隨機(jī)模擬與金融數(shù)據(jù)處理Stata教程

前言

　　統(tǒng)計(jì)方法已成為各門類社會(huì)科學(xué)研究必不可少的工具，國內(nèi)流行的統(tǒng)計(jì)軟件也越來越多。作為一個(gè)界面友好、編程簡單、功能強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)軟件，Stata越來越引起國內(nèi)用戶的關(guān)注和重視。雖然如此，關(guān)于Stata編程的教材卻很少，目前市面上見到的有關(guān)圖書主要以命令介紹為主，缺乏系統(tǒng)的編程技巧，讀者即使掌握了一些具體的命令，仍然很難有系統(tǒng)編程的能力，況且統(tǒng)計(jì)軟件都是以數(shù)據(jù)為處理對象的，如果讀者沒有相應(yīng)的具體數(shù)據(jù)，就不能有效地進(jìn)行編程訓(xùn)練。本書首先用蒙特卡洛方法構(gòu)造數(shù)據(jù)，然后用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行具體的計(jì)算，通過讀者自己構(gòu)造的數(shù)據(jù)反過來驗(yàn)證常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和統(tǒng)計(jì)模型的正確性?！　”緯谝徊糠纸榻BStata軟件的安裝、幫助、基本命令和Stata的日期編碼。通過這一部分的學(xué)習(xí)，讀者對Stata會(huì)有一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)，并掌握利用各種資源得到幫助的途徑，同時(shí)建立起關(guān)于Stata日期編碼的基本概念，能熟練應(yīng)用各種日期函數(shù)將不同的日期格式數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，能將日期型數(shù)據(jù)按照習(xí)慣的顯示方式顯示出來?！　〉诙糠质敲商乜迥M的入門，首先介紹偽隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生機(jī)理，然后介紹常用的不同分布隨機(jī)樣本的Stata仿真方式。通過偽隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生機(jī)理的學(xué)習(xí)，讀者能了解到計(jì)算機(jī)仿真出的所謂隨機(jī)數(shù)事實(shí)上是通過程序模擬產(chǎn)生出來的確定性數(shù)字序列，只不過看似隨機(jī)且能夠通過大部分隨機(jī)性檢驗(yàn)而已。偽隨機(jī)數(shù)的設(shè)計(jì)，涉及參數(shù)的選擇，不恰當(dāng)?shù)倪x擇，會(huì)導(dǎo)致一系列的問題，比如自循環(huán)性等。接下來，我們通過蒲豐投針試驗(yàn)，介紹蒙特卡洛在處理確定性問題上強(qiáng)大的功能。鑒于實(shí)際中可能遇到的形形色色的隨機(jī)數(shù)問題，我們分兩個(gè)章節(jié)分別介紹了離散型和連續(xù)型隨機(jī)數(shù)的生成。這些模擬隨機(jī)數(shù)的過程都附有相應(yīng)的Stata程序，幾乎每一行程序都有相應(yīng)的注釋。這樣，雖然我們沒有刻意介紹單個(gè)的命令，但是讀者可以通過這些程序了解到具體命令的用法。接下來我們介紹了蒙特卡洛模擬在數(shù)值積分和處理復(fù)雜性系統(tǒng)中的應(yīng)用，將復(fù)雜的數(shù)值積分問題和概率問題，通過蒙特卡洛模擬直觀地展示在讀者面前，目的是讓讀者對Stata編程和蒙特卡洛試驗(yàn)產(chǎn)生濃厚的興趣。

