期貨日內(nèi)超級(jí)短線交易

內(nèi)容概要

作者從事期貨交易多年，形成了穩(wěn)健犀利的風(fēng)格，在日內(nèi)交易方面經(jīng)驗(yàn)獨(dú)到、戰(zhàn)績(jī)卓著。　　本書(shū)根據(jù)作者多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，準(zhǔn)確闡述期貨日內(nèi)超級(jí)短線交易的基礎(chǔ)、原理、應(yīng)用規(guī)則及策略、工具和方法。

作者簡(jiǎn)介

張鴻儒，證券投資研究生，中共黨員，1997年辭去國(guó)家公務(wù)員職務(wù)，開(kāi)始從事證券、期貨、外匯方面的投資和技術(shù)分析研究。曾任證券公司、期貨公司、投資公司首席分析師、市場(chǎng)策劃部總經(jīng)理、基金管理部經(jīng)理等職。在業(yè)內(nèi)被譽(yù)為是股票、期貨、外匯三棲操盤手。在實(shí)踐中研發(fā)的期貨、外匯、股票“理財(cái)智能決策交易系統(tǒng)”被眾多機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資理財(cái)者使用。著有《趨勢(shì)程序交易》、《股指期貨入門與實(shí)戰(zhàn)》、《復(fù)制盈利模式》、《期貨應(yīng)用技術(shù)分析》、《期貨套期保值》、《期貨日內(nèi)超級(jí)短線交易》等書(shū)。
    他在眾多權(quán)威媒體發(fā)表股票、期貨、外匯方面的論文和評(píng)述2500余篇，是多家媒體的特約評(píng)論員，是國(guó)內(nèi)一流的既有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，又有深厚理論功底的金融投資策劃人之一，其經(jīng)濟(jì)觀點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)理念對(duì)中大型企業(yè)發(fā)展有一定的借鑒性和參考性，具有實(shí)際運(yùn)作意義。

書(shū)籍目錄

第一章　期貨基礎(chǔ) 　一、期貨交易 　二、期貨合約 　三、國(guó)內(nèi)現(xiàn)上市交易的商品期貨合約 　四、交易時(shí)需要重點(diǎn)注意的合約中的關(guān)鍵點(diǎn) 第二章　期貨投機(jī)交易 　一、什么是投機(jī)交易 　二、投機(jī)交易者在期貨市場(chǎng)的作用 　三、投機(jī)的種類 　四、期貨交易的特點(diǎn) 　五、期貨交易系統(tǒng)圖解 第三章　日內(nèi)超級(jí)短線交易原理 　一、什么是日內(nèi)超級(jí)短線交易 　二、日內(nèi)超級(jí)短線交易的理念及優(yōu)缺點(diǎn) 　三、分析軟件和交易平臺(tái)常見(jiàn)的行業(yè)術(shù)語(yǔ) 　四、日內(nèi)超級(jí)短線投機(jī)交易的可行性 　五、日內(nèi)超級(jí)短線交易常用圖表分析 　六、日內(nèi)交易分類 　七、日內(nèi)超級(jí)短線交易的原則 　八、日內(nèi)超級(jí)短線交易所需要的心態(tài) 　九、小資金穩(wěn)定獲利的唯一途徑 　十、日內(nèi)超級(jí)短線交易的入市規(guī)則 　十一、潛意識(shí)交易決定成敗 　十二、尋找慣性的利潤(rùn) 第四章　日內(nèi)超級(jí)短線交易規(guī)則應(yīng)用 　一、日內(nèi)超級(jí)短線交易規(guī)則設(shè)定 　二、日內(nèi)超級(jí)短線交易規(guī)則應(yīng)用于3分鐘K線圖 　三、日內(nèi)超級(jí)短線交易規(guī)則應(yīng)用于1分鐘K線圖 　四、日內(nèi)超級(jí)短線交易規(guī)則應(yīng)用于15秒鐘K線圖 第五章　日內(nèi)短線交易 　一、應(yīng)用分時(shí)走勢(shì)圖進(jìn)行日內(nèi)短線交易 　二、應(yīng)用閃電走勢(shì)圖進(jìn)行日內(nèi)短線交易 第六章　分析軟件與交易平臺(tái)的重要性 第七章　期貨電腦智能自動(dòng)化交易 附錄　必備期貨交易基礎(chǔ)知識(shí)

