商業(yè)銀行壓力測(cè)試

內(nèi)容概要

自20世紀(jì)70年代布雷頓森林體系崩潰以來，全球金融體系歷經(jīng)滄桑巨變，頻繁的市場動(dòng)蕩、金融創(chuàng)新帶來越來越多的不確定性，使得全球金融體系發(fā)生危機(jī)的可能性與嚴(yán)重性與日俱增。從l987年美國股市的“黑色星期一”、1994年的墨西哥金融危機(jī)、1997年的亞洲金融危機(jī)，到這次由美國次貸引發(fā)的全球金融風(fēng)暴，我們可以看到，危機(jī)的波及范圍、影響的深度和烈度在不斷增大。危機(jī)中很多金融機(jī)構(gòu)遭受重創(chuàng)乃至破產(chǎn)倒閉，像長期資本管理公司(LTCM)、雷曼兄弟、貝爾斯登這樣的金融巨擘也未能幸免。在震驚之余人們逐漸認(rèn)識(shí)到，危機(jī)等極端事件發(fā)生的概率遠(yuǎn)超過大家的估計(jì)，而現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)在市場動(dòng)蕩和金融風(fēng)暴中的生存能力，似乎也遠(yuǎn)比我們?cè)认胂蟮囊嗳酢?/pre>



書籍目錄
第一篇　壓力測(cè)試方法論概述  第一章　壓力測(cè)試的定義、分類和發(fā)展歷程    一、壓力測(cè)試的相關(guān)術(shù)語、定義以及分類    二、壓力測(cè)試發(fā)展歷程  第二章壓力測(cè)試流程    一、　選擇目標(biāo)業(yè)務(wù)／資產(chǎn)組合    二、確定承壓對(duì)象和承壓指標(biāo)    三、確定壓力因素與壓力指標(biāo)    四、壓力情景設(shè)計(jì)    五、壓力傳導(dǎo)模型建設(shè)    六、壓力測(cè)試結(jié)果的分析和應(yīng)用  第三章　整體性壓力測(cè)試  第四章　各種風(fēng)險(xiǎn)類型的交互性影響  第五章　商業(yè)銀行壓力測(cè)試管理體系    一、壓力測(cè)試的管理組織結(jié)構(gòu)    二、壓力測(cè)試的管理程序    三、壓力測(cè)試的應(yīng)用領(lǐng)域    四、壓力測(cè)試體系的基礎(chǔ)設(shè)施第二篇　信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試  第一章　信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試技術(shù)方法    一、信用風(fēng)險(xiǎn)定義及其度量    二、信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試  第二章　案例解析    一、宏觀經(jīng)濟(jì)壓力測(cè)試案例    二、個(gè)人住房貸款壓力測(cè)試案例    三、房地產(chǎn)開發(fā)貸款壓力測(cè)試案例  附錄    一、次貸危機(jī)——現(xiàn)實(shí)中的壓力情景    二、我國歷史上的宏觀壓力情景    三、宏觀經(jīng)濟(jì)情景模型    四、VAR／SUR模型下的壓力情景模擬    五、從宏觀變量到股票收益率    六、基于Merton方法的KMV模型    七、Pesaran等人的結(jié)構(gòu)化模型    八、基于財(cái)務(wù)報(bào)表的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型第三篇　市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試  第一章　市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試技術(shù)方法    一、市場風(fēng)險(xiǎn)定義及其計(jì)量    二、市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試  第二章　案例解析    一、交易性市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試案例    二、非交易性市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試案例  附錄    一、市場風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù)化模型壓力測(cè)試方法(Kupiec，1998)      二、市場風(fēng)險(xiǎn)因子模型簡介    三、標(biāo)準(zhǔn)框架舉例第四篇　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試　第一章　流動(dòng)性壓力測(cè)試技術(shù)方法  　一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基本概念．  　二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試　第二章　案例解析  　一、現(xiàn)金流法流動(dòng)性壓力測(cè)試案例  　二、資產(chǎn)負(fù)債表法和流動(dòng)性指標(biāo)法流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試案例　附錄  　一、基于模型的傳導(dǎo)模式  　二、危機(jī)情景下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的案例　……第五篇　操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試參考文獻(xiàn)


章節(jié)摘錄
　　第一篇　壓力測(cè)試方法論概述　　第一章　壓力測(cè)試的定義、分類和發(fā)展歷程　　一、壓力測(cè)試的相關(guān)術(shù)語、定義以及分類　在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，壓力測(cè)試是一種常見的分析工具。為便于溝通和理解，在闡述壓力測(cè)試的定義之前，在本書中統(tǒng)一規(guī)定了壓力測(cè)試有關(guān)的術(shù)語和詞匯?！　。ㄒ唬毫y(cè)試相關(guān)術(shù)語　　測(cè)試主體與測(cè)試目的：在金融風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中，首先需要明確是由誰提出的測(cè)試要求（Who）和測(cè)試的目的（Why），對(duì)這兩個(gè)問題的回答將決定壓力測(cè)試的基本方針和路線。測(cè)試主體一般指的是測(cè)試要求的提出方。測(cè)試目的是指測(cè)試主體根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，擬通過壓力測(cè)試得到一定的結(jié)論，從而為風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營決策提供支持?！　∫话銇碚f，壓力測(cè)試常見的測(cè)試主體包括了以下幾種：　　1.一國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)（若為分業(yè)監(jiān)管模式，則為行業(yè)監(jiān)管部門，例如中國人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)和中國保監(jiān)會(huì)）。在西方發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)定期開展針對(duì)整個(gè)金融體系（或其中的某個(gè)部分）穩(wěn)定性進(jìn)行的壓力測(cè)試，這時(shí)的測(cè)試主體為監(jiān)管機(jī)構(gòu)，測(cè)試目的為分析金融體系在極其不利環(huán)境下的穩(wěn)定性?！　　?/pre>








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