風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

內(nèi)容概要

我們寫本書的目的是為了提供一個(gè)如何在金融機(jī)構(gòu)日常操作的基礎(chǔ)上有效運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的指南。在這一點(diǎn)上，我們主要注重市場風(fēng)險(xiǎn)的管理，因?yàn)檫@是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)開始發(fā)展和至今技術(shù)發(fā)展得最為充分的一種風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理這一領(lǐng)域的發(fā)展非?？?，就在我們將本書付印的過程中；關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的想法和觀點(diǎn)仍在不斷進(jìn)展著。當(dāng)然，有關(guān)其他重要風(fēng)險(xiǎn)如信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，當(dāng)它們達(dá)到同樣的發(fā)展水平時(shí)，也會(huì)得到同樣的重視。
在本書中，我們首先總體介紹一下主要的論題，再逐步進(jìn)行具體闡述。同時(shí)，本書力求對(duì)專業(yè)讀者和非專業(yè)讀者都適用。基于這種想法，我們使本書在不影響總體信息的情況下可以進(jìn)行選擇性閱讀。例如，我們盡量避免過多使用專業(yè)術(shù)語，但在風(fēng)險(xiǎn)管理這樣復(fù)雜的論題中運(yùn)用一些專業(yè)術(shù)語是難以避免的。我們相信本書的結(jié)構(gòu)可以使讀者跳過那些比較專業(yè)的篇章而不至于影響對(duì)本書的總體理解。
我們力求將我們兩個(gè)公司所運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際操作都寫人書中。這么說并不意味著我們已經(jīng)想到或提供了有關(guān)這個(gè)大論題下的所有方面。我們盡量要做的是起碼要提供一種考慮風(fēng)險(xiǎn)的思路，并列出我們兩個(gè)公司在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中遇到的關(guān)鍵性的問題。
本書共分為四篇。第一篇從現(xiàn)實(shí)和歷史角度講述風(fēng)險(xiǎn)管理的概況，并對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)加以定義。第二篇介紹了當(dāng)今用以測量風(fēng)險(xiǎn)的各種方法和工具。第三篇闡述風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟，如何使其發(fā)揮作用和如何知道結(jié)果。第四篇作為總結(jié)，進(jìn)一步開闊風(fēng)險(xiǎn)分析和資本配置的視野，并試圖看清未來的公司形式。

