問題。

書籍目錄

符號說明1　導(dǎo)言　1.1　研究的理論價(jià)值與現(xiàn)實(shí)意義　　1.1.1　理論價(jià)值　　1.1.2　現(xiàn)實(shí)意義　1.2　有關(guān)概念的界定　　1.2.1　純消費(fèi)型壽險(xiǎn)　　1.2.2　投資型壽險(xiǎn)　1.3　本書的研究思路和結(jié)構(gòu)安排　　1.3.1　研究思路　　1.3.2　結(jié)構(gòu)安排　1.4　研究方法　1.5　本書的創(chuàng)新點(diǎn)2　文獻(xiàn)綜述　2.1　非金融資產(chǎn)組合視角的保險(xiǎn)需求研究　2.2　金融資產(chǎn)組合中的保險(xiǎn)需求研究　　2.2.1　靜態(tài)模型與兩期模型　　2.2.2　離散時(shí)間模型　　2.2.3　連續(xù)時(shí)問模型　2.3　保險(xiǎn)需求的實(shí)證研究　　2.3.1　國外從非金融資產(chǎn)組合視角進(jìn)行的壽險(xiǎn)需求研究　　2.3.2　國外從金融資產(chǎn)組合視角進(jìn)行的壽險(xiǎn)需求研究　　2.3.3　國內(nèi)保險(xiǎn)需求的相關(guān)研究3　壽險(xiǎn)需求的基礎(chǔ)理論模型　3.1　引言　3.2　模型的基本假設(shè)　　3.2.1　個(gè)體死亡與生存概率的描述　　3.2.2　財(cái)富的動(dòng)態(tài)變化　　3.2.3　目標(biāo)效用函數(shù)　　3.2.4　最優(yōu)值函數(shù)　3.3　均衡解的計(jì)算　3.4　均衡保費(fèi)的討論　　3.4.1　時(shí)間貼現(xiàn)因子　　3.4.2　風(fēng)險(xiǎn)厭惡　　3.4.3　市場利率　　3.4.4　死亡率　　3.4.5　初始財(cái)富　3.5　數(shù)值模擬分析　　3.5.1　數(shù)值模擬的幾點(diǎn)說明　　3.5.2　數(shù)值模擬的結(jié)果及解釋　3.6　投保與消費(fèi)行為的分析　3.7　本章小結(jié)4　投資型壽險(xiǎn)需求的理論模型5　引入股票的投資型壽險(xiǎn)需求理論模型6　研究結(jié)論與展望參考文獻(xiàn)后記

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