資本監(jiān)管與中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

內(nèi)容概要

本書從分析銀行存地的獨(dú)特性與銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在性入手，深入闡述了銀行資本的本質(zhì)特征和資本監(jiān)管的必要性，從技術(shù)和實(shí)務(wù)操作層面說明了信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的核心環(huán)節(jié)——資本的合理配置和有效增值。在此基礎(chǔ)上，對我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了全新的理念和思路，并探討了國債市場的流動(dòng)性問題，對當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期我國的金融創(chuàng)新活動(dòng)提出了可行的思路和具體的操作建議。

作者簡介

王恬，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，從事銀行及金融工作20余年，對轉(zhuǎn)期中國商業(yè)銀行的改革實(shí)踐有切身體會(huì)和深刻思考。2001-2004年，在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)攻讀經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位期間，專注于資本監(jiān)管條件下中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)問題研究，并以此為題完成博士論文，受到好評。

書籍目錄

第一章 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)與資本監(jiān)管  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)、定義與度量    一、風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)：不確定性    二、風(fēng)險(xiǎn)的定義及其與不確定性的區(qū)別    三、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義與度量    四、風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避  第二節(jié) 銀行存在的獨(dú)特性與其風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在性    一、銀行在經(jīng)濟(jì)體系中的獨(dú)特性    二、銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在性    三、銀行風(fēng)險(xiǎn)的外化：擠提、破產(chǎn)與銀行危機(jī)  第三節(jié) 銀行資本監(jiān)管與巴塞爾協(xié)議    一、銀行資本監(jiān)管的理論探討    二、資本監(jiān)管的背景與由來    三、巴塞爾協(xié)議的演進(jìn)第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的一般原理  第一節(jié) 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量方法    一、商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合與風(fēng)險(xiǎn)來源    二、銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分類    三、銀行風(fēng)險(xiǎn)的度量方法：VaR  第二節(jié) 商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)    一、信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的必要性    二、信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的幾個(gè)基本概念    三、信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的主要內(nèi)容  第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的金融市場定價(jià)    一、市場流動(dòng)性與無信用風(fēng)險(xiǎn)的市場定價(jià)    二、信用風(fēng)險(xiǎn)的金融市場定價(jià)    三、銀行定價(jià)與市場定價(jià)的聯(lián)系與區(qū)別第三章 資本監(jiān)管與銀行信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的內(nèi)在聯(lián)系  第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本    一、銀行資本的本質(zhì)    二、經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本的差異    三、資本監(jiān)管與銀行資本管理  第二節(jié) 資本監(jiān)管與銀行的資本套利    一、資本套利的動(dòng)因分析    二、資本套利的幾種形式    三、資本套利對資本充足率計(jì)算的影響：一個(gè)例子  第三節(jié) 資本監(jiān)管與信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的關(guān)系    一、最低資本充足率的由來和作用    二、定價(jià)的核心：資本分配與資本監(jiān)管基礎(chǔ)    三、定價(jià)內(nèi)涵與監(jiān)管目標(biāo)的一致性第四章 中國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的基本特征與資本監(jiān)管  第一節(jié) 中國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的基本特征    一、信用風(fēng)險(xiǎn)的過度集中    二、信用風(fēng)險(xiǎn)的順周期    三、信用風(fēng)險(xiǎn)的過度暴露  第二節(jié) 中國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管體制演變    一、早期的銀行信貸規(guī)?？刂票O(jiān)管    二、銀行貸存比與資產(chǎn)負(fù)債比率監(jiān)管    三、銀行業(yè)監(jiān)管體制的轉(zhuǎn)變與改革  第三節(jié) 各國對巴塞爾新資本協(xié)議的實(shí)施安排與基本考慮    一、巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施的過渡期安排    二、美國實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議的基本考慮    三、發(fā)展中國家關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議的總體反應(yīng)    四、中國商業(yè)銀行資本監(jiān)管的總體安排    五、改進(jìn)中國商業(yè)銀行資本監(jiān)管的方向探討第五章 中國實(shí)施銀行資本監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和必要條件  第一節(jié) 企業(yè)授信的信用風(fēng)險(xiǎn)度量：現(xiàn)狀及改進(jìn)方向    一、中國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量的現(xiàn)狀    