商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

前言

　　30年波瀾壯闊的改革開(kāi)放，中國(guó)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域都發(fā)生了翻天覆地的巨變，中華民族的偉大復(fù)興令全世界喝彩。眾所周知，隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，金融業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一，目前已基本形成與建設(shè)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系相適應(yīng)的，以銀行、證券、保險(xiǎn)、信托為四大支柱，其他金融機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的金融體系。近年來(lái)，國(guó)有商業(yè)銀行加快了股份制改造和上市的步伐，穩(wěn)步推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)改革，特別是2008年，在國(guó)際政治動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)衰退、部分金融機(jī)構(gòu)折戟沉沙之際，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)表現(xiàn)出穩(wěn)健的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力、可觀的盈利能力和不凡的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力?！　≡跇I(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，我們也逐步深化了對(duì)金融發(fā)展規(guī)律的認(rèn)識(shí)，積累了從國(guó)情行情出發(fā)建設(shè)現(xiàn)代金融企業(yè)的寶貴經(jīng)驗(yàn)，這就是：只有堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，牢牢把握“以人為本”的核心理念，正確處理金融與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系，正確處理金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管的關(guān)系，把轉(zhuǎn)變發(fā)展方式作為可持續(xù)發(fā)展的根本途徑；堅(jiān)持把完善治理和加強(qiáng)管理作為實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展的基礎(chǔ)工程；堅(jiān)持把加強(qiáng)黨的建設(shè)和員工隊(duì)伍建設(shè)作為改革發(fā)展順利進(jìn)行的重要保障，才能全面提升中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展能力?！　°y行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，其根本是人才的競(jìng)爭(zhēng)，作為“人才興行”戰(zhàn)略的邏輯起點(diǎn)應(yīng)該是“行興人才”。經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放的錘煉，特別是中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，隨著金融全球化進(jìn)程的加劇，一支金融業(yè)務(wù)熟練、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、職業(yè)道德良好的人才隊(duì)伍得到了鍛煉和培養(yǎng)。從目前我國(guó)銀行業(yè)整體狀況來(lái)看，各家商業(yè)銀行不乏高學(xué)歷的員工，但較為短缺的是與時(shí)俱進(jìn)的金融新知識(shí)、新理念和新技能。我們采取引進(jìn)人才和培養(yǎng)人才雙管齊下的措施，盡快建立適合國(guó)情的各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才和技術(shù)骨干，這樣才有助于金融人才隊(duì)伍的健康發(fā)展。

內(nèi)容概要

　　《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》為“21世紀(jì)銀行精英系列培訓(xùn)教材”中的一本。全書(shū)共分五章，主要介紹了商業(yè)銀行資本管理、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容?！渡虡I(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》內(nèi)容新穎，重點(diǎn)突出，詳略得當(dāng)，能理論聯(lián)系實(shí)際，深入淺出，通俗易懂?！渡虡I(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》既可作為商業(yè)銀行高級(jí)管理人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員的指導(dǎo)手冊(cè)，又可作為一般從業(yè)人員的培訓(xùn)教材。對(duì)于那些熱衷于研究風(fēng)險(xiǎn)管理的人士來(lái)說(shuō)，《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》亦不失為一本很好的參考書(shū)。

書(shū)籍目錄

第一章　商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理第二節(jié)　商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系第三節(jié)　商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程第二章　商業(yè)銀行資本管理第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)與資本第二節(jié)　《巴塞爾新資本協(xié)議》第三節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理第三章　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量第三節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告第四節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)控制第四章　商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)　商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié)　利率風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)　外匯風(fēng)險(xiǎn)管理第五章　商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第二節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第三節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理第四節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋第五節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告第六節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)借鑒附錄　國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)監(jiān)管文件附錄一　商業(yè)銀行授信工作盡職指引附錄二　商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引附錄三　商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引附錄四　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第一章　商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)　　商業(yè)銀行作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的中樞，起著配置收益和管理風(fēng)險(xiǎn)的作用，承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行存在的基本價(jià)值，也是商業(yè)銀行獲取利潤(rùn)的基礎(chǔ)。1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)為商業(yè)銀行啟動(dòng)了一場(chǎng)資本革命，商業(yè)銀行進(jìn)入了以資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代。2004年6月和9月，《巴塞爾新資本協(xié)議》和COSO（全國(guó)虛假財(cái)務(wù)報(bào)告下屬的發(fā)起人委員會(huì)）《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》先后出臺(tái)，商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理有了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支撐，從此商業(yè)銀行進(jìn)入了以資本為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代?！　〉谝还?jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理　　一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義　?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)的定義　　風(fēng)險(xiǎn)的普遍存在是自然界亙古不變的規(guī)律，不過(guò)人類(lèi)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的理論研究卻是近一個(gè)世紀(jì)才有的事情。1895年美國(guó)學(xué)者海斯首先提出風(fēng)險(xiǎn)是損失發(fā)生的可能性。1921年美國(guó)芝加哥大學(xué)教授奈特（Frank H.Knight）在其著作《風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和利潤(rùn)》中指出風(fēng)險(xiǎn)是一種概率性隨機(jī)事件，風(fēng)險(xiǎn)可以向好的方向發(fā)展，也可以向壞的方向發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)可以帶來(lái)收益，也可以帶來(lái)?yè)p失。所以，后人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定義基本遵循了這兩種分析，一是認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是帶來(lái)?yè)p失的不確定性；二是認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是一種不確定性，這種不確定性既可能帶來(lái)?yè)p失，也可能帶來(lái)收益?！　「鶕?jù)CAPM模型（資本資產(chǎn)定價(jià)模型），在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，任何一個(gè)金融工具的收益都包括兩部分：一是資金的時(shí)間價(jià)值，也就是即期消費(fèi)的讓渡所必須給出的補(bǔ)償；二是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)必須給出的補(bǔ)償。商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行獲取利潤(rùn)的來(lái)源。

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