期貨日內(nèi)交易實戰(zhàn)技法

內(nèi)容概要

本書以期貨日內(nèi)交易為主要內(nèi)容，結(jié)合作者實戰(zhàn)圖例，從期貨曰內(nèi)交易基本知識、分析工具、交易方法、技巧，到期貨交易模型檢驗，逐層深入、循序漸進(jìn)地闡述如何在期貨曰內(nèi)交易中做到風(fēng)險最小化、收益最大化。　　本書通過詳盡的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和期貨行情實例圖片介紹了作者獨創(chuàng)的、專屬期貨曰內(nèi)交易的分析方法，主要包括價值K線分析法、射線支撐壓力分析法、盤口動態(tài)數(shù)據(jù)分析法等，這些方法是作者多年從事期貨曰內(nèi)交易的智慧與經(jīng)驗結(jié)晶?！　”緯€史無前例地采用引導(dǎo)式操盤法和讀者一起進(jìn)行滬銅、白糖等期貨的完整日內(nèi)交易分析，并進(jìn)行了策略指導(dǎo)，讓讀者真切感受專業(yè)期貨曰內(nèi)交易的詳細(xì)過程和步驟。

作者簡介

作者從事期貨交易多年，專注期貨日內(nèi)交易，有豐富的實戰(zhàn)交易經(jīng)驗，曾經(jīng)創(chuàng)造出月交易資產(chǎn)翻10倍的輝煌成績，獨創(chuàng)價值K線分析法和射線支撐壓力分析法。
    作者曾就職江銅集團(tuán)金瑞期貨有限公司，現(xiàn)任廣州某著名投資有限公司交易部經(jīng)理。

書籍目錄

第一章  期貨日內(nèi)交易實用指標(biāo)與分析工具　一、成交量和持倉量　二、黃金分割線和大勢線　三、MACD指標(biāo)　四、雙向成交量第二章  曰內(nèi)交易有效的K線形態(tài)　一、適合做曰內(nèi)交易的期貨品種　二、期貨品種“優(yōu)先周期”的選擇　三、單根K線判斷價格轉(zhuǎn)折信號　四、兩根和三根K線的轉(zhuǎn)勢信號　五、三角形形態(tài)的深入研究第三章  期貨日內(nèi)交易實戰(zhàn)技法  一、價值K線分析法  二、射線支撐壓力法  三、盤口動態(tài)數(shù)據(jù)分析法第四章  期貨品種特性解析　一、期貨品種之間的差異性　二、期貨品種曰內(nèi)價格走勢形態(tài)的差異分析　……第五章　日內(nèi)實戰(zhàn)舉例分析第六章　技術(shù)指標(biāo)的交易模型優(yōu)化分析后記

