風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　本書(shū)包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束八個(gè)部分。從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和基本架構(gòu)入手，著重突出信用、市場(chǎng)、操作三大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)與控制的技能知識(shí)，并介紹國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、法律/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等基本知識(shí)，同時(shí)，從理念、機(jī)制和方法等角度對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管和市場(chǎng)約束做了介紹。

書(shū)籍目錄

第1章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)　1.1　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理    1.1 1　風(fēng)險(xiǎn)與收益    1.1.2　風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)    1.1.3  商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展　1.2　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別    1.2.1  信用風(fēng)險(xiǎn)    1.2.2  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)    1.2.3  操作風(fēng)險(xiǎn)    1.2.4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)    1.2.5  國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)    1.2.6  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)    1.2.7  法律風(fēng)險(xiǎn)    1.2.8　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)　1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略    1.3.1　風(fēng)險(xiǎn)分散    1.3.2　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖    1.3.3　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移    1.3.4　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避    1.3.5　風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償　1.4　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本    1.4.1  資本的概念和作用    1.4.2　監(jiān)管資本與資本充足性要求    1.4.3  經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用　1.5　風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)    1.5.1  基本概念    1.5.2  常用統(tǒng)計(jì)分布　1.6　風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)    1.6.1  收益的計(jì)量    1.6.2　風(fēng)險(xiǎn)的量化原理    1.6.3  風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式第2章　商定銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)　2.1  商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境    2.1.1  商業(yè)銀行公司治理    2.1.2  商業(yè)銀行內(nèi)部控制    2.1.3  商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化    2.1.4　商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略　2.2　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織    2.2.1  董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)    2.2.2  監(jiān)事會(huì)    2.2.3　高級(jí)管理層    2.2.4　風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)    2.2.5  其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)　……第3章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理第4章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理第5章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理第6章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理第7章　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理第8章　銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束附錄　中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱

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