組合投資與投資基金管理

內(nèi)容概要

　　本教材系統(tǒng)、全面地介紹了組合投資與證券投資基金的基本概念、組合投資的構(gòu)建方法、一般的投資理論和規(guī)律以及證券投資基金的組織管理、經(jīng)營管理、風(fēng)險控制、績效評估等內(nèi)容。本教材在內(nèi)容組織上突破了以往一般投資學(xué)和證券投資學(xué)教材的固有形式，深入淺出了闡述了現(xiàn)代投資組合的有關(guān)理論和方法，并注重投資組合理論的實際應(yīng)用；重點介紹了證券投資基金管理的一般性框架和過程，采用了大量的圖表、數(shù)學(xué)公式、案例等輔助形式來幫助讀者更好地了解和掌握投資的基本原理和方法。本教材可供高等學(xué)校金融專業(yè)、投資專業(yè)教學(xué)使用，也中作為從事資產(chǎn)管理行業(yè)的實務(wù)工作者及投資基金研究人員的參考用書。

作者簡介

　　 陳偉忠，男，同濟(jì)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1957年出生，江蘇無錫人。1982年1月大學(xué)畢業(yè)并獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位。1984年11月西安交通大學(xué)研究生畢業(yè)獲管理工程碩士學(xué)位，同時留校任教。1997年在西安交通大學(xué)獲管理學(xué)博士學(xué)位。歷任西安交通大學(xué)管理學(xué)院技術(shù)經(jīng)濟(jì)教研室、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)

書籍目錄

第一章  投資的收益與風(fēng)險 第一節(jié)  投資收益的概念與特征  一、投資收益的概念與計量  二、投資收益的不確定性 第二節(jié)  投資風(fēng)險  一、投資風(fēng)險的概念  二、投資風(fēng)險的度量  三、風(fēng)險態(tài)度與決策 第三節(jié)  投資組合的收益與風(fēng)險  一、組合投資的概念  二、組合投資的風(fēng)險  三、投資組合的風(fēng)險分散功效第二章  投資組合的構(gòu)建 第一節(jié)  投資哲學(xué)與資產(chǎn)配置政策  一、投資哲學(xué)  二、資產(chǎn)配置 第二節(jié)  投資組合的構(gòu)建  一、投資分析  二、資產(chǎn)配置第三章  投資組合的選擇與優(yōu)化方法 第一節(jié)  馬柯維茨的組合選擇方法  一、投資組合優(yōu)化或選擇的概念  二、組合選擇的均值/方差法 第二節(jié)  風(fēng)險資產(chǎn)與賣空  一、無風(fēng)險資產(chǎn)存在情況下的投資組合選擇  二、賣空對組合投資的影響 第三節(jié)  關(guān)于均值/方差法應(yīng)用的討論  一、正確認(rèn)識不確定性決策問題的復(fù)雜性  二、均值/方差模型在資產(chǎn)配置中最有效  三、有效運用均值/方差理論和模型的前提條件  四、正確認(rèn)識理論和模型的作用第四章  組合構(gòu)建的實用方法 第一節(jié)  市場指數(shù)模型與投資組合構(gòu)建  一、市場指數(shù)模型  二、基于市場指數(shù)模型的組合構(gòu)建方法 第二節(jié)  多指數(shù)模型與最優(yōu)組合構(gòu)建  一、多指數(shù)模型  二、基于市場指數(shù)模型的投資組合選擇與優(yōu)化  三、應(yīng)用說明第五章  衍生工具與投資組合保險 第一節(jié)  金融期貨與組合投資策略  一、利用利率期貨對沖利率風(fēng)險  二、利用股票期貨套期保值 第二節(jié)  金融期權(quán)與投資組合保險  一、期權(quán)的基本概念  二、保護(hù)性賣權(quán)策略  三、指數(shù)期權(quán)與組合保險第六章  投資基金概論第七章  投資基金的組織管理第八章  投資基金的經(jīng)營與管理第九章  投資基金的風(fēng)險管理與控制第十章  投資基金績效評估

圖書封面

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