商業(yè)銀行壓力測試

內(nèi)容概要

自20世紀70年代布雷頓森林體系崩潰以來，全球金融體系歷經(jīng)滄桑巨變，頻繁的市場動蕩、金融創(chuàng)新帶來越來越多的不確定性，使得全球金融體系發(fā)生危機的可能性與嚴重性與日俱增。從l987年美國股市的“黑色星期一”、1994年的墨西哥金融危機、1997年的亞洲金融危機，到這次由美國次貸引發(fā)的全球金融風(fēng)暴，我們可以看到，危機的波及范圍、影響的深度和烈度在不斷增大。危機中很多金融機構(gòu)遭受重創(chuàng)乃至破產(chǎn)倒閉，像長期資本管理公司(LTCM)、雷曼兄弟、貝爾斯登這樣的金融巨擘也未能幸免。在震驚之余人們逐漸認識到，危機等極端事件發(fā)生的概率遠超過大家的估計，而現(xiàn)代金融機構(gòu)在市場動蕩和金融風(fēng)暴中的生存能力，似乎也遠比我們原先想象的要脆弱。

書籍目錄

第一篇　壓力測試方法論概述  第一章　壓力測試的定義、分類和發(fā)展歷程    一、壓力測試的相關(guān)術(shù)語、定義以及分類    二、壓力測試發(fā)展歷程  第二章壓力測試流程    一、　選擇目標業(yè)務(wù)／資產(chǎn)組合    二、確定承壓對象和承壓指標    三、確定壓力因素與壓力指標    四、壓力情景設(shè)計    五、壓力傳導(dǎo)模型建設(shè)    六、壓力測試結(jié)果的分析和應(yīng)用  第三章　整體性壓力測試  第四章　各種風(fēng)險類型的交互性影響  第五章　商業(yè)銀行壓力測試管理體系    一、壓力測試的管理組織結(jié)構(gòu)    二、壓力測試的管理程序    三、壓力測試的應(yīng)用領(lǐng)域    四、壓力測試體系的基礎(chǔ)設(shè)施第二篇　信用風(fēng)險壓力測試  第一章　信用風(fēng)險壓力測試技術(shù)方法    一、信用風(fēng)險定義及其度量    二、信用風(fēng)險壓力測試  第二章　案例解析    一、宏觀經(jīng)濟壓力測試案例    二、個人住房貸款壓力測試案例    三、房地產(chǎn)開發(fā)貸款壓力測試案例  附錄    一、次貸危機——現(xiàn)實中的壓力情景    二、我國歷史上的宏觀壓力情景    三、宏觀經(jīng)濟情景模型    四、VAR／SUR模型下的壓力情景模擬    五、從宏觀變量到股票收益率    六、基于Merton方法的KMV模型    七、Pesaran等人的結(jié)構(gòu)化模型    八、基于財務(wù)報表的信用風(fēng)險壓力測試模型第三篇　市場風(fēng)險壓力測試  第一章　市場風(fēng)險壓力測試技術(shù)方法    一、市場風(fēng)險定義及其計量    二、市場風(fēng)險壓力測試  第二章　案例解析    一、交易性市場風(fēng)險壓力測試案例    二、非交易性市場風(fēng)險壓力測試案例  附錄    一、市場風(fēng)險的參數(shù)化模型壓力測試方法(Kupiec，1998)      二、市場風(fēng)險因子模型簡介    三、標準框架舉例第四篇　流動性風(fēng)險壓力測試　第一章　流動性壓力測試技術(shù)方法  　一、流動性風(fēng)險基本概念．  　二、流動性風(fēng)險壓力測試　第二章　案例解析  　一、現(xiàn)金流法流動性壓力測試案例  　二、資產(chǎn)負債表法和流動性指標法流動性風(fēng)險壓力測試案例　附錄  　一、基于模型的傳導(dǎo)模式  　二、危機情景下流動性風(fēng)險的案例　……第五篇　操作風(fēng)險壓力測試參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第一篇　壓力測試方法論概述　　第一章　壓力測試的定義、分類和發(fā)展歷程　　一、壓力測試的相關(guān)術(shù)語、定義以及分類　在風(fēng)險管理領(lǐng)域，壓力測試是一種常見的分析工具。為便于溝通和理解，在闡述壓力測試的定義之前，在本書中統(tǒng)一規(guī)定了壓力測試有關(guān)的術(shù)語和詞匯?！　。ㄒ唬毫y試相關(guān)術(shù)語　　測試主體與測試目的：在金融風(fēng)險壓力測試中，首先需要明確是由誰提出的測試要求（Who）和測試的目的（Why），對這兩個問題的回答將決定壓力測試的基本方針和路線。測試主體一般指的是測試要求的提出方。測試目的是指測試主體根據(jù)風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，擬通過壓力測試得到一定的結(jié)論，從而為風(fēng)險管理和經(jīng)營決策提供支持?！　∫话銇碚f，壓力測試常見的測試主體包括了以下幾種：　　1.一國的監(jiān)管機構(gòu)（若為分業(yè)監(jiān)管模式，則為行業(yè)監(jiān)管部門，例如中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會和中國保監(jiān)會）。在西方發(fā)達國家和地區(qū)，監(jiān)管機構(gòu)會定期開展針對整個金融體系（或其中的某個部分）穩(wěn)定性進行的壓力測試，這時的測試主體為監(jiān)管機構(gòu)，測試目的為分析金融體系在極其不利環(huán)境下的穩(wěn)定性。　　……

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