二、中國銀行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)度量的問題與原因    三、中國銀行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)度量方法的改進(jìn)方向  第二節(jié) 中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)行為與能力分析    一、中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)行為    二、銀行授信定價(jià)行為扭曲的原因和后果    三、中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力分析  第三節(jié) 外匯貸款的市場化定價(jià)及存在問題    一、中國利率市場化進(jìn)程與外幣利率市場化    二、外幣利率市場化定價(jià)的初步形成與同業(yè)價(jià)格競爭    三、外幣利率市場化定價(jià)表現(xiàn)差強(qiáng)人意的原因和啟示  第四節(jié) 中國無擔(dān)保消費(fèi)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與定價(jià)難題    一、中國無擔(dān)保消費(fèi)信貸市場的現(xiàn)狀及問題    二、無擔(dān)保貸款市場的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析    三、美國消費(fèi)者信用局制度及其啟示  第五節(jié) 中國商業(yè)銀行資本監(jiān)管的必要條件    一、資本監(jiān)管的必要條件    二、資本分配的精細(xì)與準(zhǔn)確    三、提升信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力的基本路徑第六章 確立中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)標(biāo)桿  第一節(jié) 國債收益率曲線與信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)標(biāo)桿    一、國債收益率曲線的標(biāo)桿地位    二、美國國債市場的流動(dòng)性與定價(jià)標(biāo)桿    三、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)標(biāo)桿與可替代標(biāo)桿：國際經(jīng)驗(yàn)  第二節(jié) 中國國債市場的歷史、現(xiàn)狀及存在問題    一、中國國債市場歷史的簡要回顧    二、中國國債市場的現(xiàn)狀與特點(diǎn)    三、中國國債市場存在的主要問題  第三節(jié) 中國國債回購利率與銀行短期產(chǎn)品定價(jià)基準(zhǔn)    一、人民幣貨幣市場的回顧與現(xiàn)狀    二、銀行同業(yè)拆借市場與短期債券市場的流動(dòng)性    三、債券回購利率：銀行短期產(chǎn)品定價(jià)基準(zhǔn)  第四節(jié) 確立中國信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)標(biāo)桿的途徑探討    一、國債市場的定位問題    二、國債預(yù)發(fā)行及新發(fā)行市場的建設(shè)    三、國債市場的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)    四、國債市場的微觀結(jié)構(gòu)重構(gòu)    五、與市場交易環(huán)境相關(guān)的制度建設(shè)第七章 中國非政府債券市場的發(fā)展與信用風(fēng)險(xiǎn)的市場定價(jià)  第一節(jié) 非政府債券市場發(fā)展的國際經(jīng)驗(yàn)    一、非政府債券市場的地位和作用    二、發(fā)達(dá)國家非政府債券市場發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和特點(diǎn)    三、新興國家非政府債券市場發(fā)展的現(xiàn)狀和特點(diǎn)    四、非政府債券市場與商業(yè)銀行職能  第二節(jié) 中國非政府債券市場：歷史與現(xiàn)狀    一、中國非政府債券市場的歷史和現(xiàn)狀    二、中國非政府債券市場的特點(diǎn)和問題  第三節(jié) 發(fā)展中國非政府債券市場的若干建議    一、中國非政府債券市場發(fā)展的定位問題    二、企業(yè)債券的創(chuàng)新問題    三、推進(jìn)資產(chǎn)證券化的若干政策思考    四、商業(yè)融資票據(jù)的發(fā)展問題  第八章 資本監(jiān)管下中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的分散、轉(zhuǎn)移  第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)分散與轉(zhuǎn)移的基本動(dòng)因    一、銀行資本的稀缺性    二、資本充足比率的強(qiáng)約束    三、銀行資本配置的效率性  第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)分散與轉(zhuǎn)移的基本條件    一、信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的充分自主性    二、金融管制的放松    三、金融市場的完整與完善  第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)分散與轉(zhuǎn)移的基本途徑    一、授信資產(chǎn)的證券化與表外化    二、信用衍生品的意義與功能    三、信用衍生品的簡要介紹    四、信用衍生品在中國的實(shí)踐意義  第九章 資本監(jiān)管與中國商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新空間  第一節(jié) 資本監(jiān)管與金融創(chuàng)新    一、金融創(chuàng)新：國際經(jīng)驗(yàn)的簡要回顧    二、中國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的基本條件    三、中國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的空間及原則  第二節(jié) 中國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的現(xiàn)實(shí)選擇    一、價(jià)值導(dǎo)向型金融創(chuàng)新    二、票據(jù)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新    三、資產(chǎn)證券化的現(xiàn)實(shí)選擇：私募型證券化    四、集合委托貸款：分散風(fēng)險(xiǎn)與民間融資  第三節(jié) 金融創(chuàng)新與中國商業(yè)銀行的深刻轉(zhuǎn)型    一、盈利模式的轉(zhuǎn)變    二、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變    三、風(fēng)險(xiǎn)管理的轉(zhuǎn)變    四、資本配置的轉(zhuǎn)變附錄：結(jié)構(gòu)化票據(jù)簡介及其創(chuàng)新借鑒  一、結(jié)構(gòu)化票據(jù)簡介  二、創(chuàng)新借鑒之一：人民幣浮動(dòng)利率產(chǎn)品  三、創(chuàng)新借鑒之二：結(jié)構(gòu)性外匯集合理財(cái)產(chǎn)品參考文獻(xiàn)后記

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