巴塞爾新資本協(xié)議研究文獻及評述

內(nèi)容概要

這本書全面地介紹了巴塞爾新資本協(xié)議的起源、制定過程和相應的歷史背景，詳細地分析了巴塞爾新資本協(xié)議的基本內(nèi)容和影響，是幫助廣大銀行業(yè)從業(yè)人員與金融研究人員學習與理解巴塞爾新資本協(xié)議的重要專著。    本書由巴塞爾資本協(xié)議研究專家、中國銀監(jiān)會國際監(jiān)管合作處負責人羅平先生編著。

作者簡介

羅平先生的主要著作：1、《國際收支手冊》中國金融出版社，1995年譯著；2、《金融部門改革及貨幣可兌換》中國金融出版社，1996年編譯；3、《外部信用評級與內(nèi)部信用評級體系》中國金融出版社，2004年編譯；4、巴塞爾新資本協(xié)議：《統(tǒng)一資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》中國金融出版社，2004年審校；5、《資本充足率管理方法釋義》經(jīng)濟科學出版社，2004年審定。

書籍目錄

導言第一部分  國際銀行資本監(jiān)管的發(fā)展歷史  1 國際銀行業(yè)監(jiān)管：巴塞爾協(xié)議的起源和影響  2 巴塞爾和資本監(jiān)管的變化：回顧與展望  3 當代銀行業(yè)理論中的銀行資本監(jiān)管：文獻回顧  4 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會下一步的工作安排  5 資本在最佳銀行監(jiān)管中的作用  6 巴塞爾新資本協(xié)議強化風險管理的范例第二部分  巴塞爾新資本協(xié)議的內(nèi)容和進展  7 巴塞爾新資本協(xié)議的出臺及其影響  8 制定巴塞爾新資本協(xié)議的必要性和目前的進展  9 有關巴塞爾新資本協(xié)議的最新進展   10 巴塞爾新資本協(xié)議的工作進展  11 從美國的角度審視巴塞爾新資本協(xié)議   12 巴塞爾新資本協(xié)議的修改內(nèi)容  13 強化資本充足率的監(jiān)督檢查提高銀行體系穩(wěn)健性  14 銀行次級債券及其對銀行的約束作用  15 跨境實施新資本協(xié)議的高級原則第三部分  巴塞爾新資本協(xié)議的實施問題  16 實施巴塞爾新資本協(xié)議的具體考慮  17 操作風險的管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法  18 利用損失數(shù)據(jù)量化操作風險  19 有關國家實施巴塞爾新資本協(xié)議的準備情況  20 香港金管局率先實施巴塞爾新資本協(xié)議  21 “打破新資本協(xié)議的神話”的研究報告第四部分  國際上對巴塞爾新資本協(xié)議的反應  22 美國實施巴塞爾新資本協(xié)議的具體考慮  23 國際貨幣基金組織工作人員對巴塞爾新資本協(xié)議的意見  24 國際貨幣基金組織對新資本協(xié)議的意見和建議  25 世界銀行對新資本協(xié)議的意見和建議  26 國際金融組織對新資本協(xié)議的反應  27 國際評級機構對新資本協(xié)議的反應  28 亞洲國家對新資本協(xié)議的意見和建議  29 印度中央銀行對新資本協(xié)議的意見和建議第五部分  現(xiàn)實問題與思考  30 實施巴塞爾新資本協(xié)議的一些現(xiàn)實問題和思考  31 巴塞爾新資本協(xié)議：發(fā)展中國家如何監(jiān)管   32 積極借鑒新資本協(xié)議內(nèi)部評級法切實加強信貸管理  33 進一步校正風險權重——巴塞爾新資本協(xié)議第三次定量影響分析啟動  34 巴塞爾新資本協(xié)議對我國對外籌資的潛在影響   35 市場約束（第三支柱）及其影響  36 巴塞爾新資本協(xié)議對中小銀行的影響   37 巴塞爾新資本協(xié)議第二次定量影響分析的研究結果   38 巴塞爾新資本協(xié)議的適用范圍及簡單標準法  39 巴塞爾新資本協(xié)議第三次定量影響分析結果  40 尋找最佳方案——發(fā)展中國家如何借鑒新資本協(xié)議監(jiān)管思路   41 巴塞爾新資本協(xié)議信用風險損失處理方法的演變  42 信用評級與信用質量信息的補充來源附錄1：巴塞爾新資本協(xié)議問答 附錄2：各國監(jiān)管當局在第一支柱方面的自主權

章節(jié)摘錄

　　債務危機造成的重大政策性挑戰(zhàn)，對有關的所有當事各方——銀行、債權國政府、相關的國際機構以及（最為突出）債務國本身都有一定的影響。此次危機威脅到了支付系統(tǒng)：第一，它威脅到是否應把工業(yè)化國家與發(fā)展中國家之間的貿(mào)易、投資和資金流動鏈停頓下來；第二，拖欠銀行的國家債務金額十分巨大，如果銀行被迫注銷，則銀行就會被宣布破產(chǎn)。并且，如果存款人知道事實真相后，也許會引發(fā)擠兌，從而使得銀行倒閉?！　τ趥鶆諊鴣碚f，由于不能掙到足夠的外匯來支付其債務的利息，為了保持貸款的正常滾動，他們不得不尋求更多的美元——從銀行，從工業(yè)化國家（在雙邊基礎上），從多邊貸款機構。但是，墨西哥事件之后，美元不會再流入了。雖然1981年拉丁美洲的銀行債權總金額增加了300億美元，但是，在墨西哥事件之后的18個月內(nèi)，沒有發(fā)生一筆新的貸款。向發(fā)展中國家的國際資金流動被切斷了；其后果必然“窒息”貿(mào)易和投資并且削弱世界經(jīng)濟?！　÷?lián)邦儲備委員會主席保爾·沃爾克迎難而上。除了長期的政府工作經(jīng)驗外，沃爾克先前還是一位供職于大通曼哈頓銀行的國際銀行家。他認為，在解決債務危機中，美國必須起主導作用，但他也承認，國際和國內(nèi)的許多因素制約了他能夠提出的政策辦法。國際方面，在對第三世界國家的銀行債權中，有一半以上是由非美國的商業(yè)銀行持有。其他主要債權人依次是日本、英國、法國和德國。國內(nèi)方面，參議院銀行委員會的威廉·普羅克斯麻爾（William Proxmire）和杰克·戈恩（Jake Gam）已經(jīng)明確宣布：美國國會既不打算徹底幫助銀行，也不打算徹底幫助債權人（當時美國人最頭疼的經(jīng)濟問題是衰退和貿(mào)易財政雙赤字）?？傊?，雖然美國或許會率先作出政策反應，管理債務危機的包袱卻必須由許多國家共同分擔?！　≡谀鞲缧紵o力付息事件之后，沃爾克和財政部長唐納德·雷根提出了處理債務問題的雙重戰(zhàn)略，包括“短期危機管理和長期實現(xiàn)穩(wěn)定”（Gohen，1986）。此戰(zhàn)略的廣義目的就是維護國際支付系統(tǒng)。短期內(nèi)需要為支付系統(tǒng)注人足夠的流動資金，以維持連續(xù)經(jīng)營。達到此目的的途徑是：美國對墨西哥的“一攬子”援助、發(fā)展中國家和工業(yè)化國家之間的雙邊協(xié)定（例如，通過主要債權國政府的巴黎俱樂部）、國際貨幣基金組織穩(wěn)定貸款和相應增加國際貨幣基金額度、重組目前的銀行債務，以及商業(yè)銀行發(fā)放新的貸款?！　　?/pre>








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