風(fēng)險(xiǎn)資本市值

前言

　　中國(guó)銀行業(yè)的改革與發(fā)展目前已經(jīng)步入一個(gè)重要關(guān)口。　　中國(guó)的商業(yè)銀行如何才能實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代化銀行的飛躍？世人的目光密切注視著中國(guó)，國(guó)人也在苦苦思索?！　∫弧⒚鎸?duì)加入世界貿(mào)易組織的挑戰(zhàn)，我們準(zhǔn)備好了嗎？　　按照中國(guó)加入世界貿(mào)易組織時(shí)所做的莊嚴(yán)承諾，2007年我國(guó)銀行業(yè)將全面對(duì)外開放。這意味著什么呢？意味著虎視眈眈的海外銀行即將享受完全的國(guó)民待遇，意味著國(guó)內(nèi)銀行即將在一個(gè)完全國(guó)際化的環(huán)境中，在同一條起跑線上與強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行全方位的廝殺?！　〈髴?zhàn)在即。但是，坦率地講，對(duì)于這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷性，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的認(rèn)識(shí)還遠(yuǎn)不夠深刻；對(duì)于這場(chǎng)挑戰(zhàn)帶來的巨大沖擊，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)并沒有做好充分的準(zhǔn)備。對(duì)于國(guó)際先進(jìn)銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我覺得現(xiàn)在我們還不能完全想像得到。比如說，從銀行價(jià)值的穩(wěn)定增長(zhǎng)來看，國(guó)內(nèi)銀行的總資產(chǎn)收益率最好水平的也就是O.6％～O.7％，國(guó)有商業(yè)銀行更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)水平。

內(nèi)容概要

《風(fēng)險(xiǎn)·資本·市值》全書共分五篇：認(rèn)識(shí)篇、資本篇、理論篇、實(shí)踐篇和啟示篇。其中，認(rèn)識(shí)篇揭示了中國(guó)銀行業(yè)在認(rèn)識(shí)上的三個(gè)缺陷，闡述了現(xiàn)代商業(yè)銀行三大核心，資本篇介紹了資本對(duì)銀行的特殊意義，以及在資本約束下資本管理的方法；理論篇介紹了國(guó)際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量理論和技術(shù)手段。實(shí)踐篇分別介紹了信風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，提出了銀行實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)管理的解決方案，啟示篇?jiǎng)t是作乾從銀行經(jīng)營(yíng)者的角度對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)未來改革發(fā)展談了自己一些體會(huì)。附錄中的六篇文章，是作者近年公開發(fā)表的幾篇具有代表性文章，從中可以了解作者對(duì)本書形成的思想脈格。    本書摒棄了深?yuàn)W晦澀的學(xué)術(shù)用語，以通俗易懂的語言深入淺出地介紹了國(guó)際最前沿的金融理論和技術(shù)、理論與實(shí)踐融會(huì)貫通，是一位金融實(shí)務(wù)工作者對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化飛躍所必須面對(duì)的幾大核心問題的理性思考。對(duì)銀行各級(jí)管理者和基層員工而言，這既是一本非常實(shí)用工具書，也是一本非常有借鑒價(jià)值的參考書。

作者簡(jiǎn)介

陳小憲，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾當(dāng)過工人、士兵、機(jī)關(guān)干部。1982年至1993年， 中國(guó) 民銀行北京市分行工作，歷任計(jì)劃副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局北京分局副局長(zhǎng)；1994年起，歷任招商銀行北京分行行長(zhǎng)、招商銀行總行副行長(zhǎng)；現(xiàn)任招商銀行北京分行行長(zhǎng)、招商銀行總行副行長(zhǎng)；現(xiàn)任招商銀行總行常務(wù)副行長(zhǎng)、招商銀行董事、招商銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)主任委員。目前還兼任中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)金融專業(yè)委員會(huì)副主任、中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授等職。曾在各類全國(guó)性專業(yè)刊物公開發(fā)表論文數(shù)十篇，著有《中國(guó)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)研究》