章節(jié)摘錄

　　第一章　期貨基礎(chǔ)　　一、期貨交易　　期貨交易是貿(mào)易形式發(fā)展的自然結(jié)果。從歷史的角度看，人類社會(huì)有了生產(chǎn)，有了交換，便產(chǎn)生了商品貨幣交換關(guān)系，產(chǎn)生了各種形式的貿(mào)易活動(dòng)。從總體上講，貿(mào)易活動(dòng)大體上可分為現(xiàn)貨貿(mào)易和期貨貿(mào)易兩大類?！　‖F(xiàn)貨交易是一手交錢一手交貨的商品貨幣交換。這里所說(shuō)的一手交錢、一手交貨，并不只是指當(dāng)時(shí)錢貨易位、貨款兩清的情況?，F(xiàn)貨交易既包括物物交換、即期交易（錢貨兩清）、還包括遠(yuǎn)期交易。一般來(lái)講，現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易要簽訂現(xiàn)貨合同?，F(xiàn)貨合同作為一種協(xié)議，明確規(guī)定了交易雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括雙方交易商品的品質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格和交貨日期等。買賣雙方簽約后，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同，在合同期內(nèi)，如果市場(chǎng)行情朝著不利于交易的某一方發(fā)展，那么，這一方也不能違約。另外，如果交易的一方因缺乏資金或發(fā)生意外事件便有可能出現(xiàn)難以履約的情況?！　∑谪浗灰讋t不然，期貨交易的對(duì)象不是具體的實(shí)物商品，而是一紙統(tǒng)一的“標(biāo)準(zhǔn)合同”，即期貨合約。在交易成交后，并沒(méi)有真正移交商品的所有權(quán)。在合同期內(nèi)，交易的任何一方都可以及時(shí)轉(zhuǎn)讓合同，不需要征得其他人的同意。履約可以采取實(shí)物交割的方式，也可以采取對(duì)沖期貨合約的方式?！　∑谪浗灰椎淖罱K目的并不是商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，不同于現(xiàn)貨市場(chǎng)的實(shí)買實(shí)賣。買賣期貨合約，一部分人想投機(jī)獲利，另一部分人則想回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易對(duì)于那些希望從市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)中牟利的投資者，或希望未雨綢繆、保障自己不受價(jià)格急劇變化影響的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)極具吸引力。　　二、期貨合約　　期貨分為商品期貨和金融期貨兩大類。商品期貨合約包括的范圍很廣，但可以分為三大類：農(nóng)產(chǎn)品期貨、能源期貨和金屬期貨（貴金屬和一般工業(yè)金屬）?！　〗鹑谄谪浿兄饕贩N可以分為外匯期貨、利率期貨（包括中長(zhǎng)期債券期貨和短期利率期貨）和股指期貨?！　≡谡?wù)摵霞s時(shí)，人們很自然地認(rèn)為，合約就是印得密密麻麻的一紙文書(shū)。誠(chéng)然，期貨合約確實(shí)涉及大量的文件和文書(shū)工作，但是期貨合約并非一紙文書(shū)。期貨合約是通過(guò)期貨交易所達(dá)成的一項(xiàng)具有法律約束力的協(xié)議，即同意在將來(lái)買賣某種商品的契約。用術(shù)語(yǔ)來(lái)表達(dá)，期貨合約指由期貨交易所統(tǒng)一制訂的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)問(wèn)和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品或金融商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款一般包括：　　（1）交易數(shù)量和單位條款。每種商品的期貨合約規(guī)定了統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)量和數(shù)量單位，統(tǒng)稱“交易單位”。例如，大連商品交易所規(guī)定大豆期貨合約的交易單位為10噸。也就是說(shuō)，你在大連商品交易所買賣大豆期貨合約，起步就得10噸，用期貨市場(chǎng)的術(shù)語(yǔ)表達(dá)就是1手，這是最小的交易單位。在期貨市場(chǎng)，你不可以買5噸或賣出8噸大豆，買賣必須是合約交易單位10噸的倍數(shù)。　?。?）質(zhì)量和等級(jí)條款。商品期貨合約規(guī)定了統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量等級(jí)，一般采用國(guó)家制定的商品質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。