股市經(jīng)典理論市場量化實戰(zhàn)技法

前言

　　我的投資之路并不長，沒有大師般的投資經(jīng)歷和輝煌戰(zhàn)績，就這點來說，是沒有資格來寫一本教導(dǎo)性的投資書籍的。但最近要寫一本書的沖動卻一直不斷地鼓噪著我，使我下決心要把自己從一個市場新手到小有所成所學(xué)到的點點滴滴記錄下來，匯集成一本書，以幫助像我剛開始時一樣迷茫的投資者。當(dāng)然，這種內(nèi)心的沖動是有原因的，它來自于我所走過的投資生活的艱辛歷程，來自于我所經(jīng)歷過的在市場謎團中經(jīng)受的迷茫、困惑和無助時的絕望：更來自于到現(xiàn)在為止我找不到一本全面系統(tǒng)地講解如何在市場上投資的技術(shù)性書籍——一本全面系統(tǒng)、量化明確、簡單實用且具有實際操作性的投資書籍。既然沒有，何不我自己來寫一本，因為經(jīng)過幾年的學(xué)習(xí)和實戰(zhàn)，我擁有了所說的這一切。通過詳細(xì)的布署和嚴(yán)格的執(zhí)行自己的交易計劃，我能夠穩(wěn)定地從市場上獲利，換句話說：“只要我想贏就能贏”。（當(dāng)然，我說這話的意思并不代表我可以隨時隨地進入市場中獲利。而是說經(jīng)過詳細(xì)部署和付出必要的耐心等待最佳時機出現(xiàn)時我就能夠進入市場獲取利潤。）因此我想，我的這些知識和方法能夠使我穩(wěn)定獲利，那通過系統(tǒng)地學(xué)習(xí)與實際演練并最終掌握的話，您也一定能夠用它來獲取自己的利潤。至于寫書的資格之事，就等您學(xué)完本書之后再給出一個自己的評判吧。應(yīng)該說，本書不是一本理論性的書籍，而是一本講解如何把理論知識應(yīng)用于市場實踐的技術(shù)性教導(dǎo)書籍。眾所周知，任何行業(yè)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)都必須先從理論知識開始，因為只有對理論知識全面掌握后，才能真正地轉(zhuǎn)化到工作實踐當(dāng)中來，并成為實踐的基礎(chǔ)。這一點也同樣適用于投資（股票、期貨）行業(yè)。和其他行業(yè)一樣，投資（股票、期貨）市場同樣有著自己的技術(shù)理論，這些技術(shù)理論都是投資行業(yè)的先輩們心血和智慧的結(jié)晶，時至今日，它們依然閃耀著耀眼的光芒，指引著后來者前行。也正是因為有了這些經(jīng)典理論，才使我們今天能夠借助這些經(jīng)典理論，站在巨人的肩膀上前行。然而，讓人遺憾的是，直到今天，這些經(jīng)典理論仍然沒有得到廣大投資者的足夠重視。合理使用就更是無從談起。這不能不說是投資者的一種悲哀。當(dāng)然，各種各樣的理由難以盡述，但最根本的原因不外乎兩點：一是理論知識學(xué)習(xí)不精，二是缺少艱難的實踐過程。最終，廣大的投資者在困難面前選擇了逃避，因而也就成了注定的失敗者。經(jīng)典理論市場量化就是把幾大經(jīng)典理論的理論知識通過市場量化過程轉(zhuǎn)化為一項項細(xì)節(jié)清晰、規(guī)則明確的交易決策體系，為實戰(zhàn)交易提供操作依據(jù)。通過市場量化這一過程，可以使原本復(fù)雜的理論知識轉(zhuǎn)變?yōu)槟Ｊ交?、公式化的市場語言，進而最終成為交易策略實施過程中的明確技術(shù)信號，指導(dǎo)實戰(zhàn)交易的整個買賣過程。不同的技術(shù)理論自然會有不同的市場量化規(guī)則。在本書中，我們主要對以下幾項經(jīng)典理論做出了量化講解，分別為：市場結(jié)構(gòu)理論、波浪理論、江恩理論、蠟燭圖理論，另外我們還特別增加了兩項重要的市場技術(shù)指標(biāo)，即MACD指標(biāo)和移動平均線。相信通過我們對這幾大理論的講解，不僅會讓您掌握簡單、實用且極具威力的技術(shù)規(guī)則，更會讓您對這些經(jīng)典理論的理論知識產(chǎn)生更加深刻的理解，對其理論價值有一個全新的認(rèn)識。下面，我把本書的基本框架做一個簡單的介紹。首先，在第一章中，我們對市場量化的意義和功能做了一個簡單的介紹。其次，在第二章到第七章中我們分別對這幾大經(jīng)典理論和市場指標(biāo)的量化應(yīng)用做了十分詳細(xì)的講解。最后，我們在第八章中把所學(xué)到的各項量化規(guī)則集成在了一起，以使其構(gòu)成一套優(yōu)秀的操作系統(tǒng)。另外，寫作本書還希望能夠?qū)崿F(xiàn)以下幾個愿望：（1）對于廣大的初學(xué)者，希望通過對本書的學(xué)習(xí)，能夠幫助您正確地去認(rèn)識市場，認(rèn)識技術(shù)分析，并爭取能夠帶您踏上投資正途。（2）對于一些入市多年，但仍然無法形成適合于自己投資理念的交易系統(tǒng)的投資者，本書或可以為您指點迷津，找到問題的關(guān)鍵，使您從此步入專家投資者之列。（3）如果您是一位業(yè)余投資者，并把投資買賣當(dāng)作一種閑時的消遣、娛樂活動的話，那直接按照本書講解的一些技術(shù)規(guī)則來操作，可能會為您多增添一些樂趣。最后必須重申：在投資之路上，成功決非空穴來風(fēng)，成功決非幸運偶然，成功也決非一蹴而就，任何成功的背后必有艱辛的付出與努力。如果企圖不勞而獲，必定會帶來徹底的失??！

