商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置與管理

前言

　　近年來，我國商業(yè)銀行紛紛股改上市，資本實力顯著增強，業(yè)務規(guī)模不斷擴大，其經(jīng)營業(yè)績一躍進入世界前列。但我國銀行業(yè)的這種繁榮是不是一種短期的表象？我們的銀行能否經(jīng)得起新一輪經(jīng)濟周期的考驗，能否經(jīng)受住外部金融風暴的沖擊？這是關(guān)系到我國金融穩(wěn)定和經(jīng)濟安全的重大問題。日本銀行業(yè)也曾經(jīng)盛極一時，20世紀90年代，世界最大的10家銀行中日本有8家，它們占據(jù)了前6位，但經(jīng)過了所謂“失去的十年”，現(xiàn)在一家也沒有了。我們要避免重蹈覆轍，就要克服浮躁情緒，記取別國的前車之鑒，從根本上扎扎實實地提高銀行業(yè)的風險管理能力，特別要在“扎扎實實”上下工夫?！　∵@些年，我國商業(yè)銀行在風險管理方面做了許多工作，取得了顯著的成績，如剝離了大量不良資產(chǎn)、大規(guī)模注入國家資本、斥資開發(fā)風險管理系統(tǒng)、推進《巴塞爾新資本協(xié)議》實施等。但認真探究一下，風險管理在很大程度上仍停留在表面水平，還沒有深刻觸及銀行經(jīng)營管理的內(nèi)在機制。事實上，我國商業(yè)銀行缺乏的是一種真正有效的風險管理工具。依托這一工具，銀行可以建立起一套激勵約束機制，使得風險理念不再停留于口號和文件上，而是能夠貫徹到全員化的行動中去，使得風險管理和價值創(chuàng)造有機地結(jié)合在一起?，F(xiàn)在看來，這一核心工具正在日益清晰地顯現(xiàn)出來－這就是經(jīng)濟資本管理。

內(nèi)容概要

　　《商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置與管理：全面風險管理之核心工具》是在對國內(nèi)外銀行進行大量實證研究的基礎(chǔ)上形成的，它較為系統(tǒng)地闡述了經(jīng)濟資本管理的發(fā)展歷程、戰(zhàn)略意義、計量模型、配置方式和管理效用，并結(jié)合我國商業(yè)銀行的具體情況，提出了實施經(jīng)濟資本管理的基礎(chǔ)路線圖?！渡虡I(yè)銀行經(jīng)濟資本配置與管理：全面風險管理之核心工具》對經(jīng)濟資本配置所涉及的大量數(shù)學推導和技術(shù)性論證作了必要的簡化，力求闡明原理，突出業(yè)務邏輯，使更多的金融從業(yè)者了解和掌握經(jīng)濟資本管理的基本方法論。希望《商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置與管理：全面風險管理之核心工具》能夠為我國商業(yè)銀行在不遠的將來全面實行經(jīng)濟資本管理這一先進的模式打下良好的基礎(chǔ)，進而有助于中國銀行業(yè)的穩(wěn)定運營和健康發(fā)展?！　τ阢y行而言，經(jīng)濟資本是實現(xiàn)股東價值最大化的重要工具，其強大的管理功能集中體現(xiàn)在三個方面：一是風險管理方面，經(jīng)濟資本作為集成化的核心變量，可以用于資產(chǎn)組合分析、多維度限額管理以及金融產(chǎn)品定價等關(guān)鍵領(lǐng)域，是實現(xiàn)風險管理科學化、系統(tǒng)化和精細化的根本方式；二是績效考核方面，商業(yè)銀行可以在經(jīng)濟資本的基礎(chǔ)上，建立起風險調(diào)整后資本收益率（RAROC）和經(jīng)濟增加值（EVA）相結(jié)合的績效考核體系，形成兼顧風險與收益、規(guī)模與質(zhì)量的激勵約束機制；三是資源配置方面，銀行通過制定嚴謹、務實的經(jīng)濟資本分配方案，可以確定未來一段時期的業(yè)務發(fā)展策略和資金投向，形成目標明確、約束嚴格、可執(zhí)行性強的政策體系，實現(xiàn)各類資源的優(yōu)化配置和高效率使用。

作者簡介

武劍，1970年8月生于天津。1999年畢業(yè)于中國社會科學院，獲經(jīng)濟學博士學位?，F(xiàn)任中國建設(shè)銀行總行風險管理部計量分析處處長，兼任北京國民經(jīng)濟研究所高級研究員、中國人民銀行金融研究所博士后、銀監(jiān)會內(nèi)部評級工作組核心成員。
    研究領(lǐng)域包括商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的開發(fā)與應用、巴塞爾新資本協(xié)議實施、金融風險預警模型創(chuàng)建、宏觀經(jīng)濟與貨幣政策分析。近年來，在《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《投資研究》、《世界經(jīng)濟研究》、《金融時報》、《銀行家》等國家重點刊物上發(fā)表論文近百篇，個人專著《貨幣政策與經(jīng)濟增長》由上海三聯(lián)書店于2000年出版。

