商業(yè)銀行多維度風(fēng)險管理體系研究

內(nèi)容概要

本書的研究從多維度風(fēng)險管理的各個維度進(jìn)行了綜合的論述和比較研究，本著問題導(dǎo)向的原則，在借鑒國外的成功管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國的實際情況，力圖為探索一條符合中國國情的商業(yè)銀行風(fēng)險管理改革道路提出實用的政策建議。     本書適合從事相關(guān)研究工作的人員參考閱讀。

作者簡介

王占峰
    1967年生，祖籍吉林榆樹。 
    1987年考入吉林財貿(mào)學(xué)院，獲金融學(xué)學(xué)士學(xué)位，2001年和12008年分別獲西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位和博士學(xué)位，目前在長江商學(xué)院攻讀EMBA課程。 
    1991年到2003年分別在中國人民銀行稽核監(jiān)督局和辦公廳工作，2003年起先后在中國人民銀行青島分行任副行長、青島銀監(jiān)局任副局長，現(xiàn)任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會合作金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部副主任。

書籍目錄

1  導(dǎo)論  1．1  研究背景與問題的提出    1．1．1  本書研究背景    1．1．2  問題的提出  1．2  基本概念與研究框架    1．2．1  商業(yè)銀行風(fēng)險管理的一般理論    1．2．2  商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要概念  1．3  國內(nèi)外對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的有關(guān)研究    1．3．1  國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究狀況    1．3．2  國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究狀況2  我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀  2．1  我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的結(jié)構(gòu)性問題  2．2  我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的非結(jié)構(gòu)化問題  2．3  我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的多維度分析    2．3．1  四個維度風(fēng)險的基本特征    2．3．2  四個維度風(fēng)險的管理現(xiàn)狀3  我國商業(yè)銀行的多維度風(fēng)險管理體系  3．1  多維度風(fēng)險管理概念的提出    3．1．1  風(fēng)險關(guān)聯(lián)度的概念    3．1．2  風(fēng)險變動關(guān)聯(lián)度的概念    3．1．3  多維度風(fēng)險度量體系    3．1．4  多維度風(fēng)險管理的概念  3．2  多維度風(fēng)險管理體系的市場風(fēng)險管理技術(shù)    3．2．1  敏感性分析    3．2．2  VaR模型    3．2．3  VaR的三要素    3．2．4  單一資產(chǎn)VaR的確定    3．2．5  組合資產(chǎn)VaR的確定  3．3  多維度風(fēng)險管理體系的信用風(fēng)險評估模型    3．3．1  Credit Metrics模型    3．3．2  Credit Risk+模型    3．3．3  KMV模型    3．3．4  麥肯錫cPV信貸組合觀察模型    3．3．5  貝葉斯模型組合預(yù)測方法介紹  3．4  多維度風(fēng)險管理體系的操作風(fēng)險管理模型    3．4．1  單一指標(biāo)法    3．4．2  多指標(biāo)法    3．4．3  內(nèi)部度量法    3．4．4  Buhfaman模型  3．5  多維度風(fēng)險管理體系的流動性風(fēng)險管理模型  3．6  多維度風(fēng)險管理體系的應(yīng)用4  改進(jìn)我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的對策和建議  4．1  加強(qiáng)我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理改革的對策和建議  4．2  加強(qiáng)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理改革的對策和建議    4．2．1  構(gòu)建完善的操作風(fēng)險管理框架    4．2．2  建立清晰的操作風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)    4．2．3  選取恰當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險計量方法    4．2．4  建立健全相關(guān)制度  4．3  加強(qiáng)我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理改革的對策和建議    4．3．1  建立完善的市場風(fēng)險管理體系    4．3．2  大力發(fā)展衍生金融工具市場    4．3．3  借鑒《巴塞爾新資本協(xié)議》，大力推進(jìn)商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理  4．4  加強(qiáng)我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的對策    4．4．1  設(shè)立專門的流動性風(fēng)險管理部門    4．4．2  大力發(fā)展貨幣市場，擴(kuò)展交易工具    4．4．3  加快金融創(chuàng)新步伐    4．4．4  進(jìn)一步發(fā)展完善金融市場    4．4．5  加快利率市場化改革步伐  4．5  多維度風(fēng)險管理體系的借鑒作用  4．6  結(jié)論及展望參考文獻(xiàn)后記

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