內(nèi)容概要

經(jīng)典理論市場量化就是把兒大經(jīng)典理論的理論知識通過市場量化過程轉(zhuǎn)化為細(xì)節(jié)清晰、規(guī)則明確的交易決策體系，為實戰(zhàn)交易提供操作依據(jù)。通過市場量化這一過程，可以使原本復(fù)雜的理論知識轉(zhuǎn)變?yōu)槟Ｊ交⒐交氖袌稣Z言，進而最終成為交易策略實施過程中的明確技術(shù)信號，指導(dǎo)實戰(zhàn)交易的整個買賣過程。    不同的技術(shù)理論自然會有不同的市場量化規(guī)則。在本書中，主要對以下幾項理論做了量化講解，分別為：市場結(jié)構(gòu)理論、波浪理論、江恩理論、蠟燭圖理論，另外還特別增加了兩項重要的市場技術(shù)指標(biāo)，即MACD指標(biāo)和移動平均線。    相信通過本書對這兒大理論的講解，不僅會讓投資者掌握簡單、實用且極具威力的技術(shù)規(guī)則，更會讓投資者將這些經(jīng)典理論產(chǎn)生更深刻的理解，對其理論價值有一個全新的認(rèn)識。

書籍目錄

第一章 市場量化概論第二章 位置核心點  集團核心點概述  位置核心點在市場中的功能  位置核心點的應(yīng)用量化第三章 波浪理論  波浪理論概述  艾略特波浪理論的三個基本構(gòu)成   波浪理論的基本要點  波浪理論的功能  波浪理論主要功能的三個方面  波浪理論的量化應(yīng)用  波浪比率的應(yīng)用  數(shù)浪不清時如何利用波浪理論來  指導(dǎo)操作  波浪理論應(yīng)用中的注意事項第四章 時間之窗理論第五章 MACD指標(biāo)第六章 蠟燭圖理論第七章 移動平衡線理論第八章 量化集成與經(jīng)典量化圖集后記