書籍目錄

前言第一篇   認(rèn)識(shí)篇  第一章  中國(guó)銀地業(yè)認(rèn)識(shí)上的一個(gè)嚴(yán)重缺陷  第二章  商業(yè)銀行是一部風(fēng)險(xiǎn)機(jī)器  第三章  風(fēng)險(xiǎn)·資本·市值：現(xiàn)代銀行的三個(gè)核心第二篇  資本篇  第四章  資本對(duì)銀行的特殊意義     第一節(jié)  資本為什么重要     第二節(jié)  銀行資本的特殊意義     第三節(jié)  幾種不同的銀行資本概念  第五章  資本是昂貴而稀的資源     第一節(jié)  資本是昂貴的資源     第二節(jié)  資本是稀缺的資源  第六章  資本的約束     第一節(jié)  資本對(duì)銀行的內(nèi)在約束     第二節(jié)  監(jiān)管資本要求的硬性約束  第七章  資本的認(rèn)識(shí)與現(xiàn)實(shí)     第一節(jié)  資本認(rèn)識(shí)的誤區(qū)——規(guī)模陷阱     第二節(jié)  資本約束在實(shí)踐中趙來趙明顯  第八章  資本的管理     第一節(jié)  銀行資本管理的內(nèi)容與目標(biāo)     第二節(jié)  資本配置的實(shí)施體系     第三節(jié)  資本管理的實(shí)施體系第三篇  理論篇  第九章  風(fēng)險(xiǎn)量化的基本原理     第一節(jié)  預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失     第二節(jié)  對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)的基本手段  第十章  風(fēng)險(xiǎn)量化的基本手段     第一節(jié)  信用評(píng)級(jí)     第二節(jié)  VaR法     第三節(jié)  資產(chǎn)組合管理  第十一章  商業(yè)銀行全風(fēng)險(xiǎn)管理     第一節(jié)  從風(fēng)險(xiǎn)管理資本管理     第二節(jié)  用RAROC分配資源……第四篇  實(shí)踐篇第五篇  啟示篇參考書目

章節(jié)摘錄

　?。ㄒ唬┳銐虻馁Y本意味著安全保證　　在上面的例子中，公眾選擇購(gòu)買收益相同但資本更加充足的銀行，是因?yàn)樗麄冋J(rèn)為，所選擇的這家銀行的贏利是伴隨著較低的金融風(fēng)險(xiǎn)。說明足夠的資本對(duì)公眾意味著安全性的保證，能增強(qiáng)存款人在任何時(shí)候都能隨時(shí)取到自己存款的信心。銀行資金交易業(yè)務(wù)中，資金的成本和交易數(shù)量幾乎也是由銀行的信用評(píng)級(jí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力所決定的，而“雖然高的資本比率不一定能保證獲得好的信用評(píng)級(jí)，但是低的資本比率幾乎必然導(dǎo)致糟糕的評(píng)級(jí)結(jié)果”，資本在影響資金交易中的作用不言而喻?？傊婵?、資金交易等幾乎所有的銀行業(yè)務(wù)，公眾以及交易對(duì)方的信心都來自于銀行資本這個(gè)堅(jiān)強(qiáng)后盾，來自資本與安全性的天然聯(lián)系?！　。ǘ┰诙喾N抵御風(fēng)險(xiǎn)的手段中資本是最后的防線　　作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)器，識(shí)別和抵御風(fēng)險(xiǎn)是銀行經(jīng)營(yíng)管理的主線。為了抵御風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常要采取包括質(zhì)量管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、提取準(zhǔn)備、補(bǔ)充資本等等多種措施。但是，在所有的風(fēng)險(xiǎn)防范手段中，資本是最后的防線，資本之后別無退路。　　資本對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)，好比防洪的堤壩，風(fēng)險(xiǎn)一旦超出資本，就好比洪水沖出了堤壩，就意味著銀行面臨倒閉的災(zāi)難。在有充足的資本存在的情況下，一旦損失超出了預(yù)期，銀行也能夠應(yīng)付自如，比如存戶還能隨時(shí)提到款子，貸款戶能得到需要的貸款，銀行債務(wù)也能正常支付。相反，如果資本不足，或者發(fā)生的損失增加到了銀行所有的可用資本都用完了還不能抵償，那么，除非銀行借助外力，比如政府援助，則銀行自身將不可能有任何其他資源來抵御風(fēng)險(xiǎn)，就要面臨清算破產(chǎn)的境地。很顯然，資本是風(fēng)險(xiǎn)最后的防線，沒有退路。

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　面對(duì)加入WTO的挑戰(zhàn)，我們準(zhǔn)備好了嗎？　　民族金融業(yè)能像民族家電業(yè)一樣再生嗎？　　中國(guó)的商業(yè)銀行如何才能實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代化銀行的飛躍？　　中國(guó)銀行業(yè)的改革與發(fā)展目標(biāo)已經(jīng)理入一個(gè)重要關(guān)口。世人的目光密切注視著中國(guó)，國(guó)人也苦苦思索。　　				　　		　　		　　		

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