例如，大連商品交易所大豆期貨的交割標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)標(biāo)?！　。?）交割地點(diǎn)條款。期貨合約為期貨交易的實(shí)物交割指定了標(biāo)準(zhǔn)化的、統(tǒng)一的實(shí)物商品的交割倉(cāng)庫(kù)，以保證實(shí)物交割的正常進(jìn)行?！　。?）交割期條款。商品期貨合約對(duì)進(jìn)行實(shí)物交割的月份作了規(guī)定。剛開(kāi)始商品期貨交易時(shí)，你最先注意到的是：每種商品有幾個(gè)不同的合約，每個(gè)合約標(biāo)示著一定的月份，如2009年9月大豆合約與2010年5月大豆合約?！　。?）最小變動(dòng)價(jià)位條款。指期貨交易時(shí)買賣雙方報(bào)價(jià)所允許的最小變動(dòng)幅度，每次報(bào)價(jià)時(shí)價(jià)格的變動(dòng)必須是這個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍，大連商品交易所大豆期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸。也就是說(shuō)，當(dāng)你買賣大豆期貨時(shí)，不可能出現(xiàn)2188.5元/噸這樣的價(jià)格?！　。?）漲跌停板幅度條款。指交易日期貨合約的成交價(jià)格不能高于或低于該合約上一交易日結(jié)算價(jià)的一定幅度。例如，大連商品交易所規(guī)定，大豆期貨的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的5％。　?。?）最后交易日條款。指期貨合約停止買賣的最后截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，準(zhǔn)備進(jìn)行實(shí)物交割?！　∪?guó)內(nèi)現(xiàn)上市交易的商品期貨合約　　四、交易時(shí)需要重點(diǎn)注意的合約中的關(guān)鍵點(diǎn)　　參與期貨投機(jī)交易時(shí)，需了解想進(jìn)行交易合約的主要內(nèi)容有7部分。　?。?）交易品種。也就是標(biāo)的物，如橡膠、大豆、銅、小麥等。也就是說(shuō)，在做交易前要知道所要交易的品種名稱是什么。　?。?）交易單位。也就是交易數(shù)量，一個(gè)交易單位的數(shù)量也稱手，如1手或10手等，這個(gè)數(shù)量是規(guī)定的數(shù)量，每次交易數(shù)量最小不能少于規(guī)定的這個(gè)數(shù)量，如果多出最小交易量，就必須是這個(gè)數(shù)量的整數(shù)倍。不過(guò)要注意的是，交易品種不同，有時(shí)交易單位也不同。　　例如：橡膠的最小交易單位是5噸，那么1手就是5噸，不能是8噸，做2手就是10噸，做5手就是25噸。　　再如：大豆的最小交易單位是10噸，那么1手就是10噸，做2手就是20噸，不能是11噸，做5手就是50噸，不能是38噸或56噸。　　而股指期貨的交易單位是合約乘數(shù)，每點(diǎn)300元人民幣。例：滬深300指數(shù)現(xiàn)在是2400點(diǎn)，即2400×300=720000元為1個(gè)交易單位，是根據(jù)即時(shí)指數(shù)變化換算出來(lái)的，不是固定的，交易單位換算出來(lái)后乘上10％就是所要交易1手的開(kāi)倉(cāng)保證金。　?。?）報(bào)價(jià)單位。期貨市場(chǎng)不同的品種，報(bào)價(jià)單位也不伺?！　±纾狐S豆、小麥、橡膠等是以元（人民幣）/噸報(bào)價(jià)的，而黃金則是以1000克/手報(bào)價(jià)的?！　≡偃纾汗芍钙谪浀膱?bào)價(jià)單位是以指數(shù)點(diǎn)為報(bào)價(jià)單位的?！　。?）最小變動(dòng)價(jià)位。就是價(jià)格波時(shí)最小波動(dòng)的報(bào)價(jià)，不同的品種報(bào)價(jià)也不同?！　±纾狐S豆、玉米、小麥、白糖等的最小波動(dòng)報(bào)價(jià)是1元/噸，而豆油、棕櫚油、菜籽油等的最小波動(dòng)報(bào)價(jià)單位是2元/噸，橡膠、棉花等最小波動(dòng)報(bào)價(jià)單位是5元/噸。這里就不詳述，合約表里都有，交易者交易前必須弄清楚，做到心中有數(shù)。　?。?）每日價(jià)格最大波動(dòng)限制。不同的交易品種也有所不同，而且根據(jù)當(dāng)天的交易有時(shí)還有一些調(diào)整。不過(guò)，多數(shù)品種一般都是不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±4％。