銀行利率定價(jià)原理和方法

內(nèi)容概要

　　進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)加入了世界貿(mào)易組織（WT0），參與經(jīng)濟(jì)全球化、金獨(dú)自由化的程度不斷提高，中國(guó)人民銀行和中資金融機(jī)構(gòu)面臨全新的挑戰(zhàn)，如何在這些不斷變化的挑戰(zhàn)面前務(wù)實(shí)有效地推動(dòng)中國(guó)金融改革開(kāi)放、提高金獨(dú)宏觀調(diào)控水平、提升中資金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力？是一個(gè)需要不斷探索的課題。　　特別是，如何根據(jù)金融改革開(kāi)放的內(nèi)在要求和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境條件，穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化，完善中資金融機(jī)構(gòu)的精細(xì)化利率定價(jià)機(jī)制，培育市場(chǎng)基隹利率體系及以其為核心的我國(guó)市場(chǎng)利率體系，健全貨幣政策的利率傳導(dǎo)機(jī)釗和調(diào)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)貨幣政策由數(shù)量調(diào)控向價(jià)格調(diào)控轉(zhuǎn)型，是中央銀行和商業(yè)銀行的管理層無(wú)法回避的問(wèn)題?！　　躲y行利率定價(jià)原理和方法》作者根據(jù)其長(zhǎng)期在中國(guó)人民銀行利率政策部門(mén)工作的經(jīng)驗(yàn)積累和研兗探索，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》深入研究了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其定價(jià)、市場(chǎng)基隹利率及內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、商業(yè)銀行的一般定價(jià)方法和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率定價(jià)法、關(guān)系定價(jià)法等原理和方法，總結(jié)中國(guó)利率市場(chǎng)化以及中資金融嘰構(gòu)利率定價(jià)機(jī)制建設(shè)情況，為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)提高利率定價(jià)水平和完善利率定價(jià)機(jī)制提供了實(shí)用、系統(tǒng)、詳盡的利率定價(jià)知識(shí)，展示了作者的最新研究成果，為中資金融機(jī)構(gòu)的利率工作人員和涉及定價(jià)業(yè)務(wù)的人員學(xué)習(xí)定價(jià)方法隄供了方便，也是目前研究利率定價(jià)書(shū)籍中能夠結(jié)合中國(guó)實(shí)際的著作之一，具有較強(qiáng)的實(shí)用性和可操作性，是一本較好的學(xué)習(xí)參考書(shū)?！　∠Ｍ摃?shū)能夠有助于人民銀行和商業(yè)銀行的干部職工掌握最新的利率定價(jià)原理和方法，為我國(guó)金融事業(yè)的發(fā)展作出更好的貢獻(xiàn)。

書(shū)籍目錄

1　中國(guó)利率市場(chǎng)化和金融機(jī)構(gòu)利率定價(jià)機(jī)制建設(shè)　1.1　利率市場(chǎng)化　　1.1.1　利率市場(chǎng)化目標(biāo)的確立　　1.1.2　利率市場(chǎng)化改革取得重要進(jìn)展　　1.1.3　進(jìn)一步推進(jìn)利率市場(chǎng)化亟待解決的問(wèn)題　1.2　金融機(jī)構(gòu)利率定價(jià)機(jī)制建設(shè)　　1.2.1　中資商業(yè)銀行利率定價(jià)機(jī)制建設(shè)的現(xiàn)狀　　1.2.2　國(guó)際上現(xiàn)代商業(yè)銀行的利率定價(jià)機(jī)制借鑒　　1.2.3　完善金融機(jī)構(gòu)利率定價(jià)機(jī)制的政策建議2　《巴塞爾新資本協(xié)議》　2.1　《巴塞爾資本協(xié)議》　2.2　《巴塞爾新資本協(xié)議》　　2.2.1　《巴塞爾新資本協(xié)議》的修改進(jìn)程　　2.2.2　《巴塞爾新資本協(xié)議》的“三大支柱”　2.3　《巴塞爾新資本協(xié)議》的適用范圍和各國(guó)的應(yīng)對(duì)策略　　2.3.1　《巴塞爾新資本協(xié)議》的適用范圍　　2.3.2　各國(guó)（地區(qū)）應(yīng)對(duì)實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的策略　2.4　中國(guó)應(yīng)對(duì)實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的策略　　2.4.1　實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》將促使我國(guó)銀行業(yè)和監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)一步加強(qiáng)交流與互動(dòng)　　2.4.2　實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》有助于商業(yè)銀行管理科學(xué)化和精細(xì)化　　2.4.3　實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》是銀行業(yè)監(jiān)管制度順應(yīng)金融市場(chǎng)發(fā)展的必然結(jié)果　　2.4.4　實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》有助于配合國(guó)內(nèi)大型銀行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本監(jiān)管　3.1　《巴塞爾新資本協(xié)議》的資本充足率要求　　3.1.1　商業(yè)銀行的資本及其充足率要求　　3.1.2　銀行賬戶與交易賬戶　3.2　信用風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估　　3.2.1　《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要指標(biāo)　　3.2.2　信用風(fēng)險(xiǎn)度量的標(biāo)準(zhǔn)法　　3.2.3　信用風(fēng)險(xiǎn)度量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法及其計(jì)算　3.3　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估　　3.3.1　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的含義　　3.3.2　《巴塞爾新資本協(xié)議》資本監(jiān)管下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法　　3.3.3　計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)需要的數(shù)據(jù)　3.4　操作風(fēng)險(xiǎn)度量　　3.4.1　操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類(lèi)　　3.4.2　操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法　　3.4.3　對(duì)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)管的要求4　貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率體系和資本市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率曲線的形成　4.1　我國(guó)的利率體系和市場(chǎng)化改革　　4.1.1　中國(guó)利率體系及其特征　　4.1.2　放松利率管制，鼓勵(lì)銀行自主定價(jià)　4.2　貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率體系　　4.2.1　貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率及其特點(diǎn)　　4.2.2　世界上著名的基準(zhǔn)利率　　4.2.3　主要國(guó)際基準(zhǔn)利率的形成選擇　　4.2.4　選擇主要國(guó)際基準(zhǔn)利率報(bào)價(jià)銀行的標(biāo)準(zhǔn)　4.3　我國(guó)基準(zhǔn)利率的形成和完善　　4.3.1　貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)　　4.3.2　上海銀行間同業(yè)拆借利率　　4.3.3　資本市場(chǎng)基準(zhǔn)利率的形成　……5　商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法6　商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本度量7　基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益的貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法與應(yīng)用8　內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)9　關(guān)系定價(jià)10　中資銀行利率定價(jià)機(jī)制建設(shè)案例后記

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