章節(jié)摘錄

　　一、適合做日內(nèi)交易的期貨品種 期貨市場上，不同的期貨品種有著不同的特性，有的品種走勢受國外 影 響較小，國內(nèi)自主性較強，成交量較大資金活躍，各個月份合約都有不少 的 持倉量，日內(nèi)振幅大，做多做空的機會較多，做短期和日內(nèi)交易空間較大 ； 有的品種持倉量和成交量不大，日內(nèi)幾乎沒有什么波動，大的走勢基本上 都 是跟隨外盤以隔夜跳漲或跳空的形式出現(xiàn)，中長線趨勢性較強。 據(jù)統(tǒng)計，銅、鋅、白糖、豆類、天然橡膠、燃料油日均振幅達(dá)4.5％～ 5.2％左右；硬麥、棉花、玉米、黃金的日均振幅在1％～2％左右。這里的 振幅 是指某個時間周期內(nèi)，最高價與最低價的差額。因此在進(jìn)行日內(nèi)交易之前 ， 選擇合適的期貨品種是相當(dāng)重要的，關(guān)乎以后收益／風(fēng)險比是否合理以及 交 易次數(shù)、手續(xù)費用等相關(guān)問題，據(jù)我經(jīng)驗和統(tǒng)計所得，建議進(jìn)行日內(nèi)交易 的 投資者選擇以下幾個品種：銅、鋅、白糖、天然橡膠、燃料油、豆類、塑 料。 期貨市場交易品種豐富，也許其余品種之中還有一些適合做日內(nèi)交易的， 以 及將來還會有更多新的期貨品種上市，但考慮到篇幅有限，書中將會主要 以 上面提及的期貨品種作為分析舉例的對象，其他適合日內(nèi)交易的品種使用 書 中的方法也是同樣可行的。 二、期貨品種“優(yōu)先周期”的選擇 期貨日內(nèi)交易，有其優(yōu)勢與劣勢。優(yōu)勢是，在風(fēng)險可控性較高的情況 下， 投資者可以更好地制定適合自己的止損止盈交易策略從而把握好盈利／虧 損 比例，不會像隔夜持倉那樣承擔(dān)較大的跳空風(fēng)險；劣勢是，因期貨品種在 日 內(nèi)的漲跌幅度有一定的限度，遇到日內(nèi)橫盤調(diào)整或小幅上下震蕩的情形， 收 益很多情況下都相對不大。 關(guān)于日內(nèi)分鐘周期K線的運用與分析，期貨交易不同于股票交易，股票 的分鐘周期K線分析具有較強的共性，也就是說股票市場里面的不同股票可 以使用相同的分鐘周期K線進(jìn)行分析而不會有太大的差別，這是因為股票市 場的所有股票一般情況下具有相同的最小漲跌單位（0.01元）、相同的漲 跌幅 限制（10％）、相同的最小買賣單位（一手為100股）等等，造成股票比期 貨具有 更強的K線分鐘周期分析共性。很多投資者在做期貨交易的時候，按照同一 種分鐘周期的思路，一成不變地把同一個分鐘周期用于所有期貨品種，這 種 分析方法從開始就是不正確的。 期貨不同品種之間的最小漲跌單位不一定相同，就上海期貨交易所品 種 而言，滬銅期貨最小漲跌單位為10元／噸，每手買賣為5噸，而同屬于上交 所金屬品種鋁和鋅的最小漲跌單位為5元／噸，每手為5噸，螺紋鋼和線材 的最小漲跌單位為1元／噸，每手10噸，黃金的最小漲跌單位為0.01元／ 克，每手1千克。不同的最小漲跌和每手買賣數(shù)量會引起資金流動在時間上 出現(xiàn)差異，即使差別不太大，但是在日內(nèi)交易當(dāng)中，將會影響到選擇K線的 分鐘周期問題。據(jù)我長期觀察和實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)所得，在做日內(nèi)交易的時候 ， 每個期貨品種基本上都有一個特殊的分鐘周期里K線發(fā)出的信號特別地準(zhǔn)確 與可靠，如果交易者們可以抓住那個特定的分鐘周期，就會減少被其他分 鐘 周期K線發(fā)出的信號所誤導(dǎo)，減小誤判率。我把每個期貨品種的這種特殊分 鐘周期叫做“優(yōu)先周期”，在適合做日內(nèi)交易的期貨品種當(dāng)中，列舉了部 分品 種的優(yōu)先周期。