MATLAB財務(wù)建模與分析

內(nèi)容概要

本書以大量實例為據(jù)，分析、探討了在MATLAB環(huán)境中建立財務(wù)模型的基本理論、基本方法和重要工具。    本書是筆者多年來財務(wù)建模研究的心得和體會，也包含了許多最新的研究成果。在為研究生開設(shè)有關(guān)課程的過程中又補充了大量從實踐中提煉出來的實例，從而進(jìn)一步豐富了本書的內(nèi)容。因此，本書可作研究生、本科生相關(guān)課程的教材或參考讀物。另外，也可作廣大財務(wù)理論研究者，實證研究者的參考書，當(dāng)然對很多實際工作者從事建模工作也是非常有益的。

書籍目錄

第1章  MATLAB基礎(chǔ)  1.1 MATLAB概述  1.2 MATLAB數(shù)據(jù)組織與計算  1.3 MATLAB圖形功能  1.4 MATLAB程序設(shè)計第2章  現(xiàn)金流量模型  2.1 現(xiàn)值與終值模型  2.2 內(nèi)部收益率模型  2.3 投資分析模型  2.4 年金計算模型  2.5 折舊計算  2.6 新會計準(zhǔn)則及國際會計準(zhǔn)則下現(xiàn)金流量模型的應(yīng)用第3章  財務(wù)最優(yōu)化模型  3.1 財務(wù)最優(yōu)化問題  3.2 財務(wù)線性最優(yōu)化模型  3.3 財務(wù)非線性最優(yōu)化模型  3.4 0-1線性規(guī)劃模型  3.5 二次規(guī)劃數(shù)學(xué)模型  3.6 投資組合模型的最優(yōu)化求解第4章  投資組合模型  4.1 投資組合分析模型  4.2 投資組合的有效邊界  4.3 帶有約束條件的投資組合函數(shù)  4.4 投資組合的選取第5章  估價模型  5.1 債券估價  5.2 SIA債券估價  5.3 股票估價模型  5.4 衍生證券估價第6章  統(tǒng)計分析與建模  6.1 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的描述與作圖  6.2 假設(shè)檢驗  6.3 方差分析  6.4 回歸分析  6.5 多元統(tǒng)計分析第7章  財務(wù)數(shù)據(jù)時間序列分析第8章  模型建立與發(fā)布參考文獻(xiàn)

編輯推薦

本書以大量實例為據(jù)，分析、探討了在MATLAB環(huán)境中建立財務(wù)模型的基本理論、基本方法和重要工具。 本書是筆者多年來財務(wù)建模研究的心得和體會，也包含了許多最新的研究成果。本書是作者多年來財務(wù)建模研究的心得和體會，并以大量實例分析、探討了財務(wù)建模的基本理論、基本方法和重要工具。目前有很多工具可用于財務(wù)建模的研究，用的較多的是統(tǒng)計分析軟件，如SAS、SPSS、Eviews等。而MATLAB是一個功能完備，易學(xué)易用的工具軟件包,其主要特點是計算能力強、繪圖能力強、編程能力強。用MATLAB作為工具不僅可以提高財務(wù)建模的效率，而且可以以非常直觀的方式將自己的模型表現(xiàn)出來，更可以創(chuàng)造出適合于特定企業(yè)和特定情況的模型系統(tǒng)。目前市面上還沒有討論MATLAB財務(wù)建模方面的出版物，因此，本書的出版可以填補這方面的空白。

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