章節(jié)摘錄

　　對于任何一種專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，首先對理論知識的掌握都是必須的要求，因為理論是實踐的基礎(chǔ)，沒有基礎(chǔ)，自然就無章可循、無規(guī)可據(jù)。我對投資專業(yè)知識的學(xué)習(xí)也是從經(jīng)典理論的大量閱讀開始的。值得慶幸的是“大眾的眼睛是雪亮的”這一常識在這里得到了準(zhǔn)確的顯現(xiàn)，使我能夠依據(jù)這些經(jīng)典理論從一個完全陌生的門外漢一步步發(fā)展到今天自認(rèn)為的小有所成。因為通過對投資知識的學(xué)習(xí)和市場的了解，我深知“大眾的眼睛是雪亮的”這一常識并非準(zhǔn)確，尤其是在投資市場上更是如此。如果真是這樣的話，那我的投資歷程可能就要艱難得多了。應(yīng)該說，投資（炒股）是一門特殊的行業(yè)，它的特別之處在于大多數(shù)進入這個市場的參與者都是通過自我學(xué)習(xí)、了解的一些知識就貿(mào)然進入到這個市場當(dāng)中來的（因為沒有統(tǒng)一的教材和教育機構(gòu)來專門講授該項知識）。既然是自學(xué)，那個人對知識的采集和選擇就顯得尤為重要了，能夠慧眼識珠選擇到正確地書籍和資料是邁入投資正途的最佳捷徑。但若是選擇錯誤，被引入迷徑而不能自拔，造成貽害終生的事就實在是令人惋惜之事了。上述這些還只能算是投資這門行業(yè)的難點之一。更大的難點在于對眾多的市場理論和技術(shù)書籍的優(yōu)劣評判上亦無準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)，即使是眾所周知的經(jīng)典理論也會遭受到攻擊與批判，再加上因人而異的主觀范式結(jié)構(gòu)，就更達(dá)不成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)了。這恐怕也正是投資這門行業(yè)的艱難所在吧。我的學(xué)習(xí)過程也并非一帆風(fēng)順，曾經(jīng)的迷茫與困惑自不能免，回想那無數(shù)個日日夜夜的冥思苦想?yún)s仍不得其門徑，真是有如走到絕境一般。幸運的是我最終克服了這些困境，否則我的投資之路也走不到今天，更不會有今天的這本書了。能夠克服困境并最終取得交易技術(shù)的成功，與經(jīng)典理論的學(xué)習(xí)和自己的刻苦努力是分不開的，實際上，正是憑借著對經(jīng)典理論的充分信任與堅持不懈地實踐探索，才能夠使我沖破迷茫與困惑，并最終進入了市場交易技術(shù)分析的新境界。對于以技術(shù)分析為投資策略的市場投資者，對各種技術(shù)理論的學(xué)習(xí)與掌握都是最基本的要求，但掌握了技術(shù)理論并不代表就擁有了適合自己的交易策略。這其中必須要經(jīng)過一個實踐轉(zhuǎn)化的過程，也就是把理論知識轉(zhuǎn)化為實際的交易決策的過程。市場量化正是擔(dān)當(dāng)這一轉(zhuǎn)化過程的主要內(nèi)容。所謂市場量化就是以各種經(jīng)典理論為基礎(chǔ)、以理論內(nèi)容為依據(jù)、并把這些理論中的技術(shù)規(guī)則帶入真實的市場走勢之中，形成明確化、公式化的市場語言，使其成為可被投資者明確識別與客觀執(zhí)行的交易決策。而且這些決策必須是具體的、客觀的、唯一的、且不允許有任何模棱兩可的描述?？梢哉f，任何完美的交易策略，如果不能轉(zhuǎn)化為可供實際執(zhí)行的交易決策，那么，該交易策略就無法具體的實施，自然也就不能發(fā)揮出應(yīng)有的實戰(zhàn)價值。因此，市場量化在交易系統(tǒng)的制定中占有十分重要的地位，是交易系統(tǒng)最重要的組成部分之一，投資過程中交易行為的實施都必須要在市場量化環(huán)節(jié)中做出清晰、明確的規(guī)則限定?？梢哉f，沒有明確化、公式化的交易決策體系，就無法構(gòu)建出優(yōu)秀的交易策略，而沒有優(yōu)秀的交易策略，就更無法制定出優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。而這一切都離不開市場量化這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)?？梢哉f，市場中大多數(shù)的投資者都沒有適用于自己的健全交易決策體系，即使有，也僅僅只能做出某種模糊的描述。比如，我們常常會聽到的：某某股票正在放量上攻，可以追漲；某某股票正在受到均線的支撐，可以買進；某某股票正在筑底，可以建倉；等等。這里的“放量上攻”、“均線支撐”、“正在筑底”都缺乏嚴(yán)格地定量標(biāo)準(zhǔn)，也就是缺乏基于技術(shù)理論的明確化、客觀化的規(guī)則限定。因此，也就不能成為明確化、公式化的決策體系，自然達(dá)不到交易策略實施中的操作性。例如：如果投資人以“市場筑底”作為策略思想，這里暫且不提出場規(guī)則的定義，但是進場規(guī)則就不明確、不客觀、不可重復(fù)，因而也就不可能進行系統(tǒng)行的操作與檢驗。這里的“市場筑底”缺乏嚴(yán)格的定量標(biāo)準(zhǔn)，什么叫筑底，筑底的技術(shù)依據(jù)是什么，有什么樣的技術(shù)信號出現(xiàn)，認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)又是什么等等，都沒有一個明確化的限定標(biāo)準(zhǔn)。因此也就無法達(dá)到操作上的客觀性和長期的一致性。如果僅僅是一種心理感覺、一種經(jīng)驗（暫且不議感覺的準(zhǔn)確性），那再遇到同樣地股票走勢時，沒有這種感覺怎么辦，感覺錯誤又該怎么辦，等等，像這些不準(zhǔn)確的回答與描述，都是沒有達(dá)到交易決策嚴(yán)格的公式化、明確化的基本體現(xiàn)。因此，投資者必須首先把自己的交易策略轉(zhuǎn)化為精確的、可供實際執(zhí)行的交易決策，然后才能在交易系統(tǒng)的實施過程中，按照客觀的、明確的、公式化的買賣決策，在市場中進行長期的、一致性的市場交易。否則，任何交易策略的實施都只能算是一種主觀的、模糊的交易行為。自然，這樣的交易行為帶來的交易結(jié)果也是可想而知的。不同的技術(shù)理論，有不同的市場量化規(guī)則，而基于各種經(jīng)典理論的量化規(guī)則的制定必須是要在充分的掌握了該項理論的基本內(nèi)容后才能實現(xiàn)的，因此，我們將把主要的精力和時間放在該項內(nèi)容的講解上。在本書第二到第七章的內(nèi)容，分別是基于各種不同理論的量化講解過程。下面，就讓我們開始真正的學(xué)習(xí)之旅吧！　　……

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