證券市場深化與微觀結構優(yōu)化

內容概要

本書著眼于證券市場制度深化和微觀結構優(yōu)化，從證券市場制度、證券資產(chǎn)價格過度波動、微觀市場主體、金融創(chuàng)新等角度系統(tǒng)剖析了當前中國證券市場發(fā)展中的前沿性課題，涉及證券市場風險分析、內幕信息操縱、上市公司自愿性信息披露、機構投資者行為、貨幣政策與資產(chǎn)價格、指數(shù)期化、信用交易等研究熱點，反映了證券市場理論研究的最新動向。

作者簡介

張宗新，男，1972年生，山東淄博人。1998年，2002年在吉林大學經(jīng)濟學院獲得經(jīng)濟學碩士，經(jīng)濟學博士學位，2002-2004年在復旦大學應用經(jīng)濟學博士后站從事科研究工作?，F(xiàn)為復旦大學金融研究院副教授，近年來，先后主持國家自然科學基金，中國博士后科學基金，中國證券業(yè)協(xié)會科研課題，上海證券交易所聯(lián)合研究計劃課題等多項課題。在《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界經(jīng)濟》等經(jīng)濟學核心刊物發(fā)表學術論文50余篇。

書籍目錄

上篇　證券市場深化篇　1　中國證券市場制度風險的生成及化解　　1.1  引言　　1.2  政府隱性擔保契約——證券市場制度風險的內生根源　　1.3  制度風險的市場擴散機制　　1.4  制度創(chuàng)新：化解制度風險的路徑選擇　2　中國證券市場系統(tǒng)風險結構的實證分析　　2.1  引言　　2.2  證券市場系統(tǒng)性風險值動態(tài)估計　　2.3  中國證券市場系統(tǒng)性風險分解　　2.4  控制系統(tǒng)性風險的思路和結論　3　經(jīng)濟轉型期證券資產(chǎn)價格波動的制度解析　　3.1  政策控制性均衡監(jiān)管引生市場異常波動性沖擊　　3.2  依存監(jiān)管狀態(tài)與投機性預期均衡　　3.3  流動性約速與股價波動效應　　3.4  風險釋放與組金產(chǎn)應　4　證券信息內幕操縱的股價沖擊效應　　——基于新市場的一個分析框架　　4.1  聯(lián)盟尋盤博弈與合作博弈的正溢出效應　　4.2  內幕信息操縱：基于不對稱信息條件下的投資者行為分析　　4.3  內幕信息沖擊：證券信息操縱對股價波動的沖擊效應　　4.4  中國證券市場內幕信息操縱的實證檢驗　　4.5  證券監(jiān)管對信息內幕操縱行為的有效控制　5　貨幣政策應對資產(chǎn)價格進行反應嗎？　　5.1  資產(chǎn)價格過度波支對傳統(tǒng)貸幣政策提出新的挑戰(zhàn)　　5.2  資產(chǎn)階格波動對貸幣政策沖擊的理論分析　　5.3  貸幣政策對證券市場調控傳導機制　　5.4  中央銀行是否對資產(chǎn)價格過度波動的相機控制　　5.6  國內研究的意義及展望下篇　市場結構優(yōu)化篇　6　上市公司購并動因：理論研究與實證分析　……　7　上市公司自愿性信息披露行為有效性研究　8　證券公司價值評價與價值管理　9　信息披露時間選擇、披露頻率與信息質量　10　信息披露增加能夠提升公司價值嗎？　11　我國股指期貨合約模式及其投資策略選擇　12　賣空交易功能機制及其實證研究

圖書封面

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