中國轉(zhuǎn)軌時期證券市場投資者行為的經(jīng)濟解釋

內(nèi)容概要

　　該書首先從實證角度提出中國轉(zhuǎn)軌時期證券市場若干需要解釋的現(xiàn)象；其次，從學術(shù)研究的傳統(tǒng)出發(fā)對投資者行為的理論進行回顧與解讀，闡述了新古典經(jīng)濟學傳統(tǒng)理論框架及行為金融理論框架下的投資者行為，在對兩種框架進行剖析的基礎(chǔ)上研究了投資者行為的一般理論框架，在研究中國轉(zhuǎn)軌時期證券市場三類具體約束條件的基礎(chǔ)上，對中國證券市場“齊漲齊跌”、股票價格對信息的過度反應(yīng)和反應(yīng)不足、基金組合投資的集中度等經(jīng)濟現(xiàn)象進行了理論解釋。該書的理論基礎(chǔ)較為雄厚，研究成果對深刻認識當前的資本市場現(xiàn)狀有一定的理論價值。

作者簡介

　　王慶仁，理學學士、金融學博士。曾供職于華夏證券研究發(fā)展部、華西證券投資銀行部和證券投資部、東海證券投資部、上海金融學院、上海財經(jīng)大學、歷任研究部副經(jīng)理、投資銀行二部總經(jīng)理、證券投資部總經(jīng)理。先后在《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《財經(jīng)科學》、《證券市場導(dǎo)報》等經(jīng)濟學核心期刊發(fā)表論文20余篇，1999年、2000年連續(xù)兩年獲深圳證券交易所會員研究成果三等獎?，F(xiàn)供職于上海金融學院金融研究中心、上海財經(jīng)大學應(yīng)用經(jīng)濟學博士后工作站，主要研究方向：證券投資理論、投資者行為、宏觀經(jīng)濟政策。

書籍目錄

0 導(dǎo)論  0.1 問題的提出  0.2 本書的研究思路、結(jié)構(gòu)與主要觀點  0.3 研究的方法  0.4 有待進一步研究的問題1 中國證券市場幾種現(xiàn)象的實證描述  1.1 基金投資策略與持股集中度分析  1.2 股票價格波動過程中的“齊漲齊跌”  1.3 中國證券市場反應(yīng)不足與過度反應(yīng)2 新古典經(jīng)濟學傳統(tǒng)理論框架的投資者行為  2.1 確定性情況下的投資者行為  2.2 不確定性情況下的投資者行為  2.3 基本的資產(chǎn)定價模型  2.4 動態(tài)的資本資產(chǎn)定價模型（ICAPM）  2.5 新古典投資者行為理論的應(yīng)用3 行為金融理論中的投資者行為  3.1 概述  3.2 非標準偏好下的投資者行為  3.3 套利行為的局限性與風險  3.4 幾種典型的行為金融理論模型評介  3.5 行為金融理念在證券市場中的應(yīng)用4 投資者行為的一般理論框架  4.1 新古典投資者行為理論與行為金融理論的比較  4.2 新古典和行為金融理論解釋力的不足與根本問題  4.3 新制度經(jīng)濟學意義上的修正與結(jié)論  4.4 投資者行為的一般理論框架5 中國轉(zhuǎn)軌時期證券市場具體約束條件分析  5.1 中國證券市場發(fā)展變遷的歷史簡述  5.2 中國證券市場的約束條件考察  5.3 中國約束條件的改進路徑6 中國證券市場幾種現(xiàn)象的經(jīng)濟解釋  6.1 股票價格“齊漲齊跌”的經(jīng)濟解釋  6.2 過度反應(yīng)與反應(yīng)不足程度差異的經(jīng)濟解釋  6.3 對基金組合投資集中度的經(jīng)濟解釋結(jié)語參考文獻后記

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