銀行風險與經濟周期

內容概要

　　近年來，關于銀行信貸活動可能發(fā)生的順周期風險問題引起了學術界和監(jiān)管者的廣泛關注。事實上，為了保障宏觀經濟與財政的穩(wěn)定性，了解商業(yè)銀行是否受宏觀經濟的影響，以及這種影響到底有多大這兩點是至關重要的。一方面，如果經濟周期對銀行確實存在影響，那么當處于經濟衰退期時，對于系統(tǒng)本身更顯薄弱的銀行來說，財政監(jiān)管就需要進一步加強。另一方面，如果銀行對宏觀經濟波動的反應加劇了經濟低迷期的影響，那就適合于建立旨在減小銀行行為的順周期風險的規(guī)則和制度。

作者簡介

　　涂銳，1977年生，四川綿陽人。2007年9月至2010年12月在吉林大學商學院學習，獲數量經濟學博士學位，研究方向為金融與財務決策。曾公開發(fā)表多篇學術論文。2005年7月至今，一直從事高校教學與科研工作；期間還受邀在多家咨詢公司兼任企業(yè)培訓師，曾受邀為吉林省多家大型企業(yè)（如吉林省網通公司、吉林銀行等）進行相關經濟管理培訓，受到廣泛贊譽。2011年3月作為高級人才被重慶財經職業(yè)學院引進。

書籍目錄

引言1　信貸活動研究綜述1.1　信貸理論的歷史淵源1.2　現代信貸理論研究綜述1.2.1　國外研究綜述1.2.2　國內研究綜述2　《巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ》與商業(yè)銀行信貸活動2.1　銀行監(jiān)管歷史的簡要回顧2.2　《巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ》概述2.2.1　風險管理全面化2.2.2　風險度量多樣化2.2.3　監(jiān)管方式具體化2.2.4　約束機制市場化2.3　資本金要求與商業(yè)銀行信貸活動3　信貸活動、經濟周期與銀行風險3.1　信貸活動順周期性概述3.2　信貸活動順周期性對宏觀經濟的影響3.2.1　金融經濟周期理論概述3.2.2　信貸活動對經濟周期的反作用機制3.3　信貸活動順周期性與信貸風險3.3.1　信用風險3.3.2　流動性風險4　信貸風險的計量方法4.1　信用風險的計量方法4.1.1　結構式模型4.1.2　簡化式模型4.1.3　其他模型4.2　流動性風險的計量方法4.2.1　流動性風險的靜態(tài)度量方法4.2.2　流動性風險的動態(tài)度量方法5　我國商業(yè)銀行信貸活動的實證分析5.1　面板數據模型的設定5.2　信貸規(guī)模模型5.2.1　數據與樣本5.2.2　模型與結論5.3　信用風險模型5.3.1　數據與樣本5.3.2　模型與結論5.4　流動性風險模型5.4.1　數據與樣本5.4.2　模型與結論6　我國商業(yè)銀行的信貸風險管理6.1　我國商業(yè)銀行的信用風險管理6.1.1　我國商業(yè)銀行信用風險管理現狀6.1.2　信用風險管理啟示6.2　我國商業(yè)銀行的流動性風險管理6.2.1　我國商業(yè)銀行流動性風險管理現狀6.2.2　流動性風險管理啟示參考文獻附錄后記

編輯推薦

　　商業(yè)銀行的信貸活動與宏觀經濟周期之間的關聯(lián)性問題，一直是國內外學者研究的重點?！躲y行風險與經濟周期：基于我國14家上市商業(yè)銀行的實證研究》以商業(yè)銀行的信貸活動為切入點，運用實證分析的方法，綜合研究了我國商業(yè)銀行信貸活動以及其中可能存在的風險的波動特征。經過縝密的數據分析和處理，從存貸比率、貸款損失準備金率和流動性比率三個方面得出了14家上市商業(yè)銀行的測算結果。在此基礎上，《銀行風險與經濟周期：基于我國14家上市商業(yè)銀行的實證研究》結合我國國情，給出了我國商業(yè)銀行在信用風險和流動性風險管理方面的相關啟示。

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