書籍目錄

1、經(jīng)濟資本總論1.1　資本概念1.1.1　資本的作用1.1.2　賬面資本1.1.3　監(jiān)管資本1.1.4　經(jīng)濟資本1.1.5　區(qū)別與聯(lián)系1.2　銀行資本的多重視角1.2.1　不同的資本觀1.2.2　司庫資本觀1.2.3　監(jiān)管資本觀1.2.4　管理資本觀1.2.5　股東資本觀1.2.6　資本管理體系1.3　從風險管理到資本管理1.3.1　風險化解方式1.3.2　經(jīng)濟資本內(nèi)涵1.3.3　風險約束作用1.4　經(jīng)濟資本的基本原理1.4.1　預期損失、非預期損失和極端損失1.4.2　風險抵御手段1.4.3　實物資本和虛擬資本1.5　資本管理的發(fā)展歷程1.5.1　監(jiān)管資本的發(fā)展歷程1.5.2　經(jīng)濟資本的發(fā)展歷程1.5.3　經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本1.6　中國銀行業(yè)與經(jīng)濟資本管理1.6.1　實施經(jīng)濟資本管理的戰(zhàn)略意義1.6.2　實施經(jīng)濟資本管理的可行性分析1.6.3　實施經(jīng)濟資本管理的基本策略2、經(jīng)濟資本與信用風險2.1　信用風險計量2.1.1　信用風險的核心變量2.1.2　信用風險的計量模式2.1.3　信用風險的計量方法2.1.4　信用風險的計量要求2.1.5　信用風險的計量難點2.2　違約概率模型2.2.1　違約概率模型的比較分析2.2.2　違約概率模型的發(fā)展趨勢2.3　違約損失率模型2.3.1　測算違約損失率的基本要求2.3.2　初級IRB法的LGD模型2.3.3　高級IRB法的LGD模型2.3.4　LGD計量方法2.3.5　LGD模型建設(shè)2.4　經(jīng)濟資本模型2.4.1　基本概念2.4.2　單筆債項的經(jīng)濟資本2.4.3　資產(chǎn)組合管理2.4.4　資產(chǎn)組合的經(jīng)濟資本2.4.5　組合分析中的實際問題2.4.6　信用風險經(jīng)濟資本計算范例2.4.7　經(jīng)濟資本最優(yōu)化模型2.5　經(jīng)濟資本的返回檢驗2.5.1　結(jié)構(gòu)與類型2.5.2　K-S檢驗2.5.3　能力曲線2.5.4　ROC曲線2.5.5　對數(shù)似然率2.6　經(jīng)濟資本的模型體系2.6.1　關(guān)鍵指標提取2.6.2　模型篩選流程2.6.3　多模型組合技術(shù)2.6.4　經(jīng)濟資本的技術(shù)要點2.7　附錄信用風險價值CVaR算法2.7.1　基本思路2.7.2　蒙特卡羅仿真原理2.7.3　CVaft蒙特卡羅仿真優(yōu)化3、經(jīng)濟資本與市場風險3.1　市場風險概述3.1.1　市場風險定義3.1.2　市場風險分類3.1.3　市場風險的挑戰(zhàn)3.2　市場風險管理3.2.1　缺口管理3.2.2　存續(xù)期管理3.2.3　表內(nèi)調(diào)節(jié)與表外對沖3.2.4　資金轉(zhuǎn)移定價3.2.5　資產(chǎn)負債管理3.2.6　交易風險管理3.3　VaR模型3.3.1　VaR基本理念3.3.2　VaR基本方法3.3.3　持有期和置信水平3.3.4　相關(guān)性3.3.5　觀察期3.3.6　壓力測試3.3.7　情景分析3.3.8　返回檢驗3.4　VaR值與經(jīng)濟資本3.4.1　VaR值與經(jīng)濟資本的關(guān)系3.4.2　市場風險的限額管理3.4.3　經(jīng)濟資本計算案例4、經(jīng)濟資本與操作風險4.1　操作風險的定義與分類4.1.1　按照事件類型分類4.1.2　按照風險成因分類4.1.3　按照事件影響分類4.2　操作風險的管理模式4.2.1　自我評估4.2.2　關(guān)鍵指標設(shè)計4.2.3　數(shù)據(jù)收集4.2.4　風險計量4.2.5　風險緩釋4.3　操作風險的經(jīng)濟資本計量4.3.1　基本指標法4.3.2　標準法4.3.3　記分卡方法5、經(jīng)濟資本配置6、經(jīng)濟資本的實際應用7、經(jīng)濟資本管理的實施參考文獻

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