股指期貨這樣玩

內(nèi)容概要

當(dāng)你打開這本書，看到這一頁(yè)的時(shí)候，也許你沒有意識(shí)到，你已經(jīng)打開了交易之門，你尚欠缺的知識(shí)和探索的道路在這里都能找到。歡迎來到真實(shí)的交易世界。
在這個(gè)世界、這個(gè)交易市場(chǎng)中，百年以來，人性的特征從來沒有改變過，只有贏利的少數(shù)人。這少數(shù)人能夠做到，是指他們的長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈、持之以恒地贏利。他們的交易行動(dòng)與眾不同，遠(yuǎn)離羊群、特立獨(dú)行。但是，僅僅與眾不同是不夠的，是不充?的，不是充分條件。
在每個(gè)人學(xué)習(xí)和交易的經(jīng)歷中，會(huì)面臨許多種選擇，贏利或虧損之后更希望少犯錯(cuò)誤，學(xué)到賺錢的方法，選哪條路以及學(xué)誰的方法最好?市場(chǎng)上正確的路只有一條或幾條，錯(cuò)誤的路錯(cuò)誤的方法卻有千萬條，你如果不經(jīng)審慎的去嘗試，也可能走一條與眾不同但是同樣錯(cuò)誤、虧損的路。
充分的條件是，在你深思熟慮之后，要做得正確，走上一條正確的路線，才有可能贏利。而盡量避免在嘗試過多的錯(cuò)誤之后，才固定在一條正確的路線上。那樣的成本太高了，時(shí)間成本、機(jī)會(huì)成本和資金成本，都會(huì)讓你吃不消。
那么怎樣做到掌握市場(chǎng)的知識(shí)?要擁有市場(chǎng)和交易的知識(shí)，沒有別的途徑，只有學(xué)習(xí)、思考、嘗試。當(dāng)你讀完本書，相信你對(duì)市場(chǎng)的理解和交易知識(shí)及方法的認(rèn)識(shí)，會(huì)提高到一個(gè)新的層次。

作者簡(jiǎn)介

(筆名)，1970年生人。1992年畢業(yè)于北京大學(xué)法律系國(guó)際法專業(yè)。1993年進(jìn)入證券及衍生品投資行業(yè)，早年于《中國(guó)證券報(bào)》、《期貨導(dǎo)報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表多篇專欄文章。有譯文《套利第一》，譯有《駕馭交易》一書。獨(dú)辟蹊徑，對(duì)交易動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了開創(chuàng)性研究，位于世界尖端水平?，F(xiàn)任職于某大型國(guó)際投資基金。
    陶濤，(筆名)，1968年生人。1990年畢業(yè)于首都醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)。1993年進(jìn)入證券及衍生品投資行業(yè)。曾任職于南方證券、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信托投資公司，主持自營(yíng)操盤。后加入美國(guó)某對(duì)沖基金。從事全球市場(chǎng)的股票、期貨、外匯交易及交易模型算法的研究和應(yīng)用操作?，F(xiàn)任職于銀河證券。

書籍目錄

序言
第一部分　交易風(fēng)格
　第1章　一天只做3—5個(gè)回合
 1．1　從日內(nèi)交易中選擇更安全高效模式
 1．2　一天只做一個(gè)交易回合僅適合單邊行情
 1．3　一天5個(gè)交易回合挖掘機(jī)會(huì)較精細(xì)
 1．4　一天20個(gè)交易回合忙中出錯(cuò)失算多
 1．5　確立觀察精度制定模式對(duì)策
　第2章　一天只投人5分鐘
 2．1 開盤前的交易計(jì)劃是每天5分鐘操作的基石
 2．2　1005合約5個(gè)交易日每天5分鐘案例
 2．3　1006合約5個(gè)交易日每天5分鐘案例
第二部分　量子沙盤
　第3　章俯瞰市場(chǎng)，坐擁全局視野
 3．1　正確認(rèn)識(shí)和評(píng)估預(yù)測(cè)
 3．2　尖端的創(chuàng)新預(yù)測(cè)技術(shù)——量子沙盤全?定位
 3．3 市場(chǎng)三層結(jié)構(gòu)和價(jià)格運(yùn)動(dòng)的數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)博弈三級(jí)觀察
　第4章　周延對(duì)策，解決低買高賣難題
 4．1　用策略空間劃分價(jià)格運(yùn)動(dòng)的低點(diǎn)高點(diǎn)
 4．2　周延對(duì)策是一方戰(zhàn)場(chǎng)空間兩側(cè)沖鋒目標(biāo)
 4．3　周延對(duì)策模式之所以有效的原理
　第5章　正人君子，交易做到言行一致
 5．1　從周延對(duì)策模式導(dǎo)出交易設(shè)計(jì)
 5．2　1006合約主力生命周期19個(gè)交易日機(jī)械執(zhí)行案例
　第6章　超額利潤(rùn)，細(xì)微之處建奇功
 6．1　基礎(chǔ)級(jí)之上的酌量操作事半功倍
 6．2　1006合約主力生命周期19個(gè)交易日酌量執(zhí)行案例
 6．3　酌量操作技術(shù)贏利對(duì)比及要點(diǎn)說明
第三部分　投資王法
第四部　投資新文化

