應(yīng)用時(shí)間序列分析

內(nèi)容概要

　　《應(yīng)用時(shí)間序列分析（第2版）》從應(yīng)用的角度出發(fā)，試圖借助計(jì)算機(jī)的存貯功能和計(jì)算功能來抽象掉其深?yuàn)W的數(shù)學(xué)理論和復(fù)雜的運(yùn)算，從而使只具一般數(shù)學(xué)知識(shí)的讀者便可掌握和運(yùn)用時(shí)間序列分析方法。在闡述種，盡可能回避嚴(yán)格的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明，而從系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)的慣性（即記憶性）加以解釋和展開，或者說，《普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材：應(yīng)用時(shí)間序列分析（第2版）》把時(shí)序分析看作是一種統(tǒng)計(jì)分析工具，而不是數(shù)學(xué)的一個(gè)分支理論。對于“工具”來說，使用者只要知道其特性、功能和使用方法以及使用過程中應(yīng)注意的有關(guān)事項(xiàng)就足以了，至于其制造原理及過程，當(dāng)然熟悉更好，不了解也無關(guān)乎其使用。鑒于這樣的認(rèn)識(shí)，全書沒有運(yùn)用深?yuàn)W的定理，因而也就勿須定理證明。模型的形成來自于對系統(tǒng)記憶性的長短及其特性的剖析，一些數(shù)學(xué)推導(dǎo)也只涉及高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)和概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的一般知識(shí)。

書籍目錄

第1章　緒論　　11．1　時(shí)間序列分析的一般問題　　21．2　時(shí)間序列基本樣式　91．3　時(shí)間序列分析工具　29本章小結(jié)　　39思考與練習(xí)　40第2章　時(shí)間序列的預(yù)處理 412．1　時(shí)間序列的建立　　412．2　非平穩(wěn)時(shí)間序列平穩(wěn)化的處理2．3　異常值的處理　50本章小結(jié)　　58思考與練習(xí)　58第3章　平穩(wěn)時(shí)間序列模型　　593．1　線性平穩(wěn)時(shí)間序列的基本概念3．2　一階自回歸模型　683．3　一般自回歸模型　713．4　移動(dòng)平均模型　743．5　自回歸移動(dòng)平均模型　　75本章小結(jié)　　80思考與練習(xí)　81第4章　ARMA模型的特性　824．1　格林函數(shù)和平穩(wěn)性　　824．2　逆函數(shù)和可逆性　　1064．3　自協(xié)方差函數(shù)　1124．4　自譜　　121本章小結(jié)　　129思考與練習(xí)　130第5章　平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建　　1325．1　模型識(shí)別　　1335．2　模型定階　　1365．3　模型參數(shù)估計(jì)　1425．4　模型的適應(yīng)性檢驗(yàn)　1455．5　Pandit-Wu建模方法　　1485．6　建模實(shí)例　　150本章小結(jié)　　155思考與練習(xí)　　156第6章　平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測　　1576．1　條件期望預(yù)測　1586．2　預(yù)測的三種形式　1596．3　預(yù)測值的適時(shí)修正 167本章小結(jié)　　169思考與練　　170第7章　趨勢性時(shí)間序列模型　　1717．1　趨勢性時(shí)間序列的重要特　　1717．2　隨機(jī)時(shí)間序列的趨勢性檢驗(yàn)　　1727．3　平穩(wěn)化的方法　1787．4　趨勢模型　　183本章小結(jié)　　200思考與練　　201第8章　季節(jié)性時(shí)間序列分析方法　　2038．1　季節(jié)時(shí)間序列的重要特征　 2038．2　季節(jié)性時(shí)間序列?！　?058．3　季節(jié)性檢驗(yàn)　2098．4　季節(jié)時(shí)間序列模型的建立　 2128．5　X-12-ARIMA方法簡介　220本章小結(jié)　　232思考與練習(xí)　233第9章　條件異方差模型　2359．1　基本條件異方差模型的轉(zhuǎn)性　　2369．2　條件異方差模型的建立　2409．3　幾種擴(kuò)展模型　251本章小結(jié)　　256思考與練習(xí)　257第10章　傳遞函數(shù)模型　　25810．1　模型簡介　　25910．2　傳遞函數(shù)模型的識(shí)別　　26310．3　傳遞函數(shù)模型的擬合與檢驗(yàn)　　27010．4　干預(yù)模型　　274本章小結(jié)　280思考與練習(xí)　　281第11章　非線性與多元時(shí)間序列模型　　28311．1　非線性時(shí)間序列　　28311．2　多元平穩(wěn)序列　28611．3　多元AR模型　28711．4　偽回歸及平穩(wěn)性檢驗(yàn)　28911．5　協(xié)整檢驗(yàn)　294本章小結(jié)　　296思考與練習(xí)　296參考文獻(xiàn)　297附錄Ⅰ　數(shù)據(jù)資料　298附錄Ⅱ　常用統(tǒng)計(jì)量分布表　　339

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