巴塞爾新資本協(xié)議研究

前言

　　序 隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，目前對我國經(jīng)濟的分析和預(yù)測產(chǎn)生新的趨勢和特點。主要表現(xiàn)為幾個方面：（1)參與群體多樣化。經(jīng)濟分析和預(yù)測不再像以前僅僅局限于政府部門，眾多的民間機構(gòu)也積極參與經(jīng)濟的分析和預(yù)測，這些非政府部門及時地公布本機構(gòu)對當前及未來經(jīng)濟運行的分析報告。（2)各機構(gòu)的經(jīng)濟分析和預(yù)測日益顯示出各自的特點，其分析報告逐漸表現(xiàn)出自己的“品牌”性。不同機構(gòu)由于對經(jīng)濟運行分析的側(cè)重點及分析方法不同，因而其公布的研究報告反映的問題及提供的政策建議也不盡相同。這些具有特色的分析報告無疑提供了更豐富的信息，從而使人們更充分地了解我國經(jīng)濟運行的各個方面。

內(nèi)容概要

　　《巴塞爾新資本協(xié)議研究》以巴塞爾新資本協(xié)議草案的發(fā)布為出發(fā)點，探討巴塞爾新資本協(xié)議演變的基本軌跡、推動這些演變的基本力量以及由此體現(xiàn)出全球金融風險監(jiān)管框架的演變趨勢，進而分析巴塞爾新資本協(xié)議草案中體現(xiàn)的金融風險監(jiān)管的基本思路和原則?？疾旖鹑陲L險監(jiān)管框架的演變軌跡和發(fā)展趨勢，可以有不同的角度。其中，以巴塞爾資本協(xié)議為代表的一系列具有國際影響力的金融監(jiān)管原則為分析的切入點，是一個相對簡便的方式。

書籍目錄

第一章　金融風險監(jiān)管框架發(fā)展中的巴塞爾新資本協(xié)議：演變與趨勢1.1　全球金融風險監(jiān)管框架演變的現(xiàn)實推動力1.2　巴塞爾協(xié)議所具有的習慣國際經(jīng)濟法的法律特性1.3　1988年巴塞爾委員會資本協(xié)議的形成及其演變1.4　巴塞爾委員會對于1988年巴塞爾協(xié)議的補充和完善1.5　從巴塞爾資本協(xié)議的演變看國際金融風險監(jiān)管的發(fā)展趨勢1.6　2001年巴塞爾新資本協(xié)議框架的形成及其特點第二章 巴塞爾新資本協(xié)議草案修訂進程中的主要爭議與金融風險監(jiān)管框架的內(nèi)在沖突2.1　巴塞爾新資本協(xié)議咨詢稿引發(fā)廣泛爭論2.2　巴塞爾新資本協(xié)議草案作為一個風險管理框架存在的問題2.3　關(guān)于支柱一——最低資本充足要求領(lǐng)域的爭論2.4　關(guān)于支柱二——外部監(jiān)管領(lǐng)域的爭論2.5　關(guān)于支柱三——信息披露和市場約束領(lǐng)域的爭論第三章　巴塞爾新資本協(xié)議框架下的信息風險衡量與資本金約束3.1　新資本協(xié)議中信用風險衡量的主要變化3.2　新資本協(xié)議信用風險衡量過程中的幾個關(guān)鍵因素3.3　信用風險衡量的內(nèi)部評級法及其主要運作框架3.4　新資本協(xié)議框架下零售貸款和特殊授信的風險衡量和資本金約束第四章　巴塞爾新資本協(xié)議框架下的操作風險衡量與資本金約束4.1　操作風險的主要特點4.2　新資本協(xié)議框架下操作風險的初步界定4.3　當前國際金融界通常采用的操作風險衡量方法4.4　巴塞爾新資本協(xié)議對于操作性風險相關(guān)規(guī)定的演變4.5　操作風險管理在金融機構(gòu)的引入和管理框架的建立第五章　巴塞爾新資本協(xié)議框架下的監(jiān)管機構(gòu)行為5.1　從內(nèi)部評級體系的監(jiān)管看監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行內(nèi)部風險制度的介入行為5.2　利率風險監(jiān)管：從第一支柱向第二支柱轉(zhuǎn)移之后的監(jiān)管行為5.3　從新資本協(xié)議第二支柱看當前監(jiān)管理念的發(fā)展趨勢5.4　英國金融服務(wù)局金融機構(gòu)風險評估框架評介第六章　巴塞爾新資本協(xié)議框架中的市場約束6.1　市場約束機制的運行機理6.2　不同金融產(chǎn)品持有者的市場約束作用6.3　銀行信息披露和市場約束的國際比較6.4　新資本協(xié)議框架下中國銀行業(yè)的市場約束第七章　巴塞爾新資本協(xié)議框架對中國金融業(yè)的影響7.1　關(guān)于支柱一：最低資本金要求及其影響7.2　關(guān)于支柱二：外部監(jiān)管及其影響7.3　關(guān)于支柱三：市場約束及其影響7.4　新資本協(xié)議框架推動金融業(yè)風險管理制度創(chuàng)新第八章　巴塞爾新資本協(xié)議框架在金融體系中的實施路徑8.1　關(guān)于支柱一最低資本要求的實施8.2　關(guān)于支柱二外部監(jiān)管8.3　關(guān)于支柱三市場約束8.4　金融體系實施新資本協(xié)議的過程是影響深遠和廣泛的系統(tǒng)工程附錄：巴塞爾新資本協(xié)議概述后記

編輯推薦

　　《巴塞爾新資本協(xié)議研究》從全球范圍來看，經(jīng)濟金融環(huán)境的劇烈變化迅速改變了銀行的經(jīng)營環(huán)境，加大了銀行的經(jīng)營風險，同時經(jīng)濟金融的全球化直接推動了全球范圍內(nèi)銀行監(jiān)管和風險管理原則和框架的整合與統(tǒng)一，并且促使這些原則和框架要及時根據(jù)經(jīng)濟金融環(huán)境的變遷進行調(diào)整。如何使監(jiān)管原則更為靈敏地反映銀行經(jīng)營環(huán)境的變化、使得銀行的風險監(jiān)控始終對金融市場的風險變動保持高度的敏感，越來越成為全球銀行業(yè)關(guān)注的重大問題。

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