書籍目錄

第一篇風(fēng)險(xiǎn)管理概述
本篇主要介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，使讀者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的日常操作有一個(gè)感性認(rèn)識(shí)。本篇研究風(fēng)險(xiǎn)管理的起源，介紹影響其發(fā)展的一些重大事件，以及它現(xiàn)在為什么成為金融機(jī)調(diào)的一頂重要業(yè)務(wù)。本篇明確了建立風(fēng)險(xiǎn)管理職能的管理和組織形式，以及本書所要闡明的主要論題。本篇討論并開始著眼于目前風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)展得最為充分的市場風(fēng)險(xiǎn)。
第一章鳳險(xiǎn)管理者的一天
引言
交易日
總結(jié)
第二章風(fēng)險(xiǎn)管理的開始
20世紀(jì)70年代：金融工具衍生產(chǎn)品的早期發(fā)展
20世紀(jì)80年代：國際金融形勢的變化
1992～1994年：對(duì)衍生工具的關(guān)注日益增長
1995年：新加坡的一天
焦點(diǎn)下的風(fēng)險(xiǎn)管理
總結(jié)
第三章公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)構(gòu)
公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的起源
公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍
公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)構(gòu)
公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的程序
總結(jié)
第四章市場風(fēng)險(xiǎn)的分類
引言
金融工具的分類
按所有者權(quán)益和資產(chǎn)的流量分類
主要市場風(fēng)險(xiǎn)的分類
其他市場風(fēng)險(xiǎn)
總結(jié)
第二篇衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的工具
本篇將探討怎樣組合一個(gè)有效的工具箱來衡量一家公司的市場風(fēng)險(xiǎn)。我們將解釋并討論極限測試、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析這三種工具在這一問題上的相對(duì)優(yōu)劣性。這些工具相互之間起著互補(bǔ)的作用，而不同的公司會(huì)依據(jù)其各自不同的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)背景偏重于不同的方法。另外，我們還將探討在衡量某些特定風(fēng)險(xiǎn)的所涉及的、未被充分研究的原則。
第五章風(fēng)險(xiǎn)衡量的挑戰(zhàn)
引言
風(fēng)險(xiǎn)的累積和規(guī)范化
風(fēng)險(xiǎn)聚集
極限測試
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
情景分析
總結(jié)
第六章極限測試
引言
對(duì)測試對(duì)象的定義
監(jiān)管性要求
關(guān)于極限測試的一些問題
極限測試與情景分析
極限測試的步驟
需要注意的幾個(gè)問題
極限測試的可信度
總結(jié)
附錄：極限測試實(shí)例
第七章風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
引言
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的主旨
理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的五個(gè)步驟
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的平衡關(guān)系
總結(jié)
第八章情景分析
引言
定義情景分析
情景準(zhǔn)備和相關(guān)問題
情景的其他應(yīng)用
總結(jié)
第九章特定風(fēng)險(xiǎn)
為什么特定風(fēng)險(xiǎn)如此重要
特定風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)簡單模型
總結(jié)
技術(shù)附錄
第三篇風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)
這部分將闡述幣場風(fēng)險(xiǎn)管理職能在實(shí)際應(yīng)用和維持中遇到的問題，以及相關(guān)的支持程序、技術(shù)和文化環(huán)境，并大致描述機(jī)構(gòu)內(nèi)的相互聯(lián)系和外部環(huán)源構(gòu)成及影響。本篇還討論人員如何配置，風(fēng)險(xiǎn)管理職能如何運(yùn)行，相關(guān)信息類型和結(jié)構(gòu)如何設(shè)置，并且如何保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及方法的有效性，特別強(qiáng)調(diào)了在機(jī)構(gòu)內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的文化氛圍的重要性。另外，也討論了在銀行和證券機(jī)構(gòu)以外的機(jī)構(gòu)中風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行的一些問題。
第十章風(fēng)險(xiǎn)管理職能
引言
高級(jí)管理層的工作
營造一個(gè)濃厚的風(fēng)險(xiǎn)文化氛圍
風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任
相關(guān)的結(jié)構(gòu)和技能要求
風(fēng)險(xiǎn)管理部門和其他部門的關(guān)系
總的原則和指導(dǎo)思想
風(fēng)險(xiǎn)額度的設(shè)定
總結(jié)
第十一章風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告
引言
風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告的基礎(chǔ)
有效風(fēng)險(xiǎn)管理的工具
信息披露
輸人到前臺(tái)的信息
高級(jí)管理層的信息要求
總結(jié)
第十二章事后檢測
引言
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與實(shí)際的損益
理論的損益值與實(shí)際的損益值相比較
總結(jié)
附錄：事后檢測――劃分測試結(jié)果區(qū)
第十三章存貨定價(jià)和價(jià)格驗(yàn)證
引言
存貨定價(jià)
價(jià)格驗(yàn)證
總結(jié)
附錄：一個(gè)衍生期權(quán)的價(jià)格驗(yàn)證
第十四章衍生產(chǎn)品模型
引言
模型驗(yàn)證和有關(guān)的控制
模型風(fēng)險(xiǎn)
總結(jié)
第十五章風(fēng)險(xiǎn)信息流程
引言
風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)的要求
風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的來源
風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和處理
風(fēng)險(xiǎn)分析和發(fā)布
總結(jié)
第十六章其他機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理
引言
風(fēng)險(xiǎn)管理的構(gòu)造模塊
一個(gè)一體化石油公司中的風(fēng)險(xiǎn)管理
一個(gè)養(yǎng)老基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
中央銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
總結(jié)
第四篇文化著的風(fēng)險(xiǎn)管理世界
本書的最后部分探討風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐的發(fā)展是對(duì)公司運(yùn)作的大環(huán)境產(chǎn)生了怎樣的影響。它特別關(guān)注了管理結(jié)問的適應(yīng)性變化，因?yàn)檫@種變化把重點(diǎn)放在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的質(zhì)晏上。它還講到了旨在結(jié)投資者提供更有意義的風(fēng)險(xiǎn)概況信息的會(huì)計(jì)與揭示規(guī)則的蠻化、業(yè)績衡晏以及資本配置的總體風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。最后，它以一種更是想象力的方式，描述了在2008年一家成功的公司將會(huì)是什么樣子。
第十七章對(duì)金融公司的管理
引言
為什么要管理？
銀行業(yè)的管理
證券業(yè)的管理
歐盟與資本充足率規(guī)定
巴塞爾／國際證券組織聯(lián)合會(huì)計(jì)劃
巴塞爾委員會(huì)與內(nèi)部模型
衍生產(chǎn)品政策集團(tuán)與美國證券交易委員會(huì)
提前承諾：制定資本標(biāo)準(zhǔn)的另一方法
風(fēng)險(xiǎn)管理與全球性公司的監(jiān)控
總結(jié)
第十八章報(bào)告與揭示
引言
衍生產(chǎn)品――報(bào)告與揭示
國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：統(tǒng)一否？
風(fēng)險(xiǎn)揭示
其他有關(guān)方面的觀點(diǎn)：分析家與股東
總結(jié)
第十九章管理風(fēng)險(xiǎn)資本
引言
金融公司為什么不同？
投資與資本配置的對(duì)比
資本配置
衡量經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)節(jié)后的資本收益率
資本配置過程
總結(jié)
第二十章2008年的生活
引言
風(fēng)險(xiǎn)管理的未來趨勢
時(shí)間：2008年
總結(jié)

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