金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架

內(nèi)容概要

本書分析了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理念，闡述了風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本性質(zhì)和總體框架，對市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)及其管理做了專門分析，構(gòu)建了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理框架的技術(shù)支柱，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合“巴塞爾新資本協(xié)議”，深入分析了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理對我國的影響和啟示。本書適用于高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類專業(yè)學(xué)生，對金融從業(yè)人員和理論研究人員也大有裨益。

作者簡介

陳忠陽，現(xiàn)任中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院應(yīng)用金融系副教授、副系主任，金融風(fēng)險(xiǎn)管理工作室主任，美國芝加哥伊利諾依大學(xué)(University of Illinois at Chicago)商學(xué)院金融系兼職教授，“中國金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理(年度)論壇”發(fā)起者和組織者。曾獲得中國人民大學(xué)學(xué)士(專業(yè)為價(jià)格學(xué))、碩士

書籍目錄

導(dǎo)言第一章 市場經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)角色  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)選擇：風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者還是規(guī)避者  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇：風(fēng)險(xiǎn)愛好者、中立者還是厭惡者  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)交易行為選擇：投機(jī)者、投資者還是賭博者第二章 風(fēng)險(xiǎn)的概念和性質(zhì)分析  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的定義和相關(guān)概念辨析  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的分類  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)分析  第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)制度與風(fēng)險(xiǎn)第三章 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的性質(zhì)  第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)和目標(biāo)  第二節(jié) 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)的基本職能  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)的價(jià)值和核心競爭力  第四節(jié) 駁風(fēng)險(xiǎn)管理“沖突論”和“花瓶論”第四章 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略和機(jī)制  第一節(jié) 基本策略  第二節(jié) 基本機(jī)制  第三節(jié) 一個(gè)策略和機(jī)制失敗的案例：中航油巨虧  第四節(jié) 保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理特征比較分析第五章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理  第一節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和發(fā)展  第二節(jié) 敏感度分析  第三節(jié) 在險(xiǎn)價(jià)值分析  第四節(jié) 衍生產(chǎn)品和金融工程在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用  第五節(jié) 期貨對沖及其基差風(fēng)險(xiǎn)  第六節(jié) 相對風(fēng)險(xiǎn)和跟蹤誤差第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理  第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的性質(zhì)和發(fā)展  第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)分析與衡量的方法體系  第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型  第四節(jié) 違約損失率的分析方法  第五節(jié) 信用組合管理  第六節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移第七章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理  第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)及其管理的性質(zhì)  第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架  第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的評估和量化  第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和方法第八章 “巴塞爾新資本協(xié)議”與我國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理  第一節(jié) “巴塞爾新資本協(xié)議”及其對我國的影響  第二節(jié) 中國是在拒絕還是在接受“巴塞爾新資本協(xié)議”  第三節(jié) 讓銀行資本發(fā)揮它的作用第九章 現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理對我國的啟示  第一節(jié) 我國金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境變化  第二節(jié) 我國金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理困境的一個(gè)案例：管理提前還貸風(fēng)險(xiǎn)  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理有效性和我國金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理“長效機(jī)制”問題  第四節(jié) 現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理十大原則參考文獻(xiàn)后記

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