中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導教材-風險管理

內容概要

　　本書是中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證個人理財科目的輔導教材，其內容緊扣考試大綱，涵蓋了個人理財業(yè)務人員應該掌握的基本知識和技能。該書最初編寫于2006年，隨著銀行業(yè)改革不斷深入和個人理財業(yè)務的不斷發(fā)展，2008年對教材內容進行了調整，重點突出了商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的發(fā)展趨勢和理財產品開發(fā)的相關內容。2010年根據現實情況的變化及考試過程中反饋回的意見，對其進行了再次修訂，增強了教材的實用性。

書籍目錄

第1章 風險管理基礎
　1.1 風險與風險管理
　1.2 商業(yè)銀行風險的主要類別
　1.3 商業(yè)銀行風險管理的主要策略
　1.4 商業(yè)銀行風險與資本
　1.5 風險管理的數理基礎
第2章 商業(yè)銀行風險管理基本架構
　2.1 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
　2.2 商業(yè)銀行風險管理組織
　2.3 商業(yè)銀行風險管理流程
　2.4 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
第3章 信用風險管理
　3.1 信用風險識別
　3.2 信用風險計量
　3.3 信用風險監(jiān)測與報告
　3.4 信用風險控制
　3.5 信用風險資本計量
第4章 市場風險管理
　4.1 市場風險識別
　4.2 市場風險計量
　4.3 市場風險監(jiān)測與控制
　4.4 市場風險監(jiān)管資本計量與績效評估
第5章 操作風險管理
　5.1 操作風險識別
　5.2 操作風險評估
　5.3 操作風險控制
　5.4 操作風險監(jiān)測與報告
　5.5 操作風險資本計量
第6章 流動性風險管理
　6.1 流動性風險識別
　6.2 流動性風險評估
　6.3 流動性風險監(jiān)測與控制
第7章 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理
　7.1 聲譽風險管理
　7.2 戰(zhàn)略風險管理
第8章 銀行監(jiān)管與市場約束
　8.1 銀行監(jiān)管
　8.2 市場約束
附錄 中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理科目考試大綱
后記

章節(jié)摘錄

　　對法人客戶的財務狀況分析主要采取財務報表分析、財務比率分析以及現金流量分析三種方法。　　針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現金流量分析的側重點有所不同。由于個人貸款的抵押權實現困難，商業(yè)銀行應當高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現的財產作為抵押，并且要求借款人購買財產保險。信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從貸款組合的層面進行識別、計量、監(jiān)測和控制?！　∨c單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響。由于我國各地區(qū)經濟發(fā)展水平差異較大，因此重視區(qū)域風險識別還是非常必要的。商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度（客戶評級）必須針對客戶的違約風險；第二維度（債項評級）必須反映交易本身特定的風險要素。　　符合《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；能夠準確量化客戶違約風險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內?！　　栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》明確規(guī)定，實施內部評級法的商業(yè)銀行可采用模型估計違約概率。根據商業(yè)銀行的內部評級，一個債務人只能有一個客戶信用評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。數量指標、比例指標和等級指標是對國家風險關鍵因素的不同方面進行衡量。只有通過對三類指標進行綜合分析，對一國的歷史、現狀和未來的變化趨勢進行分析，并進行國與國之間的橫向對比，才有可能對該國的國家風險作出客觀評價。商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級，應定期進行復查?！　　?/pre>








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