利率期貨市場(chǎng)運(yùn)作

內(nèi)容概要

　　利率期貨是債市場(chǎng)投資者用于規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)最常用的一種金融衍生工具，自1975年問世以來一直蓬勃發(fā)展，品種也不斷創(chuàng)新，并已成為當(dāng)今世界變成交量最大的金融衍生品之一。國際經(jīng)驗(yàn)表明，利率期貨的出現(xiàn)和發(fā)展，不但豐富了債券市場(chǎng)的交易方式，提高了債券市場(chǎng)的安全性和流動(dòng)性，而且對(duì)進(jìn)一步完善一個(gè)國家的金融市場(chǎng)體系、促進(jìn)利率市場(chǎng)化也有重要的推動(dòng)作用。　　本書充分吸收了國內(nèi)外對(duì)利率期貨理論和實(shí)踐的一些最新研究成果，對(duì)國際利率期貨理論基礎(chǔ)、利率期貨交易的市場(chǎng)運(yùn)作模式，以及利率期貨交易方式和策略都做了系統(tǒng)的介紹，同時(shí)，該書對(duì)今后推出的我國利率期貨的交易模式進(jìn)行了整體設(shè)計(jì)，有利于讀者對(duì)利率期貨交易的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、利率期貨定價(jià)、合約設(shè)計(jì)、交易流程、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管以及一些套期保值、套利交易等基本投資策略有一個(gè)基本的了解，為今后利率期貨的推出做了知識(shí)上的準(zhǔn)備。

作者簡(jiǎn)介

　　褚玦海，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任上海期貨交易所石油期貨上市工作組組長，交割部高級(jí)總監(jiān)，歷任發(fā)展研究中心高級(jí)總監(jiān)、《期貨與金融衍生品》雜志主編，上海期貨交易所監(jiān)查部經(jīng)理、上海商品交易所監(jiān)查部經(jīng)理、上海石油交易所交割部經(jīng)理。為《期貨風(fēng)險(xiǎn)實(shí)監(jiān)控系統(tǒng)》課題組組長；《WTO與中國期貨市場(chǎng)》課題組副組長；著有《中國期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究》，發(fā)表了“石油期貨對(duì)中國的戰(zhàn)略作用與前景展望”、“利率期貨與我國利率市場(chǎng)化研究”等幾十篇研究論文。

書籍目錄

第一章　利率基礎(chǔ)第一節(jié)　利率的基本知識(shí)第二節(jié)　利率決定理論第三節(jié)　市場(chǎng)利率構(gòu)成理論第二章　債券基礎(chǔ)第一節(jié)　債券的性質(zhì)和特征第二節(jié)　債券的種類第三節(jié)　債券投資的風(fēng)險(xiǎn)第三章　利率期貨概述第一節(jié)　利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展第二節(jié)　利率期貨的特征與種類第三節(jié)　利率期貨交易的基本功能第四章　國際利率期貨市場(chǎng)第一節(jié)　美洲利率期貨市場(chǎng)第二節(jié)　歐洲市場(chǎng)期貨市場(chǎng)第三節(jié)　亞太地區(qū)利率期貨市場(chǎng)第四節(jié)　各地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展研究的結(jié)論第五章　利率期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)與交易流程第一節(jié)　利率期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)第二節(jié)　利率期貨市場(chǎng)的交易流程第六章　利率期貨的定價(jià)第一節(jié)　利率期貨價(jià)格的影響因素第二節(jié)　持有成本定價(jià)模型第三節(jié)　轉(zhuǎn)換因子第四節(jié)　最便宜可交割債券第七章　利率期貨套期保值交易第一節(jié)　套期保值的概念和原理第二節(jié)　套期保值的基本類型第四節(jié)　套期保值比率第八章　利率期貨套利交易第一節(jié)　套利的概念與原理第二節(jié)　套利與市場(chǎng)有效性第三節(jié)　套利的風(fēng)險(xiǎn)第四節(jié)　套利交易策略第九章　利率期貨投機(jī)交易第一節(jié)　投機(jī)交易的原理與類型第二節(jié)　套利與投機(jī)的區(qū)別第三節(jié)　投資原則和一般方法第四節(jié)　各種投機(jī)套利交易第十章　其他利率衍生產(chǎn)品第十一章　利率市場(chǎng)化與我國債券市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)第十二章　我國開展利率期貨交易的必要性和可行性第十三章　我國利率期貨市場(chǎng)運(yùn)作模式構(gòu)想第十四章　我國利率期貨合約設(shè)計(jì)第十五章　我國利率期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究附錄1 國際主要利率期貨合約及條款附錄2 我國利率期貨交易合約條款設(shè)計(jì)附錄3 術(shù)語解釋參考文獻(xiàn)后記

編輯推薦

　　本書充分吸收了國內(nèi)外對(duì)利率期貨理論和實(shí)踐的一些最新研究成果，對(duì)國際利率期貨理論基礎(chǔ)、利率期貨交易的市場(chǎng)運(yùn)作模式，以及利率期貨交易方式和策略都做了系統(tǒng)的介紹，同時(shí)，該書對(duì)今后推出的我國利率期貨的交易模式進(jìn)行了整體設(shè)計(jì)，有利于讀者對(duì)利率期貨交易的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、利率期貨定價(jià)、合約設(shè)計(jì)、交易流程、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管以及一些套期保值、套利交易等基本投資策略有一個(gè)基本的了解，為今后利率期貨的推出做了知識(shí)上的準(zhǔn)備。

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