章節(jié)摘錄

　　4.3 周延對(duì)策模式之所以有效的原理 我們的周延對(duì)策模式也象軍事沙盤的模樣，標(biāo)明戰(zhàn)場(chǎng)地形和敵我 力量部署，模擬戰(zhàn)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，也能運(yùn)籌帷幄、決勝千里。這是形象生 動(dòng)、嚴(yán)肅緊迫的演示方式，并不代表我們狂熱好戰(zhàn)、窮兵黷武，而是 要提醒自己：投資問題，有如征戰(zhàn)，生死攸關(guān)，嚴(yán)肅對(duì)待。這也是量 子沙盤中“沙盤”名字的由來。 周延對(duì)策模式之所以有效，是因?yàn)樗脑O(shè)計(jì)基礎(chǔ)符合價(jià)格運(yùn)動(dòng)的 原理和規(guī)律。 圍棋、投資、戰(zhàn)爭(zhēng)、河流具有共通的規(guī)律。雖然從個(gè)人的觀察來 看，棋勢(shì)、市勢(shì)、兵勢(shì)、水勢(shì)分別屬于個(gè)體、群體、團(tuán)隊(duì)和自然的不 同層次，但是確有共通的地方。它們都是從各自情境中的能量高點(diǎn)流 向能量低點(diǎn)。 圍棋基本就是從價(jià)值最大的落點(diǎn)開始，依次走向最小價(jià)值的落 點(diǎn)；市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)也是從勢(shì)能高的區(qū)域流向勢(shì)能低、阻力小的區(qū)域， 投資則是遵從、順應(yīng)價(jià)格走勢(shì)；戰(zhàn)爭(zhēng)中爭(zhēng)奪制勝要點(diǎn)，也遵循一定法 則，“大場(chǎng)先行”、“急所必爭(zhēng)”的圍棋戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)原則到處都適用；河 流從發(fā)源地蜿蜒前行、輾轉(zhuǎn)人海，也是在復(fù)雜地形構(gòu)成的流域形勢(shì) 中，從勢(shì)能高的地方流向勢(shì)能低的地方。再把自然的規(guī)律究極到量子 層次，微粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡也還是遵循這樣的規(guī)律，盡量占據(jù)能量低的 軌道，從能量高的地方朝能量低的地方運(yùn)行。從星球級(jí)的宏觀到粒子 級(jí)的微觀，都遵循著同樣的規(guī)律。 不同事物、形勢(shì)之間的共通處確實(shí)是普遍存在的，關(guān)鍵是要正確 認(rèn)識(shí)，尋找到恰當(dāng)?shù)膶?duì)應(yīng)點(diǎn)。而水勢(shì)是最通用的解釋工具，很多不同 領(lǐng)域的道理，都借用水勢(shì)進(jìn)行過對(duì)照說明。我們也用河流的模型來理 解市場(chǎng)。 假設(shè)河流在流向海洋的過程中，地形純粹單一，沒有復(fù)雜的變 化，于是河水將在一道標(biāo)準(zhǔn)的河谷里沿著一條直線平直流動(dòng)，直到入 ?？冢Y(jié)束它的一個(gè)流動(dòng)周期。而這樣的周期又銜接著循環(huán)不斷，形 成一條安靜、幸福的河流。但是這樣的河流只有在實(shí)驗(yàn)室里才能再 現(xiàn)，在現(xiàn)實(shí)世界的地形、流域、河床中，是另外的景象。 在真實(shí)的世界里，河流的處境可能在崎嶇的山嶺和坦蕩的原野里 不斷切換，同時(shí)懷揣著它的理想，就是標(biāo)準(zhǔn)狀況下安靜幸福的流動(dòng)。 理想的情況即使出現(xiàn)，也是極其短暫的，更多時(shí)間里，河流要在起伏 變幻的流域地形里，尋找可能的、最小阻力的河床路線。 由于地形的阻礙，水流積蓄到一定的水量和勢(shì)能，河流的處境發(fā) 生變化，一定的等高線與河流力量的對(duì)比發(fā)生轉(zhuǎn)變，原先的不可能變 成可能，新的路線就出現(xiàn)了，就從這個(gè)阻礙點(diǎn)出發(fā)，奔流而去。想象 堰塞湖決口之前的情況，就是這樣。當(dāng)平衡被打破，新的局面就 形成。 阻礙點(diǎn)之后的流動(dòng)方向，可以和來時(shí)同向，也可能有較大改變， 這取決于地形的實(shí)際形狀。