出版時間:2010-5 作者:周樺
內(nèi)容概要
《新型壽險合同內(nèi)嵌期權研究——基于中國市場的分析》以金融經(jīng)濟
學風險中性定價法為貫穿始終的方法,主要研究以下幾個問題:
投資連結保險產(chǎn)品內(nèi)嵌GMMB與GMDB在Vasicek隨機利率下的定價問題。
投資連結保險產(chǎn)品內(nèi)嵌GMMB與GMDB在Vasicek利率模型下的對沖及對沖
誤差比較的問題。
分紅壽險產(chǎn)品在不考慮與考慮死亡因素的條件下的定價問題。
以萬能險為例,使用最小二乘蒙特卡羅方法計算退保權利的價值。
比較幾種平滑機制對消費者與保險人的優(yōu)劣。
《新型壽險合同內(nèi)嵌期權研究——基于中國市場的分析》由周樺所著
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