商業(yè)銀行多維度風險管理體系研究

內容概要

本書的研究從多維度風險管理的各個維度進行了綜合的論述和比較研究，本著問題導向的原則，在借鑒國外的成功管理經驗的基礎上，結合中國的實際情況，力圖為探索一條符合中國國情的商業(yè)銀行風險管理改革道路提出實用的政策建議。     本書適合從事相關研究工作的人員參考閱讀。

作者簡介

王占峰
    1967年生，祖籍吉林榆樹。 
    1987年考入吉林財貿學院，獲金融學學士學位，2001年和12008年分別獲西南財經大學金融學碩士學位和博士學位，目前在長江商學院攻讀EMBA課程。 
    1991年到2003年分別在中國人民銀行稽核監(jiān)督局和辦公廳工作，2003年起先后在中國人民銀行青島分行任副行長、青島銀監(jiān)局任副局長，現任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會合作金融機構監(jiān)管部副主任。

書籍目錄

1  導論  1．1  研究背景與問題的提出    1．1．1  本書研究背景    1．1．2  問題的提出  1．2  基本概念與研究框架    1．2．1  商業(yè)銀行風險管理的一般理論    1．2．2  商業(yè)銀行風險管理的主要概念  1．3  國內外對商業(yè)銀行風險管理的有關研究    1．3．1  國外商業(yè)銀行風險管理研究狀況    1．3．2  國內商業(yè)銀行風險管理研究狀況2  我國商業(yè)銀行風險管理現狀  2．1  我國商業(yè)銀行風險管理的結構性問題  2．2  我國商業(yè)銀行風險管理中的非結構化問題  2．3  我國商業(yè)銀行風險管理的多維度分析    2．3．1  四個維度風險的基本特征    2．3．2  四個維度風險的管理現狀3  我國商業(yè)銀行的多維度風險管理體系  3．1  多維度風險管理概念的提出    3．1．1  風險關聯度的概念    3．1．2  風險變動關聯度的概念    3．1．3  多維度風險度量體系    3．1．4  多維度風險管理的概念  3．2  多維度風險管理體系的市場風險管理技術    3．2．1  敏感性分析    3．2．2  VaR模型    3．2．3  VaR的三要素    3．2．4  單一資產VaR的確定    3．2．5  組合資產VaR的確定  3．3  多維度風險管理體系的信用風險評估模型    3．3．1  Credit Metrics模型    3．3．2  Credit Risk+模型    3．3．3  KMV模型    3．3．4  麥肯錫cPV信貸組合觀察模型    3．3．5  貝葉斯模型組合預測方法介紹  3．4  多維度風險管理體系的操作風險管理模型    3．4．1  單一指標法    3．4．2  多指標法    3．4．3  內部度量法    3．4．4  Buhfaman模型  3．5  多維度風險管理體系的流動性風險管理模型  3．6  多維度風險管理體系的應用4  改進我國商業(yè)銀行風險管理的對策和建議  4．1  加強我國商業(yè)銀行信用風險管理改革的對策和建議  4．2  加強我國商業(yè)銀行操作風險管理改革的對策和建議    4．2．1  構建完善的操作風險管理框架    4．2．2  建立清晰的操作風險管理組織結構    4．2．3  選取恰當的操作風險計量方法    4．2．4  建立健全相關制度  4．3  加強我國商業(yè)銀行市場風險管理改革的對策和建議    4．3．1  建立完善的市場風險管理體系    4．3．2  大力發(fā)展衍生金融工具市場    4．3．3  借鑒《巴塞爾新資本協議》，大力推進商業(yè)銀行利率風險管理  4．4  加強我國商業(yè)銀行流動性風險管理的對策    4．4．1  設立專門的流動性風險管理部門    4．4．2  大力發(fā)展貨幣市場，擴展交易工具    4．4．3  加快金融創(chuàng)新步伐    4．4．4  進一步發(fā)展完善金融市場    4．4．5  加快利率市場化改革步伐  4．5  多維度風險管理體系的借鑒作用  4．6  結論及展望參考文獻后記

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