商業(yè)銀行信貸風險度量研究

內(nèi)容概要

如何量化分析、控制信貸風險，一直是銀行管理者關(guān)注的問題。20世紀中期以來，一些現(xiàn)代管理技術(shù)和方法不斷提出，為銀行信貸風險的量化度量與管理提供了平臺。本書致力于應(yīng)用量化的和組合的研究方法來度量商業(yè)銀行的個體信貸風險和組合信貸風險，利用建立在組合分析法基礎(chǔ)上的各種模型來度量借款企業(yè)在一定期限內(nèi)的預(yù)期違約概率、企業(yè)貸款的違約賠付率及其標準差和銀行貸款之間的損失相關(guān)等參數(shù)，進而計算銀行個體貸款和貸款組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失，達到度量銀行組合信貸風險的目的。本書系統(tǒng)介紹了商業(yè)銀行信貸風險的量化度量與管理原理、技術(shù)方法，并對我國商業(yè)銀行信貸風險的度量和管理提出了若干政策建議。本書可供銀行信貸風險研究、管理人員閱讀。

作者簡介

梁琪，男，1972年11月出生，陜西省蒲城縣人。1993年、1996年和1999年先后在南開大學經(jīng)濟學系、國際經(jīng)濟貿(mào)易系和金融系獲經(jīng)濟學學士、經(jīng)濟學碩士和經(jīng)濟學博士學位。2001年10月～2003年9月在日本一橋大學商學研究科從事博士后研究?，F(xiàn)任南開大學經(jīng)濟學院金融學系副教授、日本學

書籍目錄

1、導論 1.1 商業(yè)銀行面臨的信貸風險  1.1.1 信貸風險的主要類型  1.1.2 違約和違約概率 1.2 度量和管理信貸風險的傳統(tǒng)方法  1.2.1 專家制度法  1.2.2 違約預(yù)測模型2、度量和管理銀行信貸風險的組合法 2.1 國際銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的變地 2.2 國際銀行業(yè)監(jiān)管的演變  2.2.1 巴塞爾協(xié)議和BIS  2.2.2 新巴塞爾協(xié)議 2.3 金融危機  2.3.1 金融危機的誘因  2.3.2 金融危機的本質(zhì)是信用危機 2.4 運用現(xiàn)代組合理論度量和管理銀行的信貸風險  2.4.1 運用組合理論分析銀行貸款  2.4.2 運用組合理論研究信貸風險的原因  2.4.3 運用組合理論研究信貸風險的挑戰(zhàn) 2.5 構(gòu)建度量和管理信貸風險的組合法3、銀行個體信貸風險的度量 3.1 企業(yè)預(yù)期違約概率的度量I:判別分析  …… 3.2 企業(yè)預(yù)期違約概率的度量II:logistic回歸分析 3.3 預(yù)期違約概率的度量III:期權(quán)推理分析法 3.4 銀行貸款賠付率的估計 3.5 銀行個體信貸的損失4、銀行組合信貸風險的度量 4.1 銀行貸款的損失相關(guān) 4.2 估計企業(yè)的信用違約相關(guān)I:歷史數(shù)據(jù)法 4.3 估計企業(yè)的信用違約相關(guān)II:資產(chǎn)相關(guān)法 4.4 估計企業(yè)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)關(guān)系 4.5 估計借款企業(yè)的信用質(zhì)量相關(guān)  4.6 銀行信貸組合的損失5、商業(yè)銀行信貸風險的組合管理 5.1 貸款定價 5.2 信貸組合的分散 5.3 風險資本配置6、商業(yè)銀行信貸風險度量和管理的發(fā)展 6.1 構(gòu)建高級的信貸風險管理體系 6.2 對我國銀行經(jīng)營管理的啟示主要參考文獻 6.1 主要參考文獻

媒體關(guān)注與評論

　　我國商業(yè)銀行的利潤主要來自于存貸款利差，信貸風險是銀行面臨的最重要的金融風險。只有對信貸風險進行及時準確的度量和管理，幫助銀行建立起具有早期預(yù)警和后期績效評估等功能的風險管理機制，才能不僅在微觀上有利于銀行實現(xiàn)　自身經(jīng)營的安全性和贏利性，而且在宏觀上有利于整個金融體系的穩(wěn)定和經(jīng)濟的健康持續(xù)發(fā)展。

圖書封面

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