商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量研究

內(nèi)容概要

如何量化分析、控制信貸風(fēng)險(xiǎn)，一直是銀行管理者關(guān)注的問題。20世紀(jì)中期以來，一些現(xiàn)代管理技術(shù)和方法不斷提出，為銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的量化度量與管理提供了平臺(tái)。本書致力于應(yīng)用量化的和組合的研究方法來度量商業(yè)銀行的個(gè)體信貸風(fēng)險(xiǎn)和組合信貸風(fēng)險(xiǎn)，利用建立在組合分析法基礎(chǔ)上的各種模型來度量借款企業(yè)在一定期限內(nèi)的預(yù)期違約概率、企業(yè)貸款的違約賠付率及其標(biāo)準(zhǔn)差和銀行貸款之間的損失相關(guān)等參數(shù)，進(jìn)而計(jì)算銀行個(gè)體貸款和貸款組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失，達(dá)到度量銀行組合信貸風(fēng)險(xiǎn)的目的。本書系統(tǒng)介紹了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的量化度量與管理原理、技術(shù)方法，并對(duì)我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理提出了若干政策建議。本書可供銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)研究、管理人員閱讀。

作者簡介

梁琪，男，1972年11月出生，陜西省蒲城縣人。1993年、1996年和1999年先后在南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系、國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系和金融系獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2001年10月～2003年9月在日本一橋大學(xué)商學(xué)研究科從事博士后研究?，F(xiàn)任南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系副教授、日本學(xué)

書籍目錄

1、導(dǎo)論 1.1 商業(yè)銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)  1.1.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要類型  1.1.2 違約和違約概率 1.2 度量和管理信貸風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)方法  1.2.1 專家制度法  1.2.2 違約預(yù)測(cè)模型2、度量和管理銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合法 2.1 國際銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的變地 2.2 國際銀行業(yè)監(jiān)管的演變  2.2.1 巴塞爾協(xié)議和BIS  2.2.2 新巴塞爾協(xié)議 2.3 金融危機(jī)  2.3.1 金融危機(jī)的誘因  2.3.2 金融危機(jī)的本質(zhì)是信用危機(jī) 2.4 運(yùn)用現(xiàn)代組合理論度量和管理銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)  2.4.1 運(yùn)用組合理論分析銀行貸款  2.4.2 運(yùn)用組合理論研究信貸風(fēng)險(xiǎn)的原因  2.4.3 運(yùn)用組合理論研究信貸風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn) 2.5 構(gòu)建度量和管理信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合法3、銀行個(gè)體信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量 3.1 企業(yè)預(yù)期違約概率的度量I:判別分析  …… 3.2 企業(yè)預(yù)期違約概率的度量II:logistic回歸分析 3.3 預(yù)期違約概率的度量III:期權(quán)推理分析法 3.4 銀行貸款賠付率的估計(jì) 3.5 銀行個(gè)體信貸的損失4、銀行組合信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量 4.1 銀行貸款的損失相關(guān) 4.2 估計(jì)企業(yè)的信用違約相關(guān)I:歷史數(shù)據(jù)法 4.3 估計(jì)企業(yè)的信用違約相關(guān)II:資產(chǎn)相關(guān)法 4.4 估計(jì)企業(yè)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)關(guān)系 4.5 估計(jì)借款企業(yè)的信用質(zhì)量相關(guān)  4.6 銀行信貸組合的損失5、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合管理 5.1 貸款定價(jià) 5.2 信貸組合的分散 5.3 風(fēng)險(xiǎn)資本配置6、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的發(fā)展 6.1 構(gòu)建高級(jí)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系 6.2 對(duì)我國銀行經(jīng)營管理的啟示主要參考文獻(xiàn) 6.1 主要參考文獻(xiàn)

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　我國商業(yè)銀行的利潤主要來自于存貸款利差，信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最重要的金融風(fēng)險(xiǎn)。只有對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的度量和管理，幫助銀行建立起具有早期預(yù)警和后期績效評(píng)估等功能的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，才能不僅在微觀上有利于銀行實(shí)現(xiàn)　自身經(jīng)營的安全性和贏利性，而且在宏觀上有利于整個(gè)金融體系的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的健康持續(xù)發(fā)展。

圖書封面

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