內(nèi)容概要

　　本書是一本關(guān)于蒙特卡洛模擬和金融研究方法的教材。作為一個(gè)界面友好、編程簡單、功能強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)軟件，Stata越來越引起國內(nèi)用戶的關(guān)注和重視。　　本書第一部分介紹Stata軟件的安裝、幫助、基本命令和Stata的日期編碼。第二部分是蒙特卡洛模擬的入門，首先介紹偽隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生機(jī)理，然后介紹常用的不同分布隨機(jī)樣本的Stata仿真方式。第三部分我們從蒙特卡洛模擬轉(zhuǎn)入具體數(shù)據(jù)的處理方法，我們的重點(diǎn)是中國金融數(shù)據(jù)的處理，在介紹過程中我們也會(huì)使用了蒙特卡洛模擬生成某些不易得到的數(shù)據(jù)作為統(tǒng)計(jì)處理的對象。第四部分介紹具體模型的估計(jì)和計(jì)算結(jié)果的輸出方法。第五部分通過幾個(gè)具體的實(shí)證案例介紹幾個(gè)常用的金融實(shí)證分析方法，涉及期權(quán)定價(jià)的蒙特卡洛模擬、事件研究方法和對照組研究方法等非常實(shí)用的知識(shí)?！　⊥ㄟ^這本書，讀者不僅能熟悉Stata編程的技巧，而且讓讀者能獨(dú)立進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和熟悉蒙特卡洛模擬的精髓。本書的使用對象包括社會(huì)科學(xué)的科研人員、高等學(xué)校研究生、高年級(jí)本科生。既可以作為《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》和《金融實(shí)證分析》的教學(xué)輔助材料，也可以獨(dú)立成為一門涉及統(tǒng)計(jì)軟件編程或者蒙特卡洛模擬的教學(xué)參考用書。

書籍目錄

第一篇 Stata基礎(chǔ)  第1章 Stata的安裝、升級(jí)和界面介紹  第2章 幫助系統(tǒng)  第3章 Stata的日期和時(shí)間第二篇 蒙特卡洛模擬  第4章 偽隨機(jī)數(shù)的生成  第5章 蒲豐投針問題  第6章 離散型隨機(jī)變量的模擬  第7章 連續(xù)型隨機(jī)變量的模擬  第8章 數(shù)值積分方法  第9章 蒙特卡洛應(yīng)用第三篇 金融數(shù)據(jù)預(yù)處理  第10章 數(shù)據(jù)讀入方法  第11章 交易數(shù)據(jù)的下載和預(yù)處理  第12章 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的下載和預(yù)處理  第13章 數(shù)據(jù)標(biāo)簽  第14章 相關(guān)系數(shù)第四篇 模型估計(jì)與結(jié)果輸出  第15章 線性回歸分析與結(jié)果輸出  第16間 定性變量回歸分析第五篇 金融實(shí)證研究方法專題  第17章 期權(quán)定價(jià)問題  和18章 股票價(jià)格與指數(shù)的同步法  第19章 事件研究方法  第20章 對照組研究方法參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　1.2 Stata的升級(jí)　　新安裝的Stata軟件一定要立即升級(jí)，否則某些功能不能正常運(yùn)行（比如in-treg命令會(huì)返回一個(gè)“Mata Run Time Error”的錯(cuò)誤信息，但升級(jí)以后該問題就立即解決）。從Stata公司購買的Stata10軟件，可以通過Internet實(shí)現(xiàn)在線升級(jí)，操作方法是直接在命令窗口輸入以下命令：　　update query　　update all　　在線升級(jí)完成以后，Stata會(huì)告訴你最新版本的主程序文件已經(jīng)成功下載，但是需要你從命令輸入窗口鍵人update swap來完成整個(gè)升級(jí)過程。因此，真正完成在線升級(jí)，用戶需要執(zhí)行如下的三行命令：　　update query　　update all　　update swap　　對于無法連接Internet的計(jì)算機(jī)，可以采用離線升級(jí)的方法升級(jí)。stata10的離線更新有以下幾個(gè)步驟：　?。?）下載最新的執(zhí)行文件，注意你使用的Stata的版本，SE（Special Edition）版本用戶要下載wsestata.bin，MP（Muhiple Processor）版用戶則需要下載wmpstata.bin文件，并將下載得到.bin文件存放于Stata，的安裝目錄中①。　?。?）將原來的Stata執(zhí)行文件刪除或者將擴(kuò)展名由.exe更名為.old?！　。?）SE版用戶將前面下載到的wsestata.bin文件更名為wsestata.exe，MP版本用戶將文件wmpstata.bin更名為wmpstata.exe?！　。?）下載最新ado文件：下載文件ado.zip，解壓到某個(gè)路徑名中不帶空格和漢字的目錄下（如c：＼temp目錄），打開stata10，從命令輸入窗口中依次執(zhí)行如下命令。

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