中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警系統(tǒng)研究

內(nèi)容概要

銀行業(yè)是個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，尤其是中國(guó)銀行業(yè)一體化和國(guó)際化進(jìn)程大大加快的今天，深入研究中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的問題顯得十分必要。近年來(lái)，動(dòng)蕩不安的國(guó)際金融領(lǐng)域險(xiǎn)象環(huán)生，從墨西哥金融危機(jī)到巴林銀行破產(chǎn)，從阿爾巴尼亞的金融風(fēng)潮到東南亞金融危機(jī)，使各國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受沉重打擊，金融體系遭到嚴(yán)重破壞。因此，深入研究銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)形成的原因，尋求適應(yīng)我國(guó)國(guó)情的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制方法，就成為當(dāng)前我國(guó)金融研究領(lǐng)域最重要的課題，本書彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)這一研究領(lǐng)域的空白。 　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)和預(yù)警方法做了很多研究，并提出了一些有應(yīng)用價(jià)值的方法，諸如信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的專家方法、CAMEL銀行評(píng)級(jí)方法、PATROL年度銀行評(píng)級(jí)方法、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重分析方法、銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性缺口分析方法、凈流動(dòng)性資產(chǎn)分析法和融資缺口法等，但這些分析方法多數(shù)是統(tǒng)計(jì)理論在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域研究中的運(yùn)用，一是缺乏系統(tǒng)性，沒有對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的形成因素做系統(tǒng)的分析，不能從總體上全面地把握銀行風(fēng)險(xiǎn)形成的原因；二是部分定量分析方法的數(shù)學(xué)過(guò)程過(guò)于復(fù)雜化、抽象化，實(shí)際運(yùn)用效果差；三是部分模型評(píng)估結(jié)果只能維持相對(duì)較短的時(shí)間，并不具有預(yù)見性和前瞻性。此外，在運(yùn)用這些模型分析我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，它們有一個(gè)共同的且致命的缺陷，即不合乎我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特殊性。而在本書中，作者在國(guó)內(nèi)首次采用VaR方法與層次分析法相結(jié)合的方式研究了我國(guó)銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)及其預(yù)警與防范，結(jié)果與當(dāng)前我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)實(shí)踐基本一致，具有較強(qiáng)的操作性。 　　本書是一本既有理論高度，又具有較強(qiáng)操作性的金融研究領(lǐng)域的新作，本書的優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn)主要反映在以下幾個(gè)方面： 　　第一，體例結(jié)構(gòu)安排比較合理。銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)具有較強(qiáng)的隱蔽性、滯后性和多因素綜合決定等特點(diǎn)，及時(shí)和準(zhǔn)確地把握銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)難度較大，特點(diǎn)是對(duì)其進(jìn)行定量分析和判斷就顯得更加困難和復(fù)雜。作者深刻意識(shí)到分析銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)十分龐雜的系統(tǒng)工程，故本書只是對(duì)一些主要的、不易量化的因素的分析留作后續(xù)研究的課題。這樣的安排使得讀者能在了解、分析和控制銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中把握幾條清晰主干線。 　　第二，編寫的內(nèi)容具有理論的高度和較強(qiáng)的系統(tǒng)性。在建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量分析模型前，對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的概念和特征，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的一般生成機(jī)制以及我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)形成的特殊原因進(jìn)行深入的理論分析，有助于從理論的高度，從更深的層次和系統(tǒng)化的角度去認(rèn)識(shí)和把握銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)問題。 　　第三，本書得出的結(jié)論具有很強(qiáng)的可操作性。作者運(yùn)用層次分析法來(lái)建立中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)模型，并對(duì)樣本行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)分析，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法來(lái)建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，運(yùn)用VaR模型對(duì)我國(guó)銀行業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)——信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。在這些詳細(xì)而深入分析的基礎(chǔ)上，得出強(qiáng)化我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)啟示。 　　第四，本書具有很強(qiáng)的啟示性。在本書的最后部分，作者詳盡地分析了國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的新趨勢(shì)、新形勢(shì)下中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架和我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范與化解對(duì)策，這些都將給讀者留下廣闊的思考空間。     《中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及預(yù)警系統(tǒng)研究》一書在分析與評(píng)述國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)和預(yù)警方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際，深入研究了我國(guó)經(jīng)濟(jì)制度中的產(chǎn)權(quán)和治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)融資結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)、信用環(huán)境、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和政府干預(yù)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的影響，論述了中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)生成的特殊機(jī)制，應(yīng)用層次分析法對(duì)中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，運(yùn)用回歸分析法建立了中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警模型，在國(guó)內(nèi)首次采用VAR方法與層次分析法相結(jié)合的方式研究了中國(guó)銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)及其預(yù)警與防范，結(jié)果與當(dāng)前我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)實(shí)踐基本一致，具有較強(qiáng)的操作性?！　”緯\(yùn)用VaR方法對(duì)我銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的評(píng)估，不僅能準(zhǔn)確反映銀行總體信用風(fēng)險(xiǎn)的大小，而且能反映各種信用等級(jí)的企業(yè)對(duì)銀行總風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)，是科學(xué)有效的，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性。

作者簡(jiǎn)介

閻慶民，漢族，1961年5月出生，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、重慶大學(xué)管理學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會(huì)銀行監(jiān)管一部副主任。主要著作有：《中國(guó)貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制研究》、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管問題研究》、《中國(guó)金融前沿課題研究》、《中外同業(yè)執(zhí)借比較研究》、《加入WTO對(duì)重慶金融業(yè)的影響研究》等7部，在《金融研究》、《改革》、《管理世界》、《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》、《現(xiàn)代法學(xué)》、《金融時(shí)報(bào)》等國(guó)家核心刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文60余篇。

書籍目錄

自序摘要導(dǎo)言 第一章 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基本理論分析  第一節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)定義的理論界定及其分類  第二節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特征及其功能  第三節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制第二章 中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特殊生成機(jī)制  第一節(jié) 國(guó)有銀行的產(chǎn)權(quán)制度與中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)  第二節(jié) 企業(yè)融資機(jī)制與中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)  第三節(jié) 銀行業(yè)結(jié)構(gòu)與中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)  第四節(jié) 信用制度與中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)  第五節(jié) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和政府行業(yè)與中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)第三章 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和預(yù)警方法及其評(píng)價(jià)  第一節(jié) 單一風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法及其評(píng)價(jià)  第二節(jié) 西方國(guó)家銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)及其評(píng)價(jià)  第三節(jié) 中國(guó)銀行監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法與評(píng)價(jià)第四章 中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)和預(yù)警模型  第一節(jié) 中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)模型  第二節(jié) 中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)分析  第三節(jié) 中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警模型及其分析第五章 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的VaR模型及其比較  第一節(jié) VaR方法的基本內(nèi)涵  第二節(jié) VaR模型的優(yōu)點(diǎn)及作用  第三節(jié) 幾種常用VaR模型的比較分析第六章 中國(guó)銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR分析  第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)中占據(jù)重要地位  第二節(jié) 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的初步評(píng)價(jià)  第三節(jié) 《巴塞爾協(xié)議》有關(guān)信用資本充足的弱點(diǎn)及其改進(jìn)  第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)VaR分析的基本框架  第五節(jié) 我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR分析  第六節(jié) 強(qiáng)化我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)啟示第七章 中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范與化解  第一節(jié) 國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的新趨勢(shì)及其借鑒  第二節(jié) 新形勢(shì)下中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架  第三節(jié) 消減外部環(huán)境對(duì)中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響結(jié)論參考文獻(xiàn)后記

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