在這里需要說明的是，期貨市場不同品種之間，擁有不同 的 最小漲跌單位和買賣單位也許會有著相同的“優(yōu)先周期”；而擁有相同的 最小 漲跌單位和買賣單位也許會有著不同的“優(yōu)先周期”。 “優(yōu)先周期”為3分鐘的期貨品種有橡膠、燃料油；“優(yōu)先周期”為4 分鐘的有：豆一；“優(yōu)先周期”為5分鐘的有：銅、鋅、白糖、豆粕、塑料 。 自從我發(fā)現(xiàn)了“優(yōu)先周期”的規(guī)律之后，我在進(jìn)行日內(nèi)交易的時候， 幾 乎都是參考“優(yōu)先周期”中的買賣信號，從那時開始我的交易方法變得有 效 了很多，進(jìn)場出場的時機選擇也準(zhǔn)確了很多，我?guī)缀跛欣麧櫠际菑南鄳?yīng) 品 種的“優(yōu)先周期”中獲得的。不過，需要提醒讀者們的是，“優(yōu)先周期” 是 一種分析思路，特別是協(xié)助日內(nèi)期貨交易中使用分鐘周期K線進(jìn)行交易的投 資者更有效判斷漲跌勢的起始、延續(xù)、突破與轉(zhuǎn)折行情，但并不是所有期 貨 品種都有“優(yōu)先周期”，也并不是每個品種的“優(yōu)先周期”永遠(yuǎn)不變，這 是與 期貨品種的交易規(guī)則和交易資金流特性有關(guān)的，前者相對固定，但是后者 卻 有可能在保持相對較長的時期后逐漸改變。 選擇期貨品種的日內(nèi)交易“優(yōu)先周期”的規(guī)則有三個：一是該周期的K 線形態(tài)或技術(shù)指標(biāo)信號所發(fā)出的買賣信號比其他周期都要迅速有效，這是 最 根本原則。迅速有效是指當(dāng)信號發(fā)出中繼、反轉(zhuǎn)等信號后，投資者馬上進(jìn) 場 買賣，價格在很短時間內(nèi)，最好就在下一根K線就可以開始按照預(yù)期方向運 行并實現(xiàn)盈利；二是該周期內(nèi)K線形態(tài)或技術(shù)指標(biāo)信號所發(fā)出信號數(shù)量要比 其他周期要影響持久。持久的意思是，當(dāng)中繼、反轉(zhuǎn)等信號發(fā)出后，價格 將 會持續(xù)這種走勢一段時間，而不是價格出現(xiàn)某種走勢后不久又出現(xiàn)了另外 一 種截然相反的走勢，以致于投資者很快就要小幅止盈，或者甚至因來不及 獲 利了結(jié)而出現(xiàn)扭盈為虧情況頻頻出現(xiàn)；三是該周期不可太大或太小。 選擇“優(yōu)先周期”的前兩條原則較好理解，第三條原則中如何才能算 是 太大或太小呢？其實，“優(yōu)先周期”最好在6分鐘以下，因為對于日內(nèi)交易 來說，每天的時間僅為4個小時，除去期貨市場盤中休息的時間，那就只有 三個多小時了。如果分鐘周期選擇太大了的話，一方面減少了K線的數(shù)量， 不利于對價格走勢的細(xì)節(jié)進(jìn)行分析，或使得一些交易信號沒能體現(xiàn)出來； 另 一方面在選擇開倉平倉、止盈止損的價位設(shè)置上也不夠精細(xì)，不利于交易 的 細(xì)化。因此，我建議最好把“優(yōu)先周期”設(shè)置在6分鐘以下，但也不建議使 用一分鐘周期，除非你是炒手，不然一分鐘的周期太短而且信號比較雜亂 ， 會引起頻繁交易的情況，因此盡量不選擇一分鐘作為“優(yōu)先周期”。 為什么“優(yōu)先周期”如此重要呢？因為不同的時間周期看到的K線形狀 和技術(shù)指標(biāo)是不一樣的，如果想盡量減少誤判提高研發(fā)的勝率，就必須選 擇 一個“優(yōu)先周期”，然后以這個時間周期為平時日內(nèi)交易買賣的主要參考 時間 周期，將其他時間周期作為輔助。圖2—2—1為燃油0911合約5分鐘和3分鐘 K線圖，其中3分鐘周期正如前面提及的，它是燃油品種的“優(yōu)先周期”， 下 面我們觀察上下兩幅圖的K線走勢區(qū)別。 P29-31

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