相對(duì)封閉的等高線之外，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)缺 口，就是新路線的突破口、新起點(diǎn)。這個(gè)缺口如果朝向原先的方向， 就會(huì)繼續(xù)原來的流向，如果朝著其他方向，河流就會(huì)改變方向。 離開阻礙點(diǎn)、堰塞湖的水流，能量在沖刷河道地形中達(dá)到一個(gè)新 的平衡前，會(huì)保持一定的高速向前，在經(jīng)歷一道道能量柵欄后，逐漸 減速，直至后來遇到阻擋開始改變方向、大幅后退。之后可能出現(xiàn)一 個(gè)新的平衡，新的平衡再被打破時(shí)，又是一次新的奔流沖擊。直到進(jìn) 人平原地帶，這種沖突形式會(huì)減少、變溫和，最后達(dá)到海洋的理想。 這是河流在大地的棋盤上下的一局棋。 從價(jià)格水流的立場(chǎng)看，它的使命是積蓄勢(shì)能、力量，一次次地不 斷克服近前地形的能量柵欄或者防波堤的阻擋作用。進(jìn)入遠(yuǎn)方的空 間。直至流入“海洋”。 從流域地形中的隱形防波堤的立場(chǎng)來看，它們的使命是發(fā)揮阻擋 作用，剝奪水流的能量，規(guī)定、限制河道的軌跡。 而從更加中立的立場(chǎng)來看，比如從流域上空俯瞰，可以發(fā)現(xiàn)這只 是水循環(huán)在地表進(jìn)行的一個(gè)環(huán)節(jié)而已，發(fā)現(xiàn)水流的實(shí)際流動(dòng)和地形能 量柵欄之間的互動(dòng)體現(xiàn)了一種完美的自然規(guī)律，其軌跡和數(shù)量程度可 以用數(shù)學(xué)方式精確地描繪出來。在這種自然規(guī)律的支配下，地形內(nèi)潛 伏著一條條可能的線路軌跡，一個(gè)個(gè)可能的情境，只有河流確實(shí)流 人，才會(huì)形象地展示給人類的肉眼來觀察、欣賞。初始狀態(tài)的差異， 可以導(dǎo)致之后發(fā)展的很大不同。在具體的情境中，水流能量和地形能 量之間的關(guān)系呈現(xiàn)多種變化形式，不止是此消彼長(zhǎng)的一種形式。比如 水流能量聚集、提升，地形中和它對(duì)應(yīng)的防波堤使命可能會(huì)不斷向后 傳遞，交給那些在數(shù)量上可以與之抗衡的等高線地段。 市場(chǎng)中的價(jià)格流動(dòng)和我們上面講的河流運(yùn)動(dòng)在形式上非常接近， 基本上不需要什么解釋，就可以把兩種情境對(duì)接起來。但是為了理解 中沒有誤解，還是簡(jiǎn)要地說明一下。 市場(chǎng)的價(jià)格流動(dòng)，如果不受其他任何外力影響，將維持一條水平 線，直到永遠(yuǎn)。但是這只存在于想象當(dāng)中，實(shí)際情況是，一段時(shí)間 內(nèi)，總有若干經(jīng)濟(jì)因素和博弈因素，動(dòng)態(tài)變幻著存在于市場(chǎng)中。形象 一點(diǎn)地說，這些因素分布在價(jià)格圖表上的各個(gè)位置，構(gòu)成市場(chǎng)的地 形，影響著價(jià)格的河床、流域。 這些因素在某段時(shí)間處于相對(duì)平衡狀態(tài)，使價(jià)格穩(wěn)定波動(dòng)。平衡 狀態(tài)會(huì)被新的因素打破，或者舊因素的改變也可能打破這種平衡，于 是價(jià)格開始不平衡狀態(tài)的運(yùn)動(dòng)波動(dòng)。運(yùn)動(dòng)波動(dòng)最終也會(huì)找到新的平 衡，暫時(shí)回歸穩(wěn)定狀態(tài)。 不管是在平衡狀態(tài)的運(yùn)動(dòng)中，還是在不平衡狀態(tài)的運(yùn)動(dòng)中。都有 經(jīng)濟(jì)因素或博弈因素形成的幾道關(guān)鍵的防波堤規(guī)定、限制價(jià)格流的運(yùn) 動(dòng)軌跡。而且可以用數(shù)學(xué)的方法精確地計(jì)算出來，標(biāo)注在圖表上。這 些規(guī)定和限制價(jià)格流動(dòng)軌跡的防波堤、能量柵欄，對(duì)于投資者把握市 場(chǎng)、操作交易具有關(guān)鍵的指導(dǎo)作用。P65-67

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