資本市場非線性行為研究

內容概要

本書包括緒論、資本市場理論發(fā)展歷史的回顧及方法論分析、非線性系統(tǒng)與耗散結構、資本市場的動力學因素分析、資本市場價格運動的動力學框架和特征、資本市場價格運動的混沌動力特性分析、資本市場價格運動分形特征的R/S分析、總結與前瞻共八章，比較全面地論述了資本市場的結構和影響資本市場價格變化的各種動力學因素，明確指出資本市場是一個高度開放遠離均衡的非線性復雜系統(tǒng)，是不斷演化和動態(tài)穩(wěn)定的“活”的機體，給出了資本市場價格運動的一般動力學模型，闡明了作者對管理當局應發(fā)揮怎樣的作用的觀點。不僅如此，本書還有效地對資本市場分析中使用較多的R/S分析法進行了改進，展望了非線性資本市場理論的發(fā)展前景及有待進一步研究的問題。本書有理論，有實證，構成了一個完整的邏輯系統(tǒng)。本書適合作為資本市場從業(yè)人員、高校師生的學習參考用書。

書籍目錄

第一章 緒論  第一節(jié) 研究背景、意義及目的  第二節(jié) 文獻綜述  第三節(jié) 研究思路和結構安排  第四節(jié) 創(chuàng)新點第二章 資本市場理論發(fā)展歷史的回顧及方法論分析  第一節(jié) 資本市場理論發(fā)展歷史的回顧  第二節(jié) 主流資本市場理論的基本假設、觀點和缺陷  第三節(jié) 資本市場研究的方法論問題及主流理論失靈的根源  第四節(jié) 資本市場是高度開放的非線性復雜系統(tǒng)  第五節(jié) 資本市場屬于耗散結構第三章 非線性系統(tǒng)與耗散結構——一般概念和原理  第一節(jié) 系統(tǒng)、結構和功能  第二節(jié) 決定論和概率論的描述  第三節(jié) 自組織與耗散結構  第四節(jié) 分形與混沌  第五節(jié) 分形時間序列及R/S分析法  第六節(jié) 相空間分形維、時間序列分形維及其與赫斯特指數的關系第四章 資本市場的動力學因素分析  第一節(jié) 投資者及投資者行為  第二節(jié) 投資期限和信息對投資行為的影響  第三節(jié) 個人投資者的投資心態(tài)和投資理念  第四節(jié) 委托代理關系與機構投資者投資  第五節(jié) 其他利益相關者行為對市場價格的影響  第六節(jié) 市場規(guī)則及政策對證券價格變化的影響  第七節(jié) 投資行為的反饋特性第五章 資本市場價格運動的動力學框架和特征  第一節(jié) 反饋機制和原理  第二節(jié) 資本市場價格運動的動力學模式框架  第三節(jié) 一個簡單的數學反饋模型  第四節(jié) 對價格動力學模型的討論  第五節(jié) 資本市場價格運動的一般運動學描述第六章 資本市場價格運動的混沌動力特性分析  第一節(jié) 市場價格時間序列的趨勢消解  第二節(jié) 相空間重構及塔肯斯（Takens）定理  第三節(jié) 李雅甫諾夫（Lyapunov）指數  第四節(jié) 國內外學者對資本市場分形維與李雅甫諾夫（Lyapunov）指數的求解情況第七章 資本市場價格運動分形特征的R/S分析  第一節(jié) 方法論  第二節(jié) 數據的選取及說明  第三節(jié) 在整個區(qū)間作回歸的結果  第四節(jié) 改進方法得到的結果  第五節(jié) 對結果的分析和說明第八章 總結與前瞻  第一節(jié) 主要結論及成果  ……參考文獻后記

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