中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材-風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　本書(shū)是中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證個(gè)人理財(cái)科目的輔導(dǎo)教材，其內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋了個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員應(yīng)該掌握的基本知識(shí)和技能。該書(shū)最初編寫(xiě)于2006年，隨著銀行業(yè)改革不斷深入和個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，2008年對(duì)教材內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，重點(diǎn)突出了商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的相關(guān)內(nèi)容。2010年根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況的變化及考試過(guò)程中反饋回的意見(jiàn)，對(duì)其進(jìn)行了再次修訂，增強(qiáng)了教材的實(shí)用性。

書(shū)籍目錄

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別
　1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
　1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
　1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
　2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
　2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
　2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
　2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
　3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
　3.5 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
第4章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
　4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
　4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量與績(jī)效評(píng)估
第5章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
　5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)控制
　5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
　5.5 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
第6章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
　6.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　6.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　6.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
第7章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
　7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
　7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
第8章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束
　8.1 銀行監(jiān)管
　8.2 市場(chǎng)約束
附錄 中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱
后記

章節(jié)摘錄

　　對(duì)法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要采取財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析三種方法?！　♂槍?duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。由于個(gè)人貸款的抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的第一還款來(lái)源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制?！　∨c單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響。由于我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，因此重視區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別還是非常必要的。商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素?！　》稀栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求的客戶評(píng)級(jí)必須能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級(jí)的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)；能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，即能夠估計(jì)各信用等級(jí)的違約概率，并將估計(jì)的違約概率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。　　《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行可采用模型估計(jì)違約概率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)是對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素的不同方面進(jìn)行衡量。只有通過(guò)對(duì)三類(lèi)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，對(duì)一國(guó)的歷史、現(xiàn)狀和未來(lái)的變化趨勢(shì)進(jìn)行分析，并進(jìn)行國(guó)與國(guó)之間的橫向?qū)Ρ?，才有可能?duì)該國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)作出客觀評(píng)價(jià)。商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)，應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查。　　……

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