融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

本書在對(duì)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行理論界定的基礎(chǔ)上，運(yùn)用CAMELS方法對(duì)我國(guó)融資租賃業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)，對(duì)融資租賃中的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理技術(shù)做了專門的分析，并從風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制對(duì)策）包括風(fēng)險(xiǎn)管理中的VaR方法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用），風(fēng)險(xiǎn)的分散與轉(zhuǎn)移對(duì)策（包括租賃資產(chǎn)的分散化策略、資產(chǎn)證券化策略、租賃產(chǎn)品創(chuàng)新策略）兩個(gè)層面提出風(fēng)險(xiǎn)防范的對(duì)策建議。

作者簡(jiǎn)介

程?hào)|躍，男，1959年8月生，浙江杭州人，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。先后在中南財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江大學(xué)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和管理學(xué)博士學(xué)位。在《中南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》、《金融時(shí)報(bào)》、《管理世界》、《浙江大學(xué)學(xué)報(bào)》等報(bào)刊先后發(fā)表論文十余篇，曾主編《金融租賃與企業(yè)融資》，參與編

書籍目錄

1 導(dǎo)論  1.1 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)界定    1.1.1 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性    1.1.2 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的分類及其特征    1.1.3 對(duì)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)理論解釋  1.2 加強(qiáng)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫性    1.2.1 我國(guó)融資租賃業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r    1.2.2 我國(guó)融資租賃業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫性  1.3 國(guó)內(nèi)外關(guān)于融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理研究的概況    1.3.1 國(guó)外研究概況    1.3.2 國(guó)內(nèi)研究概況  1.4 本書研究的內(nèi)容框架和方法2 運(yùn)用CAMELS方法對(duì)我國(guó)融資租賃業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)  2.1 CAMELS方法的簡(jiǎn)要介紹  2.2 我國(guó)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的綜合衡量方法的探析    2.2.1 資本充足性    2.2.2 資產(chǎn)質(zhì)量    2.2.3 管理狀況    2.2.4 盈利能力    2.2.5 流動(dòng)性    2.2.6 市場(chǎng)敏感性  2.3 我國(guó)融資租賃業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析    2.3.1 運(yùn)用CAMELS方法對(duì)我國(guó)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的單項(xiàng)分析    2.3.2 運(yùn)用CAMELS方法對(duì)我國(guó)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)分析3 融資租賃信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法與實(shí)證  3.1 融資租賃信用風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)方法探討  3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的模型    3.2.1 單變量模型和多變量模型    3.2.2 以資本市場(chǎng)理論和信息科學(xué)為支撐的信用風(fēng)險(xiǎn)模型    3.2.3 對(duì)上述模型的比較與評(píng)價(jià)  3.3 利用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型對(duì)我國(guó)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究    3.3.1 Logistic模型用于信用風(fēng)險(xiǎn)分析的原理    3.3.2 利用Iogistic模型對(duì)我國(guó)融資租賃信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)證研究4 融資租賃利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的應(yīng)用  4.1 融資租賃公司利率風(fēng)險(xiǎn)的特性  4.2 傳統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法在融資租賃公司中的應(yīng)用    4.2.1 零利率敏感性缺口管理    4.2.2 持續(xù)期缺口管理  4.3 利用衍生金融產(chǎn)品來管理利率風(fēng)險(xiǎn)    4.3.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議    4.3.2 利率期貨    4.3.3 利率互換    4.3.4 利率期權(quán)5 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理  5.1 國(guó)際融資租賃及其在我國(guó)的實(shí)踐  5.2 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)及其計(jì)量    5.2.1 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)的種類    5.2.2 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量  5.3 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理    5.3.1 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的策略    5.3.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的工具6 融資租賃操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理  6.1 操作風(fēng)險(xiǎn)及其分類  6.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法    6.2.1 基本指標(biāo)法    6.2.2 標(biāo)準(zhǔn)法    6.2.3 高級(jí)計(jì)量法  6.3 我國(guó)融資租賃公司操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理與外部監(jiān)管     6.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理措施    6.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的外部監(jiān)管建議7 融資租賃公司風(fēng)險(xiǎn)管理中VaR方法的應(yīng)用  7.1 從資產(chǎn)負(fù)債管理到VaR方法  7.2 VaR方法在融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用    7.2.1 VaR方法在融資租賃信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用    7.2.2 VaR方法在融資租賃市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用  7.3 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理中引入VaR方法的實(shí)證分析8 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用  8.1 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)指標(biāo)應(yīng)具有的特點(diǎn)  8.2 租賃公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)  8.3 承租企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)  8.4 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)模型分析9 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理的分散化策略  9.1 組合投資——融資租賃風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)  9.2 組合投資管理——融資租賃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分散化的應(yīng)用方法lO 融資租賃資產(chǎn)證券化策略  10.1 融資租賃資產(chǎn)證券化的現(xiàn)實(shí)意義和有利條件    10.1.1 租賃資產(chǎn)證券化的現(xiàn)實(shí)意義    10.1.2 我國(guó)融資租賃資產(chǎn)證券化的有利條件  10.2 融資租賃資產(chǎn)證券化的基本內(nèi)容    10.2.1 融資租賃資產(chǎn)證券化的基本結(jié)構(gòu)    10.2.2 我國(guó)融資租賃資產(chǎn)證券化的模式選擇    10.2.3 融資租賃資產(chǎn)證券化的定價(jià)方法  10.3 我國(guó)實(shí)施租賃資產(chǎn)證券化的對(duì)策11 融資租賃產(chǎn)品創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理  11.1 杠桿租賃  11.2 委托租賃與委托租賃基金    11.2.1 委托租賃    11.2.2 委托租賃基金  11.3 結(jié)構(gòu)化共享式租賃  11.4 租賃信托計(jì)劃  11.5 轉(zhuǎn)租賃參考文獻(xiàn)附錄  附錄一：全球融資租賃業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和趨勢(shì)分析  附錄二：全球租賃業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)表后記

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