也有不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±5％的，也有不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±3％的，都是因品種的特點(diǎn)而設(shè)制的?！　。?）合約交割月份。有些品種1～12個(gè)月都有上市合約，有的卻只有1，3，5，7，9，11幾個(gè)月有上市交易的合約，一般在合約進(jìn)入交割前5個(gè)月左右時(shí)，這個(gè)合約的交易將出現(xiàn)增倉(cāng)、交易量放大現(xiàn)象，其他合約的總持倉(cāng)量都不如這個(gè)月大，說(shuō)明這個(gè)月份的合約是主力合約，我們進(jìn)行投機(jī)交易一定要選擇主力合約買賣?！　⊥稒C(jī)交易在主力合約上的交易時(shí)間大約是2或3個(gè)月左右，當(dāng)這個(gè)合約進(jìn)入交割月前后，保證金會(huì)增加，持倉(cāng)量也會(huì)不斷的減少，這時(shí)投機(jī)交易就要向后面月份持倉(cāng)量最大已成為主力合約的月份移倉(cāng)。說(shuō)白了就是在這個(gè)月份上平掉持倉(cāng)后，到后面的月份上開(kāi)倉(cāng)的行為?！　±纾合鹉z期貨0905合約近兩日的持倉(cāng)以從前幾曰190000萬(wàn)手減到100000萬(wàn)手，而0907合約卻于2009年2月23日開(kāi)始增倉(cāng)，到25曰已增到90000萬(wàn)手，說(shuō)明主力資金在向后移倉(cāng)，我們也要在0905合約平倉(cāng)后到0907合約上開(kāi)倉(cāng)?！　。?）交易手續(xù)費(fèi)。合約上的交易手續(xù)費(fèi)是交易所收取的，這是必交的。各品種也有所不同，有的是不高于成交金額的萬(wàn)分之二（含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金），有的是2元，還有的是4元，無(wú)論是多少，這一部分是與期貨公司分開(kāi)的，在這之上期貨公司加多少由期貨公司決定，當(dāng)然也取決于自己的保證金存入量，存入的資金多手續(xù)費(fèi)一般也會(huì)有優(yōu)惠。但是，無(wú)論是否優(yōu)惠，都得在交易所收取的手續(xù)費(fèi)之上談。　　上述的7個(gè)方面是重要的，一定要認(rèn)真熟記交易合約的內(nèi)容，為交易打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。　　第二章期貨投機(jī)交易　　一、什么是投機(jī)交易　　期貨投機(jī)交易指在期貨市場(chǎng)上以獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。投機(jī)者根據(jù)自己對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)的判斷，作出買進(jìn)或賣出的決定，如果這種判斷與市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)相同，則投機(jī)者平倉(cāng)出局后可獲取投機(jī)利潤(rùn)。如果判斷與價(jià)格走勢(shì)相反，則投機(jī)者平倉(cāng)出局后承擔(dān)投機(jī)損失。由于投機(jī)的目的是賺取差價(jià)收益，所以投機(jī)者一般只是平倉(cāng)了結(jié)期貨交易，而不進(jìn)行實(shí)物交割。　　所謂價(jià)差投機(jī)是指投機(jī)者通過(guò)對(duì)價(jià)格的預(yù)期，在認(rèn)為價(jià)格上升時(shí)買進(jìn)、價(jià)格下跌時(shí)賣出，然后待有利時(shí)機(jī)再賣出或買進(jìn)原期貨合約，以獲取利潤(rùn)的活動(dòng)?！　∪珙A(yù)計(jì)9月小麥期貨價(jià)格上升，則5月份決定買進(jìn)9月小麥合約若干手，待小麥價(jià)格上升后，在合約到期時(shí)之前，賣出合約平倉(cāng)，扣除手續(xù)費(fèi)后獲凈利。若預(yù)計(jì)錯(cuò)了，買入若干手后，價(jià)格沒(méi)有上升而是下跌則遭受損失，并支付手續(xù)費(fèi)。如預(yù)計(jì)9月小麥期貨價(jià)格下跌，則應(yīng)做空頭，然后待機(jī)買進(jìn)以獲利?！　∵M(jìn)行價(jià)差投機(jī)的關(guān)鍵在于對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)是否準(zhǔn)確，由于影響期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的因素很多，特別是投機(jī)心理等偶然性因素難以預(yù)測(cè)。因此，正確判斷難度較大，所以這種投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)較大。

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